Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В статье изучается оптимальная торговля, когда сигнал следует процессу Орнштейна — Уленбека с возвратом к среднему, а его параметры меняются в зависимости от скрытых режимов. Рекуррентные нейронные сети объединяются с обучением с подкреплением, чтобы по…
В исследовании анализируется, как трейдеры размещают заявки во время утреннего аукциона открытия, периода охлаждения и непрерывных торгов на Шэньчжэньской фондовой бирже. Используются сверхвысокочастотные данные потока заявок по 23 акциям; цены заявок…
В статье изучается утечка в торговых стратегиях, построенных на портфельных функциях, зависящих от рангов. Утечка — это потеря капитала при обновлении или замене акций в портфеле. Авторы выводят теоретическое выражение этого эффекта как член конечной…
В этом эмпирическом исследовании оценивается, дают ли онлайн-портфельные стратегии, рассчитанные на использование возврата к среднему, хорошие результаты за пределами тестовых наборов данных. Рассматриваются три подхода: пассивно-агрессивный возврат к…
В исследовании сравниваются недельные стратегии моментума акций в Китае на основе обычной и идиосинкратической доходности, а также разных мер идиосинкратического риска. Выборка включает отдельные акции категории A за период с января 1997 по декабрь 2017.…
В исследовании теория KM₂O-Langevin применяется для классификации колебаний цен акций как стационарных, нестационарных или промежуточных. Классификация помогает выбирать один из двух типов сигналов: скользящие средние для стационарных периодов и…
Исследование анализирует, помогают ли дневной объём торгов и число сделок объяснить волатильность акций на данных Токийской фондовой биржи. В соответствии с гипотезой смеси распределений обе величины рассматриваются как показатели скорости поступления…
Исследование проверяет, дают ли ценовые и объёмные сигналы с коротким горизонтом, разработанные для китайского рынка акций класса A, дополнительную информацию для оценки акций S&P 500 сверх известных американских факторов. Метод двойного отбора LASSO…
Исследование анализирует персистентность агрессивности заявок по 43 китайским акциям. Агрессивность важна для потока заявок: известный диагональный эффект описывает, как за заявками часто следуют заявки с похожей агрессивностью. Авторы проверяют, содержат ли…
В документе описаны два распределения вероятностей, связанные с обобщённым темперированным устойчивым распределением (GTS): его фоновый порождающий процесс Леви и самодекомпозируемый закон, построенный на основе этого процесса. Эти распределения также…
В документе описан инструмент визуализации для отбора акций, который позволяет анализировать торговые сигналы и применять практические фильтры. Серверная часть рассчитывает, насколько цена каждой акции отклоняется от цен аналогов, используя это относительное…
В статье исследуется оптимальная торговля, когда сигнал статистического арбитража формируют скрытые факторы, вызывающие скачки и диффузию цен. Заявки трейдера также могут влиять на котировки и цены исполнения, поэтому задача учитывает и неопределённость…
В исследовании разрабатывается стратегия парной торговли акциями US на возврате к среднему. Вместо выбора пар по обычной практике парной торговли применяется метод максимального правдоподобия для формирования статических портфелей, соответствующих процессу…
В документе описан предлагаемый алгоритм высокочастотной торговли акциями, который формирует сигналы покупки и продажи на основе прогнозов нейронной сети. Сравниваются три подхода: логистическая регрессия, оптимизированная с помощью функции потерь…
В рамках подхода решается проблема замкнутости при создании синтетических опционов: подразумеваемую волатильность обычно выводят из наблюдаемых цен опционов, однако для синтетических цен требуется значение подразумеваемой волатильности. Сначала генерируются…
В статье анализируется поведение цен в упрощённом агентном рынке под названием Wealth Game. Из модели исключены маркет-мейкеры, поэтому трейдеры большинства вынуждены ограничивать сделки с акциями, чтобы совокупные спрос и предложение оставались…
В документе описан сквозной подход машинного обучения, который напрямую преобразует рыночные данные по опционам в торговые сигналы. В отличие от подходов, задающих динамику рынка или опирающихся на модель оценки опционов, здесь модели обучаются находить…
В документе рассматриваются прогнозы волатильности, которые пропускают пики и минимумы, завышая или занижая реализованную волатильность. Отмечается, что SVR-GARCH может давать прогнозы, существенно отклоняющиеся от предыдущего значения волатильности; это…
В документе представлена схема выбора способа исполнения сделок на электронных рынках акций. Трейдер может использовать рыночные или лимитные ордера и направлять их на разные биржи. Предлагаемая формулировка рассматривает размещение ордеров как задачу…
В документе глубокая нейронная сеть прямого распространения используется для изучения нелинейных взаимодействий между высокочастотной доходностью и знаковым объёмом торгов по акциям с крупным и мелким шагом цены. Сеть сравнивается с линейной векторной…
В документе представлена дискретная по времени модель доходности фондового индекса, основанная на циклически скорректированном коэффициенте цена/прибыль, или CAPE. Прирост доходности инвестиций складывается из моментума, фундаментальной составляющей,…
В документе изучается предсказуемость доходностей акций на внутридневных горизонтах; исследование мотивировано работами о потоках инвестиций и выборе оптимального времени сделки. Авторы сообщают о продолжении доходности с получасовыми интервалами, которое…
В этой статье фиксированные портфели из акций и облигаций, а также из акций, облигаций и золота сравниваются с динамическими портфелями без коротких позиций, которые могут также включать наличные. Портфели используют общедоступные данные, ребалансируются…
В работе шероховатая волатильность финансовых активов связывается с микроскопической динамикой, которая объединяет цены нескольких активов. В отличие от многих предыдущих моделей, сосредоточенных на одном активе, авторы исследуют, как многомерные модели…