Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
400 documentos
Este estudo examina se saltos nos preços de ativos digitais em alta frequência ajudam a explicar os retornos nos mercados de cripto. Concentra-se em saltos agrupados em torno de eventos de mercado excepcionais e considera como seu momento se relaciona com…
O documento examina se contratos futuros perpétuos de criptomoedas podem ser aplicados a contratos de eventos binários que são liquidados em zero ou um. Ele deriva um problema de patrimônio terminal: uma posição comprada alavancada que permanece aberta até…
O documento descreve CryptoTrade, um agente de trading de criptomoedas baseado em um modelo de linguagem grande. Sua abordagem combina informações on-chain, que os autores caracterizam como transparentes e imutáveis, com sinais off-chain, como notícias, que…
O documento apresenta os Sistemas de Aumento Automático de Mercado (AIMS), uma estrutura proposta para criptomoedas que busca tornar o valor menos dependente de preços de câmbio voláteis. Descreve um sistema que ajustaria o valor e a oferta de um token em…
Este estudo examina se os retornos e a volatilidade do Bitcoin apresentaram memória longa de 2011 a 2017 e como esse comportamento mudou ao longo do tempo. Ele estima o expoente de Hurst com análise de amplitude reescalonada (R/S) e análise de flutuação…
O artigo estuda quanta informação um mempool privado pode vazar antes que um ataque sandwich se torne lucrativo. O modelo usa um formador de mercado automatizado de produto constante sem taxas e supõe que os atacantes conhecem o par de tokens e a direção da…
O documento descreve duas distribuições de probabilidade ligadas à distribuição Generalized Tempered Stable (GTS): seu processo de Lévy motriz e uma lei autodecomponível construída com esse processo. Também situa essas distribuições em uma estrutura de…
O documento descreve os mercados de NFT como transparentes em princípio, mas vulneráveis a operadores sofisticados que exploram conhecimento técnico, mecanismos de protocolo e ineficiências de mercado. Descreve o trading oportunista como atividade…
Este estudo examina anomalias intradiárias em produtos negociados em bolsa de Bitcoin e Ethereum listados na Xetra e na Nasdaq Stockholm, usando barras de um minuto de janeiro de 2024 a dezembro de 2025. A referência identifica retornos negativos extremos…
O documento apresenta TiMi, um sistema multiagente para trading quantitativo que separa o desenvolvimento de uma estratégia de trading de sua execução em nível de minuto. Ele atribui tarefas especializadas a modelos de linguagem, como interpretar informações…
Este estudo examina se os arquivos públicos de futuros perpétuos da Binance BTCUSDT permitem pesquisa válida de fatores em cada ponto no tempo. Distingue os horários do evento, da publicação e da disponibilidade, além de separar as etapas de proposta,…
O estudo examina se textos de notícias e redes sociais podem melhorar as previsões de preços do Bitcoin e do Ethereum quando combinados com dados financeiros e de blockchain. Compara modelos de linguagem pré-treinados e ajustados com métodos de sentimento…
O estudo examina as caudas das distribuições de retornos do Bitcoin em diferentes intervalos de tempo e bolsas de ativos digitais. Testa a existência de um comportamento de escala comum e estima o expoente da lei de potência, com atenção a se as caudas…
O documento descreve a aplicação de aprendizado por reforço profundo ao problema de trading de reversão à média. Busca tornar métodos recentes de aprendizado por reforço mais acessíveis a profissionais que, de outra forma, talvez precisassem escolher entre…
O documento compara o trading com grid tradicional a uma abordagem dinâmica para os mercados de criptomoedas. Primeiro, analisa o valor esperado de um grid convencional sob premissas simples e conclui que seu retorno esperado é aproximadamente zero. Em…
O documento apresenta a Exeum, uma plataforma descentralizada proposta para emitir tokens digitais atrelados a ativos do mundo real. Seus tokens atrelados são lastreados por ativos virtuais negociados em um sistema no qual os usuários podem assumir posições…
O documento investiga por que modelos de linguagem grandes mais capazes às vezes podem negociar criptomoedas com menos eficácia do que modelos mais fracos. Atribui parte desse padrão à preferência dos modelos mais fortes por informações factuais em vez de…
O documento apresenta o conjunto de dados Real-CATS, destinado a apoiar o desenvolvimento e a avaliação de métodos de detecção de endereços de criptomoedas. Ele combina endereços identificados como criminosos em relatos do mundo real com endereços benignos…
Este estudo usa dados internos da rede Bitcoin e características externas para prever a direção diária dos preços com vários modelos de aprendizado de máquina. Avalia essas previsões por meio de uma estratégia de trading em observações não vistas, coletadas…
Este estudo apresenta um sinal de arbitragem estatística de criptoativos baseado na reversão à média associada a um fator de momentum predominante nos retornos de criptomoedas. Ele descreve um algoritmo e fornece código-fonte, embora a descrição disponível…
PulseReddit alinha discussões em larga escala do Reddit com estatísticas de mercado de criptomoedas em alta frequência para estudar se informações sociais podem apoiar o trading de curto prazo. O artigo avalia sistemas multiagente baseados em LLM que…
Este artigo prevê a volatilidade realizada de curto prazo do Bitcoin ao codificar capturas de dados do fluxo de ordens como imagens. O tamanho e a direção das negociações, além das informações do livro de ofertas com limite, são mapeados para canais de cor e…
Este documento descreve uma estrutura independente de modelo para prever a volatilidade de ativos por meio da extração de um conjunto compacto de fatores variáveis no tempo a partir de volatilidades realizadas. Os fatores buscam captar mudanças no movimento…
Este artigo descreve um modelo Long Short-Term Memory que prevê a direção dos preços de criptomoedas em um horizonte curto e fixo, usando dados de cada operação de um período retrospectivo. Seu fluxo de trabalho inclui a criação de características e a busca…