Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este estudo examina se tweets informativos de canais de fundações de criptomoedas estão associados a mudanças de preço nos 15 minutos seguintes. Ele compara retornos e retornos excedentes após a publicação, considerando a polarização do sentimento e…
Este estudo apresenta uma abordagem de ensemble para trading intradiário de carteiras de criptomoedas com aprendizado profundo por reforço. Ele seleciona modelos candidatos usando vários períodos de validação e, em seguida, combina as políticas selecionadas…
O documento apresenta uma estrutura de otimização de estratégias de trading de cripto que combina algoritmos genéticos com a coordenação entre vários agentes inteligentes. Ela foi concebida para adaptar os parâmetros da estratégia conforme as condições de…
Este estudo examina se a negociação descentralizada de criptomoedas apresenta comportamento multifractal, uma forma de caracterizar variação e escala em diferentes tamanhos de flutuação. Aplica a Análise de Flutuação Destendenciada Multifractal a operações…
O estudo analisa preços semanais de Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin e Monero de 2010 a 2018 usando uma abordagem de defasagens distribuídas autorregressivas. Examina beta de mercado das criptomoedas, volume negociado, volatilidade, atratividade das…
Este estudo trata a liquidação de contratos de eventos como uma sequência de estados públicos do mercado, em vez de um único horário universal. Distingue a participação no mercado, mensagens do ciclo de vida, estados finais e observações ausentes, usando…
O documento examina como provedores de liquidez escolhem entre pools de exchanges descentralizadas com taxas diferentes quando as operações também incorrem em um custo de gás fixo e compartilhado. Descreve uma troca: pools com taxas altas podem reduzir a…
O artigo analisa dados intradiários de Bitcoin em alta frequência de 2019 a 2022, separando a amostra em dois períodos com uma mudança abrupta na volatilidade. Caracteriza os retornos como difusão anômala: subdifusiva em intervalos curtos e fracamente…
Este estudo desenvolve métodos para identificar e medir atividade de trading algorítmico nos dados históricos de negociações da Binance. Ele se concentra em conversões internas indiretas: um trader troca uma moeda por outra por meio de uma moeda…
Este estudo descreve uma abordagem de classificação por aprendizado de máquina para prever se os preços de criptomoedas vão subir ou cair. O modelo é treinado com dados históricos de fechamento do Bitcoin e incorpora medidas técnicas conhecidas: Moving…
Este artigo examina se a atenção pública a COVID-19 ajuda a explicar os retornos do Bitcoin e se a relação difere entre países com tradições individualistas e coletivistas. Ele analisa oito grandes economias no período de fevereiro 11, 2020, a maio 9, 2022.…
O artigo apresenta um modelo oculto de Markov com regressão expectílica linear para estudar os retornos de criptomoedas em um contexto de gestão de risco. Os expectis permitem que a análise se concentre em partes assimétricas da distribuição de retornos,…
O artigo propõe empréstimos atômicos, uma forma de criar instrumentos de dívida sobrecolateralizados entre criptomoedas em diferentes blockchains usando tecnologia de atomic swaps. O projeto busca permitir que participantes negociem sem depender de um…
Esta revisão sistemática examina ataques aos sistemas de consenso e recompensa Proof-of-Work, usando o Bitcoin como contexto principal. Ela aborda mineração egoísta, gasto duplo e retenção de blocos, que podem comprometer a segurança da blockchain, a…
O documento apresenta o Grassroots Flash, um sistema de pagamentos destinado a criptomoedas de base que dão suporte a economias digitais formadas localmente. O sistema proposto usa um blocklace, descrito como uma estrutura de grafo acíclico direcionado…
Este artigo propõe relógios estocásticos regulados para modelos financeiros em tempo contínuo que representam a atividade de trading e ajudam a capturar retornos assimétricos e com caudas pesadas. O método modifica relógios formados por subordinadores de…
Este estudo examina se as taxas de câmbio de criptomoedas se movimentaram de forma independente das taxas de câmbio tradicionais. Usando registros de alta frequência da Kraken de julho de 2016 a dezembro de 2018, analisa correlações cruzadas em várias…
O artigo compara o comportamento de traders em exchanges centralizadas e descentralizadas de futuros perpétuos de Bitcoin, organizando as exchanges em três modelos arquitetônicos. Examina volume de trading, contratos em aberto, liquidações, alavancagem e…
Este estudo caracteriza golpes que se passam por corretoras de criptomoedas usando sites e aplicativos móveis enganosos. Os pesquisadores reuniram golpes denunciados e geraram domínios prováveis com erros de digitação para encontrar mais exemplos; depois,…
O artigo trata o sobreajuste em backtests de aprendizado por reforço profundo (DRL) para trading de criptomoedas como um problema de teste de hipóteses. Treina agentes DRL, estima a probabilidade de sobreajuste de cada agente e rejeita aqueles considerados…
Este estudo examina experimentalmente se o comportamento de trading visível pode influenciar a atividade posterior nos mercados de criptomoedas. Pesquisadores usaram bots para fazer operações de baixo custo em 217 criptomoedas durante seis meses, realizando…
Este estudo avalia se modelos de aprendizado de máquina que usam indicadores técnicos podem prever os preços do Bitcoin. Usa dados históricos de janeiro de 2012 a agosto de 2019 e compara um modelo linear generalizado penalizado, floresta aleatória,…
O estudo apresenta uma técnica de trading ótima para trading multivariado de pares em uma plataforma de criptomoedas. Seleciona um grupo de moedas fiduciárias vinculadas a criptomoedas e monitora-as em conjunto em busca de oportunidades de arbitragem. Para…
O Bitcoin-NG organiza cada época em torno de um bloco-chave seguido por vários microblocos. Sua regra de divisão das taxas de transação distribui as taxas entre o líder atual e o próximo. O documento argumenta que análises anteriores de incentivos deixam de…