Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
443 documentos
O documento examina como sistemas de transação criptografados do tipo commit-then-reveal podem deixar sinais de funding de futuros perpétuos expostos à manipulação de estado por quem cria a própria transação. Um atacante que conhece sua própria transação e…
O artigo aborda uma limitação dos backtests por reprodução histórica: eles não modelam como o mercado poderia reagir às ações de uma estratégia. Descreve a simulação multiagente como uma forma de representar interações entre traders com estratégias…
A abordagem proposta combina previsão de taxas de câmbio com arbitragem estatística, considerando o atraso entre observar os preços e executar as operações. Na primeira etapa, a previsão das taxas de câmbio é modelada como uma regressão no nível das arestas…
Este documento formula a maximização da utilidade esperada da riqueza final para um investidor que negocia futuros em tempo discreto. Ele enquadra o problema em um mercado browniano e introduz conceitos práticos de futuros, incluindo margem, alavancagem e…
Este estudo analisa como o fluxo de ordens e a estrutura do livro de ordens limitadas se relacionam com a formação de preços em mesoescala, um horizonte motivado pelo escalonamento da execução. Dados tick a tick são agrupados em intervalos baseados em…
O documento desenvolve um modelo de mercado no qual os preços cotados seguem uma curva não linear derivada da indiferença de utilidade de um fornecedor representativo de liquidez. A utilidade do fornecedor é representada por meio de uma g-expectativa. Como…
O documento apresenta o Momentum Transformer, um híbrido de atenção e LSTM para trading com dados de séries temporais. Seu mecanismo de atenção conecta o modelo a etapas temporais anteriores, enquanto várias cabeças de atenção podem representar dinâmicas de…
Este exemplo do framework Lean mostra como um modelo Alpha pode usar um auxiliar de vencimento para definir quando os sinais de trading gerados devem ser encerrados. O algoritmo usa um universo de ações dos US selecionado manualmente, que inclui SPY, dados…
Este código descreve uma abordagem de grid spot limitada por preços máximos e mínimos escolhidos pelo usuário. Divide esse intervalo em dez níveis igualmente espaçados e, quando não há operações abertas, coloca cinco ordens limitadas de compra nos níveis…
Estratégias de reversão de curto prazo compram ações que perderam valor recentemente e vendem as que ganharam, esperando uma inversão dos retornos relativos em um horizonte curto. O documento descreve uma carteira semanal com as 100 maiores empresas por…
Este documento explica uma abordagem de expert advisor para mover stop losses à medida que uma operação se torna lucrativa. O usuário define se o trailing está ativado, a distância de lucro em que ele começa, o tamanho do passo e um número mágico. A cada…
Este indicador monitora a proximidade do fechamento mais recente a um nível definido pelo usuário. Um desvio configurável define a faixa de alerta em torno desse nível, exibida com linhas horizontais. Quando o preço entra na faixa, o indicador pode emitir um…
Esta documentação explica como iniciar o Freqtrade e selecionar a configuração, a estratégia, o diretório de dados e o banco de dados usados na execução de um bot. Apresenta opções de linha de comando para trading ao vivo ou simulado, incluindo configurações…
Esta estratégia de grid spot coloca ordens pareadas de compra e venda ao redor do mercado e reconstrói o grid após uma execução, usando o preço executado e as ofertas atuais de compra e venda. O espaçamento do grid e o tamanho das ordens são configuráveis.…
Esta estratégia usa bandas de Bollinger calculadas com preços de fechamento por hora para gerar operações compradas e vendidas. Entra comprado quando o tick mais recente sobe acima da banda superior e vendido quando cai abaixo da banda inferior. A posição…
Esta estratégia de spread usa bandas de Bollinger para entrar e sair de posições. Depois de montar barras do spread e aguardar a inicialização do gerenciador de arrays, calcula a média móvel e as bandas superior e inferior em uma janela configurável. Quando…
Este exemplo descreve um cliente WebSocket que se conecta a uma exchange de derivativos, autentica-se, assina fluxos públicos do livro de ofertas e solicita fluxos privados relacionados à conta após a autenticação. O loop de trabalho recebe mensagens, chama…
Este guia descreve um fluxo de trabalho interativo em Python para análise quantitativa e trading automatizado por meio de um motor de scripts. Diferentemente de um fluxo de estratégia única ligado a um instrumento ou mercado, o motor pode se conectar a…
O documento descreve uma conexão do Interactive Brokers Trader Workstation que conseguia enviar ordens pelo ibPy, mas retornava um erro de conexão ao solicitar atualizações da conta. A mensagem de erro apontava para a configuração do cliente de socket, que o…
Este tutorial mostra como adicionar notificações de mudança de posição a uma estratégia escrita em FMZ My Language. O sistema de trading de exemplo usa Williams %R e uma média móvel exponencial para gerar sinais de entrada comprados e vendidos. A técnica…
Este tutorial descreve um fluxo visual para produzir e distribuir análises do mercado de criptomoedas. Solicitações programadas de dados de mercado coletam candles de 15 minutos, horários e diários; o fluxo os identifica e combina. Uma solicitação separada…
O autor examina os riscos de alterar ou encerrar manualmente operações geradas por sistemas automatizados de futuros. A recomendação central é deixar o sistema gerenciar uma posição aberta enquanto suas regras continuarem válidas, reservando intervenções…
O artigo divide o trabalho de trading individual em quatro funções: pesquisar se um efeito de mercado é real, desenvolver uma estratégia negociável, montar uma carteira de estratégias e operar o sistema resultante. Cada função exige um foco diferente, da…
O artigo compara Bitget, Kraken, Coinbase e OSL para negociar 0.1 BTC nos Estados Unidos. Aborda taxas à vista, liquidez, recursos de segurança, tipos de ordem, custódia e saques, além de comparar exchanges de cripto com corretoras tradicionais. Também…