Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 94
В статье рассматривается задача инвестирования и потребления на рынке парного трейдинга, где спред между рискованными активами описывается процессом Орнштейна — Уленбека. В центре внимания — оптимальные стратегии при степенной функции полезности,…
В исследовании разрабатывается стратегия парной торговли акциями US на возврате к среднему. Вместо выбора пар по обычной практике парной торговли применяется метод максимального правдоподобия для формирования статических портфелей, соответствующих процессу…
В документе представлена KBPT — политика парной торговли, объединяющая фильтр Калмана, сигналы полос Боллинджера и нейронную сеть на основе архитектуры KalmanNet. В традиционных версиях связь между двумя активами моделируется как линейный процесс в…
В этой работе рассматриваются способы сократить задержку в требовательных к производительности приложениях на C++, главным образом в контексте высокочастотной торговли. Описаны репозиторий программного кода с примерами, прошедшими бенчмаркинг,…
В документе описана не зависящая от модели схема прогнозирования волатильности активов: из реализованной волатильности извлекается компактный набор меняющихся во времени факторов. Эти факторы предназначены для отражения меняющихся совместных движений разных…
В исследовании разработан метод Монте-Карло для парного трейдинга, когда спред следует процессу Орнштейна — Уленбека с возвратом к среднему и скачками. Используется процесс variance gamma, который допускает бесконечную активность и более гибкую динамику…
В статье анализируются корреляции и совместные движения акций, чтобы изучить внутридневную сезонность и динамику рынка. На основе внутридневных данных CAC 40 авторы проверяют ранее полученный результат: средние корреляции акций растут в течение торгового…
В статье исследуется, когда закрывать парную сделку, спред которой моделируется процессом типа Орнштейна — Уленбека под воздействием процесса Леви с конечной активностью. Компонент скачков расширяет постановку, в которой разность цен активов моделируется без…
В статье предлагается стратегия парной торговли фьючерсами, использующая сигнатуры траекторий как признаки временных рядов. Сигнатура разлагается на два показателя: сегментированную меру взаимодействия траектории и меру ковариации приращений, отражающую…
В документе описана система глубокого обучения для выявления меняющихся во времени связей между активами при парном трейдинге. Мультимодальное обучение на графах временных связей объединяет временные ряды с дискретными признаками в темпоральном графе. Затем…
Исследование адаптирует подход парного трейдинга к польским акциям: актив сравнивается с его репликацией, построенной на факторах риска, а не с другим активом, имеющим высокую корреляцию. Факторы строятся с помощью анализа главных компонент, биржевых…
В документе представлен метод формирования портфеля для парной торговли, который ограничивает пересечение отобранных пар. Активы представлены вершинами графа, а потенциальные коинтегрированные пары — взвешенными ребрами, причем веса отражают силу…
В исследовании статистические основы полос Боллинджера связываются с моделью временного ряда на основе скользящей регрессии. Этот подход применяется к парной торговле, а для стратегий на полосах выводится связь между длительностью сделки и доходностью.…
В предварительном анализе процесс Орнштейна — Уленбека применяется для моделирования спредов между парными акциями в торговой стратегии на возврат к среднему. Этот подход сравнивается с более простым методом, который оценивает среднее и стандартное…
В работе разработан подход на основе модели пространства состояний для моделирования средневозвратных спредов, используемых в статистическом арбитраже, включая парный трейдинг. Наблюдаемые спреды рассматриваются как зашумлённые значения скрытых состояний, а…
В исследовании проверяется парная стратегия на спотовых ценах 17 индийских товаров из энергетического, металлургического и сельскохозяйственного секторов за период с 2010 по 2018. Тесты коинтеграции Йохансена на обучающей выборке используются для отбора пар…
В статье рассматривается задача построения портфеля в статистическом арбитраже: сигналы от множества пар могут противоречить друг другу, затрудняя объединение возможностей по большому набору ценных бумаг. Авторы предлагают представлять отношения предпочтения…
В документе изучается оптимизация роста портфеля при неопределённости ожидаемой доходности активов. Рассматривается неполный рынок высокой размерности, где цены активов зависят от стохастических факторов. Вместо того чтобы полностью фиксировать дрейф, модель…
В работе разработан адаптивный матрично-варьируемый метод Монте-Карло по цепям Маркова для байесовских коинтегрированных векторных авторегрессий. Он заменяет гридди-сэмплирование Гиббса автоматизированным подходом адаптивного Метрополиса, призванным…
В работе изучается оценка динамики цен с возвратом к среднему по высокочастотным наблюдениям, где шум микроструктуры рынка может искажать оценки параметров. Предложен метод максимального правдоподобия для процесса Орнштейна — Уленбека, учитывающий шум и…
В исследовании разработан метод выбора времени сделок со спредом цен, возвращающимся к среднему; подход основан на торговле парами. Спред моделируется процессом Орнштейна — Уленбека, а открытие и закрытие позиции формулируются как задача двойной остановки с…
В этих заметках количественный анализ возврата к среднему развивается от парной торговли к центрированию данных, регрессии, взвешенной регрессии, оптимизации с ограничениями и факторным моделям. Эта последовательность показывает, как всё более общие методы…
В исследовании рассматриваются ликвидные товарные фьючерсы на китайских рынках до и после начала Covid-19. Сравниваются эмпирические моменты доходности и коинтеграция между товарами, отчасти с учётом значения межтоварных связей для парной торговли. Анализ…
В работе разработан метод фильтрации Калмана для ситуаций, когда ковариационные матрицы шума и прогнозные оценки ковариации неопределённы. Для учёта правдоподобных альтернативных моделей применяется робастная к распределению постановка, а множество…