Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce document décrit les conventions d’accès aux données et d’alignement pour les contrats perpétuels sur cryptomonnaies et les séries on-chain associées. Il explique que les barres d’indice de prime sont horodatées à leur heure d’ouverture : une barre de huit…
Ce notebook évalue si la valeur totale verrouillée peut servir de signal de données alternatives pour les rendements de l’ether. TVL agrège la valeur en dollars des actifs crypto déposés dans des protocoles de finance décentralisée. Comme il s’agit d’un…
Ce notebook traite la valeur totale verrouillée comme une donnée alternative et évalue l’hypothèse selon laquelle les conditions de capital de la DeFi peuvent aider à prédire les rendements de l’ether. Il définit TVL comme la valeur en dollars des…
Ce carnet évalue une série de valeur totale verrouillée de la DeFi comme donnée alternative pour négocier l’ether. L’analyse s’organise autour de quatre questions : la série est-elle liée aux rendements futurs, les données sont-elles fiables et…
Cette étude de cas évalue les données de valeur totale verrouillée de DeFi Llama comme entrée potentielle d’une chaîne de recherche sur le trading de l’Ether. Elle distingue la force du signal, la qualité des données, leur admissibilité juridique et leur…
Ce chapitre soutient qu’une discipline de recherche reproductible constitue une source d’avantage en trading plus durable que toute stratégie individuelle. Il présente un processus fondé sur des hypothèses réfutables, une évaluation hors échantillon et des…
Ce chapitre présente la construction d’études cohérentes dans le temps sur les données fondamentales et alternatives, concernant les actions, les séries macroéconomiques, les contrats à terme, les cryptomonnaies et les marchés prédictifs. Ses méthodes…
Le document examine les relations entre les rendements des crypto-actifs de cinq écosystèmes blockchain. Il rapporte que les fortes hausses sur une chaîne s’accompagnent souvent de pertes sur d’autres, contrairement à la coévolution positive fréquemment…
L’étude examine si les actualités et les publications sur les réseaux sociaux peuvent améliorer les prévisions de prix du Bitcoin et de l’Ethereum lorsqu’elles sont combinées à des données financières et de blockchain. Elle compare des modèles de langage…
Le document présente CryptoTrade, un agent de trading de cryptomonnaies fondé sur un grand modèle de langage. Son approche combine des informations on-chain, que les auteurs décrivent comme transparentes et immuables, avec des signaux off-chain tels que les…
Le document présente Real-CATS, un jeu de données destiné à soutenir le développement et l’évaluation de méthodes de détection d’adresses de cryptomonnaies. Il rassemble des adresses identifiées comme criminelles dans des rapports réels et des adresses…
Cette étude utilise des données internes du réseau Bitcoin et des variables externes pour prévoir le sens quotidien des prix avec plusieurs modèles d’apprentissage automatique. Elle évalue ces prévisions au moyen d’une stratégie de trading sur des…
Cette recherche porte sur la manière dont les services de mixage Bitcoin dissimulent les flux de fonds entre transactions et adresses. Les auteurs présentent des méthodes pour suivre l’activité des mélangeurs, repérer les transactions de mixage et les…
Cette étude teste si les flux onchain prédisent les rendements intrajournaliers et la volatilité du Bitcoin, de l’Ethereum et du Tether. Elle examine des intervalles d’une à six heures sur la période 2017–2023 et distingue les flux vers les plateformes…
Le document compare les régularités quantitatives des marchés des cryptomonnaies aux faits stylisés associés aux marchés financiers établis. Il étudie les distributions des rendements, le regroupement de la volatilité, les corrélations multifractales…
Le document présente un cadre pour mesurer l’amélioration des prix issue des enchères de flux d’ordres onchain (OFA). Il décrit comment attribuer les gains d’exécution à des paramètres ajustables du système, notamment la qualité de routage, l’utilisation du…
L’article modélise l’arrivée des blocs Bitcoin et les variations de prix à l’aide d’un processus de Hawkes multivarié, un cadre de processus ponctuels où les événements peuvent en déclencher d’autres. Il utilise des données de blockchain accessibles au…
Cette étude examine si des informations autres que l’historique des prix peuvent aider à prévoir la volatilité du Bitcoin face au dollar. Le système CoMForE proposé combine les données historiques de trading avec le sentiment exprimé dans des tweets…
Le protocole Lockchain utilise le champ obligatoire de quatre octets nLockTime des transactions Bitcoin comme en-tête de métadonnées compact pour un métaprotocole. En limitant les valeurs encodées à une plage inutilisée d’horodatages Unix passés, il attribue…
Cette étude examine les durées de détention du Bitcoin et l’activité de transaction selon l’âge des pièces à partir de données de la blockchain. Elle rapporte une distribution des durées de détention à queue épaisse, avec un exposant moyen de loi de…
Cette étude examine si l’affichage public des intentions de trading réduit les coûts d’exécution, en prenant les ordres TWAP natifs au protocole sur Hyperliquid comme exemple de « sunshine trading ». Elle compare les exécutions TWAP visibles à des…
Ce chapitre examine l’évolution de la richesse et des comportements de trading dans les systèmes de cryptomonnaies qui émettent de nouvelles pièces par preuve d’enjeu. Il étudie d’abord l’accumulation de richesse sans trading, en s’intéressant aux effets…
L’étude examine si les mesures sur chaîne des cryptomonnaies peuvent aider à expliquer les prix et à distinguer les actifs risqués. Elle analyse des données historiques, mesure les corrélations entre les prix et d’autres paramètres, regroupe les…
ManiScope est un système d’analyse visuelle conçu pour aider les utilisateurs à évaluer les risques de manipulation fondée sur les transactions sur les marchés de cryptomonnaies, notamment le wash trading. Ses vues coordonnées réunissent la répartition de la…