Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В исследовании проверяется, может ли генеративный агент на базе большой языковой модели воспроизвести изменения в соотношении фундаментального и следования за трендом поведения, описанные моделями неоднородных агентов. Агент использует текущую информацию,…
В исследовании для формирования портфелей акций Russell 2000 объединяются тональность финансовых новостей, определенная языковой моделью, макроэкономические показатели и технические сигналы. Метод с учетом неопределенности разделяет прогнозируемый риск на…
В документе заново рассматривается связь семи распространенных финансовых коэффициентов компаний с доходностью акций. Для представления наблюдений в пространстве финансовых коэффициентов в виде двумерного графа применяется топологический анализ данных, в…
В статье предлагается способ проверить, расширяет ли добавление ценных бумаг или ослабление инвестиционных ограничений возможности инвесторов, оценивающих результаты согласно теории перспектив. Авторы формулируют тест на охват для вложенных множеств…
В документе описана не зависящая от модели схема прогнозирования волатильности активов: из реализованной волатильности извлекается компактный набор меняющихся во времени факторов. Эти факторы предназначены для отражения меняющихся совместных движений разных…
В документе представлена TiMi — многоагентная система для количественной торговли, отделяющая разработку торговой стратегии от её исполнения с поминутным шагом. Языковым моделям назначаются специализированные задачи, такие как интерпретация рыночной…
В статье утверждается, что одного лишь снижения доходности из-за волатильности недостаточно, чтобы объяснить долгосрочную динамику биржевых фондов с плечом. Исследуется, как сложный процент зависит от автокорреляции и других характеристик доходностей:…
В исследовании близость времени сделок по акциям US используется для определения взаимосвязей совместной торговли и построения динамических сетей. Спектральная кластеризация этих сетей выявляет группы акций, зависимости между которыми меняются со временем,…
В отчёте изучается долгосрочное распределение средств между акциями и облигациями, когда доходности акций следуют процессу возврата к среднему. Рассматривается, как эта особенность меняет соотношение риска и доходности и могут ли некоторые стратегии при…
В аудите рассматривается, как исключать предиктор из прогнозов с учётом режимов. Удалить лаговые значения переменной — не то же самое, что исключить её из всех этапов подгонки, фильтрации и настройки модели, поскольку переменная также может влиять на…
В исследовании рассматривается, повлияла ли пандемия COVID-19 на эффективность рынков акций и криптовалют. Анализируются доходности цен, абсолютные доходности и приращения волатильности с помощью показателей Хёрста, а также оценивается мультифрактальность…
В исследовании сравнивается, как три схемы оценки стратегий влияют на результаты агентов на фондовом рынке с ценами, заданными извне. Рассматриваются игра на накопление капитала с учётом истории, игра меньшинства, противостоящая тренду, и игра большинства,…
В исследовании рассматривается глубокое обучение с подкреплением как способ создания адаптивной торговой стратегии для портфеля из 30 акций. Ежедневные цены используются как обучающие данные и среда торговли; затем агент сравнивается с Dow Jones Industrial…
В статье представлен метод оценки семи параметров обобщённого темперированного устойчивого распределения, если его плотность вероятности не выражается в доступном математическом виде. Из-за этого ограничения прямая оценка максимального правдоподобия…
В статье выводится и доказывается верхняя граница совокупной доходности торговых рядов, а затем традиционные правила технической торговли оцениваются на развитых и развивающихся фондовых рынках. В центре внимания — давний вопрос: способны ли такие правила…
В документе эффект размера компаний на фондовом рынке оценивается по долларовому обороту, а не рыночной капитализации. Сообщается, что портфель «холодные минус горячие», нейтрализованный по бета и низкой волатильности, сохраняет статистическую значимость в…
В исследовании ценовой импульс определяется по аналогии с физическими скоростью и массой, а затем используется для отбора активов в недельные контртрендовые стратегии. Подход применяется к наборам акций Южной Кореи KOSPI 200 и США US S&P 500; полученные…
В исследовании волатильность рассматривается как скрытая изменяющаяся во времени величина, которую можно оценить по наблюдаемым ценам. Доходности цен и волатильность совместно моделируются как двумерный диффузионный процесс, после чего для широкого класса…
В исследовании описан торговый подход, сочетающий анализ настроений в финансовых новостях с техническими индикаторами и прогнозированием временных рядов. Для анализа настроений используются GPT-2 и FinBERT; полученные сигналы объединяются с показателями…
В статье разработана авторегрессионная модель, генерирующая токенизированные сообщения книги лимитных заявок, которые симулятор использует для обновления состояния книги. В архитектуре применяются упрощенные структурированные слои пространства состояний для…
В исследовании используется информационный коэффициент (средняя доходность относительно волатильности), чтобы оценить, как результативность импульса меняется в зависимости от периода ретроспективного анализа портфеля. Выводятся теоретические информационные…
В статье анализируются корреляции и совместные движения акций, чтобы изучить внутридневную сезонность и динамику рынка. На основе внутридневных данных CAC 40 авторы проверяют ранее полученный результат: средние корреляции акций растут в течение торгового…
В статье представлен метод XGB-Chiarella для калибровки расширенной агентной модели рынка Chiarella, воспроизводящей внутридневную динамику цен. В симулируемом рынке действуют фундаментальные, импульсные и шумовые трейдеры. Вместо оценки параметров модели…
QuantNet — архитектура обучения для построения торговых стратегий на нескольких рынках акций. У каждого рынка есть свой кодировщик и декодировщик: кодировщик представляет локальные рыночные данные, общая глобальная модель обрабатывает информацию с разных…