Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Esta análise examina dados no nível de ticks de grandes criptomoedas negociadas em várias plataformas. Ela estuda o tempo entre transações, além da contagem de transações, do volume negociado e da volatilidade. Os autores relatam autocorrelação de lei de…
O artigo considera as perspectivas e os desafios de criar uma criptomoeda para transações em Ruanda, chamada Rwandacoin. A ideia é apresentada no contexto do uso crescente de criptomoedas em transações online e da adoção de blockchain na África. Uma…
Este estudo compara seis tipos de barras de informação — dólar, volume, volatilidade, amplitude, Renko e híbrida — construídas a partir de ticks de negociação da Binance e dados OHLCV de um minuto para futuros perpétuos de BTCUSDT. Ele as avalia em…
Este documento analisa como o ruído de privacidade afeta a formação de preços em um mercado no estilo Kyle. Ele pressupõe que um formador de mercado bayesiano comprometido observa o fluxo de ordens misturado com ruído gaussiano independente e, em seguida,…
O artigo investiga se sinais da CryptoQuant, incluindo dados on-chain, de exchanges e de mineradores, além de publicações de alertas de baleias, podem ajudar a prever a volatilidade do Bitcoin no dia seguinte, especialmente picos extremos. Propõe um modelo…
Esta pesquisa examina observações de alta frequência dos mercados europeus de criptomoedas para caracterizar a atividade intradiária associada ao trading algorítmico. Analisa retornos, volumes negociados, padrões periódicos de volatilidade e correlações dos…
Este artigo apresenta uma estrutura de aprendizado por reforço sem modelo para realocar uma carteira entre ativos financeiros. Seus componentes incluem um conjunto de avaliadores independentes, memória dos pesos anteriores da carteira, aprendizado…
Este documento explica como os contratos em aberto em swaps perpétuos de criptomoedas se relacionam à atividade do mercado, à liquidez e à possível alavancagem das exchanges. Como os contratos em aberto podem indicar uma exigência mínima de garantia,…
Este artigo propõe um modelo recorrente profundo que usa o fluxo de ordens da corretora para modelar movimentos direcionais de preços em alta frequência. O fluxo de ordens é descrito como o conjunto de ordens recebidas que contribui para a formação de…
Este estudo examina possíveis práticas de wash trading nos mercados de NFT baseados na Ethereum, onde traders podem operar vários endereços sem verificação de identidade. Analisa as vendas das 52 maiores coleções de NFT por volume, de janeiro de 2018 até…
Este estudo apresenta um método para identificar prováveis sequências de arbitragem unidirecional (OWA) nos registros de operações à vista em corretoras centralizadas de criptomoedas, cujos dados públicos não incluem identidades de traders nem endereços de…
Este estudo examina se Bitcoin, Ethereum e Ripple tiveram retornos diários estáveis em dólares em relação ao euro, ao iene japonês, ao S&P 500 e ao índice MSCI World durante o período da amostra, de 2016 a 2020. Primeiro, remove ciclos com duração inferior a…
O artigo modifica uma política de trading com modulação de drawdown ao adicionar um mecanismo de retomada baseado em dados. A política subjacente é descrita como capaz de manter o drawdown percentual máximo dentro de um limite predefinido com probabilidade…
Este estudo descreve um fluxo de trabalho para aplicar redes neurais recorrentes à previsão de preços de criptomoedas e ao desenvolvimento de estratégias de trading. A volatilidade do mercado e a capacidade dos modelos recorrentes de representar padrões em…
O estudo descreve uma abordagem automatizada de volatilidade comprada que opera opções straddle sem prever se os preços vão subir ou cair. Aplica uma rede double deep Q baseada em Transformer, usando atenção sobre entradas de séries temporais e informações…
Este artigo pergunta se transações de criptomoedas podem ser vinculadas entre registros separados de blockchain, ampliando o estudo do rastreamento de atividade dentro de uma única moeda. O foco está nos serviços de câmbio que convertem uma criptomoeda em…
O documento descreve a construção de estratégias por meio da classificação dos estados do mercado, em vez da previsão direta de preços ou retornos. Os rótulos definem os estados, e características do mercado, como médias móveis, são selecionadas pela…
O artigo examina propriedades estatísticas dos retornos do Bitcoin, compara sua dinâmica com a de moedas convencionais e analisa o comportamento em diferentes escalas temporais. A amostra empírica consiste em dados de transações de uma única plataforma de…
O artigo avalia se medidas de sentimento e atenção nas redes sociais podem ajudar a prever os retornos logarítmicos diários de dez criptomoedas. Entre os preditores estão o sentimento no Twitter e no Reddit, índices do Google Trends e volume de trading. O…
O documento examina como sistemas de transação criptografados do tipo commit-then-reveal podem deixar sinais de funding de futuros perpétuos expostos à manipulação de estado por quem cria a própria transação. Um atacante que conhece sua própria transação e…
O documento descreve um sistema de trading de criptomoedas que combina informações de tendência em vários períodos com redes neurais que preveem a direção dos preços no curto prazo. Ele reúne preços de mercado, medidas on-chain e atividade do livro de…
O artigo apresenta uma forma de modelar séries temporais voláteis usando transformações v, que relacionam quantis da distribuição marginal de uma série estacionária com quantis de um indicador previsível de volatilidade. Expressar essas transformações como…
O artigo apresenta o TenSeg, um método para detectar mudanças estruturais ao longo do tempo em várias redes de transações relacionadas. Ele aborda um desafio da análise de fraude e manipulação de mercado: a atividade pode ocorrer em várias plataformas de…
Este artigo apresenta uma razão entre preço e utilidade destinada a comparar o preço de mercado do Bitcoin com uma medida de utilidade fundamental baseada em blockchain. Os autores derivam a medida usando teoria monetária e a estrutura contábil UTXO do…