Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook cria atributos para uma hipótese transversal: posições compradas excepcionalmente caras em futuros perpétuos podem anteceder uma fraqueza relativa quando operações muito concentradas são desfeitas. Ele transforma taxas de financiamento e dados…
Este notebook implementa uma regra de reversão à média apenas comprada com RSI para barras perpétuas de BTC/USDT, usando um mecanismo de backtesting orientado a eventos. Ele agrega observações intradiárias em barras diárias de UTC, calcula um RSI simples de…
Este documento desenvolve atributos para estudar se o posicionamento concentrado em futuros perpétuos de cripto prevê retornos relativos. Ele explica a direção do pagamento de funding, o papel do índice de prêmio e por que valores brutos de funding ou prêmio…
Esta análise exploratória traça o perfil de dados OHLCV horários dos contratos perpétuos da Binance junto com um índice de prêmio de oito horas. Ela verifica a cobertura do conjunto de dados, as mudanças na composição dos contratos, as unidades, os valores…
Este estudo compara Double Deep Q-Learning com misturas de especialistas particionadas por K-means e redes densas com número equivalente de parâmetros para execução de ordens de BTC/USDT. A avaliação usa dados do livro de ofertas limite da Binance agregados…
O artigo apresenta uma arquitetura de evidências para avaliar fluxos de trabalho em sistemas financeiros híbridos on-chain. Um manifesto selado registra identidades dos sistemas, funções, esquemas e informações de versão; sete camadas de evidência são…
MintEval avalia se modelos de linguagem traduzem instruções de traders em código que se comporta como a estratégia pretendida. Ele cria estratégias de referência com componentes combináveis, transforma-as em instruções coloquiais e pede aos modelos que as…
Este artigo investiga se observações funcionais de K amostras seguem a mesma distribuição. Ele constrói uma estatística de teste multivariada a partir de comparações pareadas de Cramér–von Mises entre funcionais característicos empíricos, permitindo avaliar…
O documento propõe representar a dinâmica do livro de ofertas como o movimento de partículas e resumir o estado do mercado com uma medida de momento. Essa abordagem inspirada na física estatística busca captar comportamentos do mercado que podem sinalizar…
Este estudo analisa os retornos diários do Bitcoin com janelas móveis para acompanhar a assimetria da volatilidade e o comportamento multifractal à medida que as propriedades do mercado mudam. Ele relata uma assimetria invertida da volatilidade cuja…
O artigo examina como os retornos e a volatilidade do Bitcoin se relacionam com a atenção medida pelo Google Trends. Ele distingue a atenção voltada especificamente às criptomoedas de uma medida mais ampla de incerteza construída com dados de buscas do…
O documento apresenta as faixas de preço das criptomoedas como resultado da interação entre o contexto de mercado e o custo de manter posições alavancadas. Ele se concentra no período de quatro horas como forma de avaliar esse contexto e descreve o funding…
Este estudo qualitativo examina a experiência de trading dos usuários de exchanges de criptomoedas e como avaliam a segurança dessas plataformas. Sua observação central é que todos os 15 participantes chineses usavam principalmente exchanges centralizadas,…
O documento examina como os retornos de criptoativos em cinco ecossistemas de blockchain se relacionam. Relata que ganhos acentuados em uma rede costumam vir acompanhados de perdas em outras, um padrão diferente do movimento conjunto positivo frequentemente…
O documento apresenta um sistema desenvolvido por uma equipe, chamado Modelo CTP, para tomar decisões diárias de investimento em ouro e bitcoin. Parte da restrição de ter dinheiro e tempo limitados, com acesso apenas a preços diários históricos, e descreve a…
O artigo aplica a teoria generalizada dos valores extremos aos retornos extremos em mercados de futuros de bitcoin para examinar o risco de liquidação forçada, a alavancagem e os níveis de margem em posições compradas e vendidas. A análise empírica usa…
Este artigo aborda a precificação de opções europeias cujo ativo subjacente é o Bitcoin, com foco na taxa de câmbio entre Bitcoin e dólar US. O trabalho motiva a análise mencionando o crescimento do trading de criptomoedas e a necessidade de modelos que…
Este documento apresenta o PySDTest, um pacote para Python e Stata que testa estatisticamente relações de dominância estocástica. Descreve procedimentos de vários métodos publicados e suas extensões, além de opções para combinar estatísticas de teste com…
O estudo examina se a volatilidade logarítmica do Bitcoin apresenta comportamento rugoso e antipersistente. Aplica análise de flutuação sem tendência multifractal aos incrementos da volatilidade logarítmica e estima expoentes de Hurst generalizados. São…
Este estudo investiga picos recorrentes de volatilidade e volume de trading perto de intervalos de um minuto, cinco minutos e quinze minutos nos mercados de criptomoedas. Analisa dados de negociações de seis contratos perpétuos da Binance e usa a variação no…
O artigo aborda o sobreajuste em estratégias transversais treinadas com ativos que têm pouco histórico. Apresenta as Fused Encoder Networks, que combinam representações de um módulo de atenção do codificador treinado em um conjunto de dados de origem com um…
Este artigo amplia a formação ótima de mercado para contratos perpétuos em que as taxas de funding evoluem estocasticamente. Como o inventário de um formador de mercado afeta tanto a exposição ao preço quanto os fluxos de caixa de funding, os autores…
Este artigo modela como o trading em exchanges centralizadas pode afetar as escolhas de staking e a distribuição de tokens em uma blockchain Proof-of-Stake. Em sua estrutura de campo médio em tempo contínuo, os participantes atuam como validadores e traders…
O estudo compara a complexidade de séries de retornos logarítmicos de Bitcoin, GBP/USD, ouro e gás natural. Aplica a Análise de Flutuação Detrendida Multifractal e a Entropia Amostral Multiescala Composta Refinada, duas abordagens que quantificam diferentes…