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本論文は、簡略化した金融の例、数学的定式化、確率的グラフィカルモデルによる表現を通じてカルマンフィルターを解説します。グラフィカルな見方でカルマンフィルターと隠れマルコフモデルを結び付け、拡張カルマンフィルターの推論手法を説明します。また、金融市場の変化する動態をこれらのモデルでどう表せるかも検討します。…

本資料は、価格の速度と加速度から市場の動きを確率的に分類する方法を提案します。ランダムウォークからの乖離を、加速度と速度を比較するフルード数と、学習期間で尺度化した予測期間という2つの無次元量で表します。このシナリオ枠組みは、価格単位の変化に左右されず、同じ価格履歴から複数の経路があり得ることを考慮するよう設計されています。…

この研究は、主要取引所で使われる仕組みである連続ダブルオークションにおける投資家行動の確率的な板モデルを構築しています。群集行動を2種類表現しています。投資家が最近の価格トレンドに追随する注文を出す場合と、トレンドに逆らう注文を出す場合です。著者らはシミュレーションによる価格系列を使って、一方向に続く価格変動の幅を調べ、異なる行動モデルが生む累積分布を比較しています。…

この論文は、σ代数などの情報系で表される特定の市場状態に関連づけて利益を定義し、統計的裁定の概念を拡張しています。この枠組みには古典的裁定が特別な場合として含まれ、Bondarenkoに帰属する統計的裁定の概念も扱います。さらに著者らは、静的および準静的なポジションを含みうる、一般化された収益機会を導入しています。…

この文書は、市場が新たな局面に入った際にすばやく適応するよう設計された、トレンド追随型の時系列予測器X-Trendを提案しています。少数例学習と、金融時系列の市場局面を集めたコンテキスト集合に対する交差注意を用い、類似局面のパターンを転移して対象局面のポジションを予測します。また、注意機構は、どのコンテキストパターンが予測に関連するかを解釈する手段としても提示されています。…

本レビューは、調和トラップされた粒子が定められた領域から初めて退出するまでの時間を研究し、その運動を1次元または多次元のオーンスタイン・ウーレンベック過程でモデル化します。ランジュバン方程式とフォッカー・プランク方程式から伝播核を導き、平均退出時間、モーメント母関数、生存確率を合流型超幾何関数で表します。固有値と固有関数の数値計算を支えるため、急速に収束する級数も示します。…

この文書では、生成汎関数解析を使って少数派ゲーム型の市場モデルを研究します。エージェントは、強欲さや不安の度合いを表すルールに従って戦略の評価値を更新します。トレンドフォローまたは逆張りの傾向と、その行動の強さは市場全体の状態に応じて変化します。そのため、この分析では戦略選択を固定とみなさず、エージェントの行動を市場全体の状況と結び付けています。…

本研究では、平滑化したトレンドとモメンタムの状態変数に基づく金先物戦略を検証します。ローリング・ウォークフォワード方式で10年分のデータを学習に使い、2015～2025の期間に連続する6か月ごとのテストを行います。シグナルをポジションに変換する際は、ボラティリティ目標設定、インパクト調整済みケリー基準の部分適用によるサイジング、ATRに基づく決済を用い、取引コストとマーケットインパクトも含めます。…

本稿では、複数の資産クラスと資産クラス別リスク要因にわたって、モメンタムとトレンド追随のシグナルを組み合わせるポートフォリオ構築フレームワークTrendFoliosを紹介します。ポートフォリオのボラティリティとドローダウンを管理しながら、リターン機会の獲得を目指すアクティブ運用戦略です。…

本研究は、13年にわたる高解像度のUSD-JPY為替レートデータを検証します。為替変化の分布と相関に見られる統計的パターン、特に価格変動が直近の値動きの履歴に依存するかに注目します。条件付き確率密度を使い、約1分に相当すると説明される8ティックの尺度で、トレンドフォロー型のパターンを特定します。…

本論文は、指数移動平均とMACDによるトレンド・モメンタムシグナルを、RSIとボリンジャーバンドによる平均回帰シグナルと組み合わせる株式取引システムを説明します。FinBERTによる金融センチメント推定を加え、XGBoostでシグナルを生成し、ボラティリティやリターンの状況に応じてエクスポージャーをフィルタリングまたは調整します。この設計は、市場局面が変化し、従来のトレンドフォローや平均回帰の手法が機能しにくくなる状況への適応を目指しています。…

本研究は、産業を対象とするロングオンリーのトレンドフォロー戦略を再検討します。この戦略は、過去に高いリターンとリスク調整後パフォーマンスが報告されていました。実務上の実装方法や市場環境の変化を踏まえても、その結果が説得力を保つかを問います。戦略が米国財務省短期証券に依存する点、代替の待機資産配分、特定産業の除外を検証します。…

この更新では、米国US中西部の深刻な干ばつによって、食料価格危機の発生が早まる可能性があるかを検討しています。食料価格の動きを、需要と供給だけでなく、トウモロコシのエタノール転換とトレンド追随型の金融投機の双方に帰属させる、先行する定量分析を基礎としています。著者らは、モデルが過去の価格に適合し、以前の更新ではさらなる価格上昇を予測していたと報告しています。…

