Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 370
В статье рассматривается пробел в моделировании волатильности: высокочастотные внутридневные данные недоступны в период между закрытием рынка и следующим открытием, поэтому модели могут упускать важную ночную динамику. Предлагается подход GARCH-Ито, в…
В исследовании анализируется реализованная волатильность с высокой частотой и ее передача между инструментами Bitcoin, сравнивая Bitcoin, котируемый в US долларах, с Bitcoin в паре с tether. Выясняется, что бессрочный контракт Binance с маржой в tether —…
В исследовании отслеживаются цена, объём торгов и спред между ценами покупки и продажи после необычно крупных изменений цены за 15 минут для акций, котирующихся на NYSE и NASDAQ. Авторы изучают динамику этих рыночных показателей после события, обращая…
В документе предлагается стохастическая модель активности торгов на основе фрактального точечного процесса, управляемого нелинейным стохастическим дифференциальным уравнением. Модель подгоняется к данным о торгах на финансовых рынках, чтобы уловить…
Эта модель объединяет показатели реализованной волатильности с реализованной моделью GARCH, дополненной LSTM, чтобы совместно описывать доходности и реализованную волатильность. Для байесовского вывода и прогнозирования используется последовательный метод…
В исследовании описан автоматизированный подход к торговле на росте волатильности с помощью опционов «стрэддл», без прогноза направления изменения цен. Применяется двойная глубокая Q-сеть на основе Transformer, использующая механизм внимания для временных…
В документе рассматривается, помогают ли текущие рыночные тренды прогнозировать будущую волатильность и корреляции. Предлагается учитывать силу тренда при прогнозировании риска; это развивает более раннюю работу о связи силы тренда с ожидаемой доходностью. В…
В статье предлагается способ моделирования волатильных временных рядов с помощью v-преобразований, которые связывают квантили маргинального распределения стационарного ряда с квантилями прогнозируемого показателя волатильности. Представление этих…
В документе следование за трендом объясняется разницей между долгосрочной и краткосрочной реализованной дисперсией. Утверждается, что эта связь применима к нескольким определениям трендовых стратегий и помогает объяснить положительную выпуклость совокупной…
В исследовании рассчитывается реализованная волатильность индекса Nikkei 225 и проверяется, напоминают ли нормальное распределение доходности, нормированные на волатильность. Чтобы учесть влияние ночных перерывов в торговле, волатильность оценивается…
В документе представлена Edgeworth++ — модель оценки опционов со сроком до погашения менее одной недели. Мотивация состоит в том, что подразумеваемая волатильность опционов «при деньгах» может резко колебаться между такими короткими сроками, из-за чего…
Эффект низкой волатильности — наблюдаемая склонность акций с меньшим риском показывать более высокую доходность с поправкой на риск, чем акции с большим риском. Простой вариант ранжирует акции по волатильности прошлой недельной доходности, формирует…
В документе описан подход к удержанию SPY ночью с учётом трёх сигналов настроений и тренда: SPY выше своей скользящей средней за 20 дней, VIX ниже своей скользящей средней, а показатель Brain Market Sentiment выше своей средней за 20 дней. При выполнении…
В документе описана ежемесячная стратегия по акциям с длинными и короткими позициями. Она ищет моментум среди крупных компаний, сосредотачиваясь на акциях с высокой недавней волатильностью. Из выборки исключаются биржевые акции дешевле $5; по капитализации…
Дисперсионная торговля стремится получить премию за риск волатильности из разницы между опционами на индекс и на отдельные акции. Базовая позиция продаёт опционы на индекс и покупает опционы на входящие в него акции. Поскольку сделка подвержена корреляции,…
В документе премия за ребалансировку описана как потенциальная доходность от периодического восстановления весов портфеля. При ребалансировке продаются активы, выросшие относительно портфеля, и покупаются подешевевшие. В портфеле «купи и держи» веса активов…
В документе описана стратегия торговли базисом фьючерсов VIX с хеджированием широкой подверженности акциям фьючерсами E-mini S&P 500. Базис трактуется как премия за риск волатильности: в цитируемом исследовании он помогает прогнозировать доходность…
В этой статье на китайском языке описан фильтр акций из четырёх условий: амплитуда цены выше 1, присутствие в рейтинге торговой активности за предыдущий день, принадлежность к тематической группе робототехники и рыночная стоимость акций в свободном обращении…
Этот фильтр ищет акции с дневной амплитудой выше 1, указанным максимальным падением от 4% до 5% и положительной доходностью за день. Амплитуда и падение рассматриваются как показатели движения цены, а положительная дневная доходность должна указывать на…
Этот фильтр выбирает акции с оборотом от 3% до 12%, кодом, начинающимся с 60, и дневной амплитудой не менее 1. Оборот представлен как фильтр ликвидности, а амплитуда — как способ сосредоточиться на более волатильных кандидатах. Приведены примеры реализации…
В документе описан индекс силы направления тренда (TDFI), который объединяет расхождение скользящих средних с общим импульсом их направления, а затем возводит импульс в степень, чтобы уменьшить влияние малых движений. Используются три варианта с быстрым,…
В документе описан индикатор, который строит три канала полос Боллинджера вокруг одной скользящей средней. Каналы отображаются цветным облаком, а подписи показывают их последние значения. Такое представление помогает трейдерам сразу сравнивать цену с…
В этом вводном руководстве технические индикаторы описываются как математические сводки цен и торговой активности, помогающие трейдерам оценивать рыночный контекст. Индикаторы сгруппированы по объёму, импульсу, тренду и волатильности. Также отмечается, что…
В документе сопоставляются прогнозные и основанные на прошлых данных подходы к оценке волатильности акций. Если горизонт прогноза совпадает со сроком погашения опциона, подразумеваемая волатильность опциона at-the-money-forward может служить рыночной…