Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette étude évalue si des modèles d’apprentissage automatique utilisant des indicateurs techniques peuvent prévoir le prix du Bitcoin. Elle utilise des données historiques de janvier 2012 à août 2019 et compare un modèle linéaire généralisé pénalisé, une…
Cet article explique le filtrage de Kalman à l’aide d’un exemple financier simplifié, de sa formulation mathématique et d’une représentation sous forme de modèle graphique probabiliste. Cette représentation relie les filtres de Kalman aux modèles de Markov…
Le document propose une approche probabiliste pour classer le comportement du marché à partir de la vitesse et de l’accélération des prix. Il décrit les écarts par rapport à une marche aléatoire à l’aide de deux grandeurs sans dimension : un nombre de Froude…
Cette étude décrit une stratégie de fréquence moyenne pour un portefeuille de contrats à terme sur les bons du Trésor US à cinq et dix ans. Elle formule le trading comme une tâche de classification : prévoir si le portefeuille montera ou baissera au cours de…
L’étude compare deux modèles d’apprentissage automatique, LightGBM et LSTM, à deux stratégies fondées sur des indicateurs pour le Bitcoin : un croisement de moyennes mobiles exponentielles et une combinaison de MACD avec ADX. Elle situe la comparaison dans…
Cet article modélise les prix des cryptomonnaies comme des trajectoires dans un champ de potentiel non linéaire évolutif. Il combine l’inférence bayésienne et les processus gaussiens pour estimer ce champ à partir des prix historiques, puis utilise les…
Le rapport examine la force interne des chandeliers (IBS) comme signal à court terme pour négocier un panier de fonds indiciels cotés nationaux. Il présente la stratégie comme un retour à la moyenne : utiliser les cours historiques des ETF et l’indicateur…
Ce document présente le Relative Strength Index des graphes de visibilité, un indicateur fondé sur les prix et construit à partir des relations de visibilité rétrospectives dans la série de prix d’un instrument. L’indicateur est compris entre zéro et 100 et…
Ce document présente FutureQuant, un modèle Transformer pour les marchés à terme qui utilise des mécanismes d’attention afin de traiter des données complexes, notamment celles du carnet d’ordres à cours limité en temps réel. Au lieu de prévoir un seul prix…
Cette thèse backteste des stratégies fondées sur les paramètres classiques 12, 26 et 9 du MACD sur des actions représentées dans le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500. Elle évalue le taux de réussite, la rentabilité, le ratio de Sharpe, le nombre de…
L’article décrit un système de trading d’actions qui combine des signaux de tendance et de momentum issus des moyennes mobiles exponentielles et du MACD avec des signaux de retour à la moyenne issus du RSI et des bandes de Bollinger. Il ajoute des…
Cet article propose un cadre pour repérer dans les séries temporelles financières des configurations à court terme susceptibles d’indiquer la direction future des prix. Il recherche des configurations de qualité, sans chevauchement, en regroupant des…
Ce document décrit la construction de stratégies en classant les états du marché plutôt qu’en prévoyant directement les prix ou les rendements. Des étiquettes définissent les états, et les caractéristiques du marché, comme les moyennes mobiles, sont…
Le document décrit une stratégie de trading USDCHF proposée qui utilise la dynamique du marché de l’or comme filtre inter-marchés. Il modélise les deux marchés avec un modèle de Markov caché couplé, reliant leurs comportements d’état au lieu d’analyser la…
Cette stratégie associe le RSI Connors, un RSI rapide et la direction des chandeliers pour rechercher des entrées à contre-tendance lorsque les cours semblent en surachat ou en survente. Le RSI Connors fait la moyenne d’un RSI du cours, d’un RSI appliqué à…
Cette stratégie de scalping construit deux signaux de tendance basés sur ATR, une direction principale et un déclencheur plus rapide, et ne prend position que lorsqu’ils concordent. Le calcul de tendance adapte ses multiplicateurs ATR en fonction du…
Ce document décrit une stratégie de suivi de tendance acheteuse seule sur des actions cotées au US. Elle entre en position lorsqu’une action clôture à son plus haut historique ou au-dessus, et en sort lorsqu’un stop suiveur fondé sur une moyenne de…
Ce document décrit une règle d’allocation tactique qui s’appuie sur une moyenne mobile simple à dix mois pour ajuster l’exposition aux différentes classes d’actifs. Dans l’exemple, cinq ETF pondérés de manière égale couvrent les actions US et étrangères, les…
Cet article décrit un filtre d’actions qui sélectionne les titres dont le taux de rotation se situe entre 3% et 12%, cotés en 2021, et présentant une condition qualifiée de début d’une forte tendance haussière. La référence à l’indicateur concrétise cette…
Cet article en chinois présente une règle de filtrage des actions combinant un taux de rotation compris entre 3% et 12%, un gain positif sur dix jours inférieur à 35% et une condition de seuil portant sur le produit de la variation de prix par le volume net…
Cet article propose de filtrer les actions selon un taux de rotation compris entre 3% et 12%, trois séances consécutives de baisse des cours de clôture et des achats nets positifs attribués aux principaux intervenants lors de l’enchère d’ouverture. Cette…
Cet article en chinois décrit un filtre d’actions d’entreprises du secteur du métavers. Il sélectionne les titres dont le ratio de volume est supérieur à 1.5 et inférieur à 6, avec au moins cinq moyennes mobiles qui se chevauchent et une capitalisation…
Cet article en chinois propose une règle de sélection d’actions fondée sur un RSI inférieur à 65, une valeur de marché flottante comprise entre 5 et 10 milliards de yuans, et un score calculé en multipliant la variation de prix par l’activité nette des…
Ce filtre associe une amplitude journalière d’au moins 1 à un rendement des capitaux propres supérieur à 15% chacune des cinq dernières années, puis recherche trois jours consécutifs de baisse. Il combine un filtre de rentabilité historique avec une…