この論文は、複数の時間軸のトレンドシグナルを組み合わせると、常に分散効果が高まるのかを問い直しています。ベイズ最適化を使って資産ごとに時間軸のウェイトを動的に選び、その後、売買回転率を抑えたスパースベイズグラフィカルモデルで資産配分を行います。これは、すべての資産が各時間軸から等しく恩恵を受けると仮定する均等配分とは異なります。…

このスクリプトはユーザーが選択したブリック幅で従来型レンコーの始値・終値系列を作り、通常のローソク足チャート上に表示します。レンコー終値が始値を上抜けるとロングし、下抜けるとショートします。各エントリーには追随決済を組み合わせ、追随幅を設定できます。日付フィルターもあり、指定した年・月以降にシグナルを制限します。…

この戦略は、ATR指標と設定可能な倍率からスーパートレンド型の追随バンドを計算します。価格が前の上側追随境界を上回るとトレンド状態が下降から上昇へ、前の下側追随境界を下回ると上昇から下降へ切り替わります。それぞれの状態変化がロングとショートのエントリーを発生させます。入力項目ではATR期間、価格ソース、計算方法、表示設定を選べます。日付範囲で新規注文の期間を制限します。…

このスクリプトは、ウィリアムズ％Rのしきい値クロスと200期間単純移動平均フィルターを組み合わせます。ウィリアムズ％Rが−50からずらした水準を上抜け、終値が平均線より上ならロングし、対応するずらし幅の水準を下抜けて終値が平均線より下ならショートします。ユーザー入力ではオシレーターの参照期間、しきい値のずらし幅、利益確定と損切りまでの距離も設定します。終値が指定されたどちらかの価格水準に達するとポジションを決済します。…

このビットコイン戦略は、チャート上の指数移動平均の並びと、上位四つの時間軸のトレンド判定を組み合わせます。チャート上の平均線が強気で、上位時間軸のうち少なくとも三つが一致するとロングを許可し、ショートには反対の条件を適用します。エントリーシグナルは押し目条件、または平均真幅を超える値幅で前の足の高値・安値を抜けるローソク足から発生します。平均真幅フィルターは押し目設定に適用し、平均線からの距離フィルターは価格が大きく動いた後のエントリーを避けることを狙います。損切りはシグナル足の外側に置き、利益目標は設定可能なリ…

時系列モメンタムを、資産同士を順位付けせず、それぞれの金融商品の過去リターンを使う戦略として説明しています。中心となるシグナルは過去12か月の超過リターンの符号で、正ならロング、負ならショートします。例の対象は商品、通貨、株価指数、国債の先物です。推定ボラティリティに反比例してポジション規模を調整し、毎月リバランスします。原研究は単変量GARCHモデルを使い、ページではより単純な代替手法として過去のボラティリティを挙げています。…

外国為替市場の横断的モメンタムについて説明しています。直近のリターンが高い通貨は、最近の出遅れ通貨を上回る傾向がありました。単純な例では、USドルに対する過去12か月のリターンで約10～20通貨を順位付けし、上位3通貨をロング、下位3通貨をショートして、毎月リバランスします。証拠金に必要のない現金には翌日物金利が適用されます。…

US上場株を対象とするロングのみのトレンド戦略です。株価が過去最高終値以上で引けたときにエントリーし、10期間の平均真幅トレーリングストップに達したときに退出します。条件を満たす株を均等加重で保有し、毎日リバランスするとともに、最低株価と流動性のフィルターを適用します。取引あたりの往復取引コストは0.5%と仮定しています。…

この日中トレード戦略は、一目均衡表の水準とDirectional Movement、RSIの比較を組み合わせ、買いと売りのセットアップを定義します。エントリーには、ダイバージェンス条件、ADXと方向性指数のフィルター、一目均衡表の各線の一致、雲および遅行終値に対する価格位置が必要です。ルールでは、時間足チャートでSouth Africa 40 Cashを取引し、取引時間を設定します。また、ATRに基づくエントリーストップ、別個のATRストップロスと利確目標を設け、転換線と確認終値に連動して決済します。…

この文書では、4時間足のDAXを対象とするルールベースのショート戦略を紹介します。高速で多段階の指数移動平均と、より遅いハル移動平均を比較し、価格と移動平均が上昇相場を示す中での短期的な弱気反転を探します。エントリーは、平均真幅のしきい値や、日付と時刻によるフィルターでも制限されます。例では1枚を取引し、固定率の損切り水準と利益確定水準を指定しています。…

このTradingView戦略は、直近の価格変化を加重して方向性を判断し、トレンド、モメンタム、出来高、ボラティリティのフィルターを組み合わせます。VWAP、RSI、MACD、EMAの並び、ADX、出来高、確定した5分足RSIの値を使い、強気・弱気のバイアスも採点します。設定可能なしきい値、セッションフィルター、シグナルルールがエントリーを制御します。高時間足の入力には、リペイントを抑えるため確定済みバーを使うと説明されています。表示された設定ではロングが有効、ショートが無効ですが、変更できます。…