Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento descreve convenções de acesso e alinhamento de dados para contratos perpétuos de criptomoedas e séries relacionadas on-chain. Explica que as barras do índice de prêmio têm registro de data e hora no momento de abertura: uma barra de oito horas…
Este notebook avalia se o valor total bloqueado pode servir como sinal de dados alternativos para os retornos de ether. TVL agrega o valor em dólares dos criptoativos depositados em protocolos de finanças descentralizadas. Como é um estoque avaliado a preços…
Este notebook trata o valor total bloqueado como dado alternativo e avalia a hipótese de que as condições de capital em DeFi podem ajudar a prever retornos de ether. Define TVL como o valor em dólares dos criptoativos depositados em protocolos e destaca que…
Este notebook avalia uma série DeFi de valor total bloqueado como dado alternativo para negociar ether. Ele organiza a análise em torno de quatro perguntas: se a série se relaciona com retornos futuros, se os dados são sólidos e podem ser reconstruídos, se…
Este estudo de caso avalia os dados de valor total bloqueado do DeFi Llama como possível entrada para um pipeline de pesquisa de trading de Ether. Separa a força do sinal, a qualidade dos dados, a adequação jurídica e o valor comercial, tratando questões…
O capítulo argumenta que uma disciplina de pesquisa repetível é uma fonte mais duradoura de vantagem no trading do que qualquer estratégia individual. Apresenta um fluxo de trabalho baseado em hipóteses falsificáveis, avaliação fora da amostra e correções…
O artigo apresenta uma arquitetura de evidências para avaliar fluxos de trabalho em sistemas financeiros híbridos on-chain. Um manifesto selado registra identidades dos sistemas, funções, esquemas e informações de versão; sete camadas de evidência são…
Este artigo modela como o trading em exchanges centralizadas pode afetar as escolhas de staking e a distribuição de tokens em uma blockchain Proof-of-Stake. Em sua estrutura de campo médio em tempo contínuo, os participantes atuam como validadores e traders…
Esta análise examina o fracasso do projeto Terra em maio de 2022, com foco na relação entre TerraUSD, Luna e o protocolo Anchor. Analisa notícias de diversas fontes de redes sociais para organizar os acontecimentos em torno do colapso e, em seguida, usa…
O artigo propõe uma estrutura regulatória que incorpora a confirmação da legalidade das transações ao consenso de blockchain. Argumenta que protocolos de consenso sem permissão geralmente não distinguem transações legais de ilegais, mesmo quando os ativos…
Este estudo modela contratos de protocolos de empréstimo descentralizados como opções: tomadores atuam como compradores de opções e credores como vendedores, enquanto a relação entre empréstimo e valor da garantia ajuda a determinar o prêmio. Usa a teoria de…
O documento apresenta os Sistemas de Aumento Automático de Mercado (AIMS), uma estrutura proposta para criptomoedas que busca tornar o valor menos dependente de preços de câmbio voláteis. Descreve um sistema que ajustaria o valor e a oferta de um token em…
O artigo estuda quanta informação um mempool privado pode vazar antes que um ataque sandwich se torne lucrativo. O modelo usa um formador de mercado automatizado de produto constante sem taxas e supõe que os atacantes conhecem o par de tokens e a direção da…
O documento descreve os mercados de NFT como transparentes em princípio, mas vulneráveis a operadores sofisticados que exploram conhecimento técnico, mecanismos de protocolo e ineficiências de mercado. Descreve o trading oportunista como atividade…
O documento apresenta a Exeum, uma plataforma descentralizada proposta para emitir tokens digitais atrelados a ativos do mundo real. Seus tokens atrelados são lastreados por ativos virtuais negociados em um sistema no qual os usuários podem assumir posições…
O documento amplia um modelo de Kyle de período único para um cenário de tempo contínuo, no qual um formador de mercado automatizado comprometido observa o fluxo agregado de ordens com ruído browniano independente. Em um equilíbrio markoviano linear, deriva…
Este estudo investiga padrões recorrentes de volatilidade e volume de trading de Bitcoin e Ether na Coinbase Pro, Binance e Uniswap V2. Examina as variações por dia da semana, hora do dia e intervalos dentro de cada hora. Os autores relatam periodicidade…
O artigo apresenta um protocolo de exchange descentralizada destinado a permitir que usuários negociem diferentes criptomoedas sem depender de uma exchange centralizada. Apresenta como motivação os riscos de segurança criados por plataformas centralizadas e…
O documento apresenta uma estrutura para medir a melhoria de preço em leilões onchain de fluxo de ordens (OFAs). Descreve como atribuir ganhos de execução a parâmetros ajustáveis do sistema, incluindo qualidade da rota, uso de gas e configurações de taxa de…
O estudo analisa como os retornos diferem entre provedores de liquidez que reposicionam o capital e aqueles que o deixam no mesmo lugar. Apresenta duas formas de estimar o desempenho passivo: uma identifica posições breves de liquidez e separa sua…
A tese desenvolve modelos e estratégias para formadores de mercado automatizados de produto constante com liquidez concentrada. Abrange tanto tomadores de liquidez, incluindo ordens grandes e arbitragem estatística, quanto provedores de liquidez que…
O artigo modela a estratégia de rendimento de uma stablecoin descentralizada que combina Ethereum em staking com uma posição vendida do mesmo tamanho em contratos futuros perpétuos de ETH. As posições pareadas buscam reduzir a exposição às variações do preço…
Este artigo formaliza mecanismos de finanças descentralizadas que oferecem pools de empréstimo para trading de futuros perpétuos. Ele denomina esses mecanismos Perpetual Demand Lending Pools (PDLPs) e descreve uma abordagem geral de peso-alvo que amplia…
Este documento examina como identificar e mensurar wash trading em duas exchanges descentralizadas antigas de Ethereum que usavam livros de ofertas com ordens limitadas: IDEX e EtherDelta. Ele procura contas e estruturas de trading que se enquadrem nas…