Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 14
Стратегия стремится уменьшить меняющуюся подверженность традиционного моментума широким факторам рынка акций. Для каждой акции оценивается месячная остаточная доходность на основе регрессии по трём факторам Фама — Френча. Затем акции ранжируются по…
В документе описана ежемесячная стратегия по акциям с длинными и короткими позициями. Она ищет моментум среди крупных компаний, сосредотачиваясь на акциях с высокой недавней волатильностью. Из выборки исключаются биржевые акции дешевле $5; по капитализации…
В документе описана ежемесячная стратегия с длинными и короткими позициями, ранжирующая шесть стилевых портфелей акций Russell: стоимость и рост среди компаний малой, средней и большой капитализации. Каждый месяц рассчитывается доходность за предыдущие 12…
В документе описана стратегия на акциях отдельных стран, основанная на предположении, что инвесторы с ограничениями по кредитному плечу или марже могут завышать цены активов с высокой бетой. Практик может оценить бету ETF каждой страны ETF относительно…
В документе описана контртрендовая стратегия с 16 биржевыми фондами акций отдельных стран. Страны ранжируются по доходности за предыдущие 36 месяцев; стратегия покупает четыре худших рынка и открывает короткие позиции по четырём лучшим, проводя…
Стратегия ранжирует паевые фонды акций без надбавки за покупку по доходности за предыдущие шесть месяцев, выбирает верхний дециль, распределяет веса поровну и удерживает портфель три месяца. В документе также рассматриваются два альтернативных сигнала:…
Документ объясняет, как инвесторам с ограниченным капиталом использовать моментум акций, не владея сотнями бумаг. В примере компании, торгуемые на UK, ранжируются по доходности за предыдущие 12 месяцев; четверть самых малых компаний исключается из-за…
В документе описана ежемесячная длинно-короткая стратегия, ранжирующая товарные фьючерсы по результатам за предыдущие 12 месяцев: покупаются контракты из верхнего квинтиля, продаются в короткую — из нижнего. В цитируемых исследованиях обнаружены прибыльные…
В документе описана поперечная стратегия импульса для американских инвестиционных фондов недвижимости. Каждый месяц котируемые REIT ранжируются по доходности за предыдущие 11 месяцев, без учёта самого последнего месяца, и делятся на группы с равными весами.…
В документе описана ежемесячная стратегия только с длинными позициями, сочетающая импульс акций с экологическими, социальными и управленческими оценками. Отбор портфеля формулируется как задача о рюкзаке: один признак задаёт ограничение портфеля, другой —…
В документе описан процесс преобразования академических финансовых исследований в систематизированные описания стратегий. Стратегии сгруппированы по рынкам и темам; для них указаны торговые правила, графики ребалансировки, характеристики доходности и риска,…
В документе описан процесс преобразования академических финансовых исследований в систематизированные описания стратегий. Стратегии сгруппированы по рынкам и темам; для них указаны торговые правила, графики ребалансировки, характеристики доходности и риска,…
В документе описан процесс преобразования академических финансовых исследований в систематизированные описания стратегий. Стратегии сгруппированы по рынкам и темам; для них указаны торговые правила, графики ребалансировки, характеристики доходности и риска,…
В документе описан процесс преобразования академических финансовых исследований в систематизированные описания стратегий. Стратегии сгруппированы по рынкам и темам; для них указаны торговые правила, графики ребалансировки, характеристики доходности и риска,…