Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 91
В документе представлена система оценки того, сохранит ли автономная торговая стратегия надёжность за пределами исторической симуляции. В нём рассматриваются распространённые ошибки оценки, из-за которых стратегия может выглядеть успешной при бэктестинге, но…
В исследовании проверяется, двигались ли курсы криптовалют независимо от традиционных валютных курсов. На основе высокочастотных данных Kraken за период с июля 2016 по декабрь 2018 анализируются многомасштабные кросс-корреляции биткоина, эфириума, евро и…
В исследовании глубокое обучение с подкреплением применяется к торговле на валютном рынке: выбор сделки рассматривается как последовательность решений, а не как задача прямого прогнозирования цены. Авторы адаптируют политику статистического арбитража…
В документе представлен индекс относительной силы на графах видимости — ценовой индикатор, основанный на обратных отношениях видимости в ценовом ряду инструмента. Значение индикатора находится в диапазоне от нуля до 100; он используется для генерации…
В документе описан подход к торговле на возврате к среднему: сначала используются стратегии на основе кривой доходности, затем идея распространяется на стратегию с несколькими основными валютными парами. Для уточнения торговых сигналов применяются прогнозы…
Исследование анализирует высокочастотные данные валютного курса USD-JPY за период в 13 лет. Оно посвящено статистическим закономерностям распределений и корреляций изменений курса, в частности тому, зависят ли движения цены от недавней истории её изменений.…
В исследовании проверяется, были ли дневные долларовые доходности Bitcoin, Ethereum и Ripple стабильны относительно евро, японской иены, S&P 500 и индекса MSCI World за период с 2016 по 2020. Сначала удаляются циклы короче месяца, затем связи в…
В этой работе многомерные объекты на основе струн представлены как инструменты прогнозирования финансовых временных рядов. Описаны открытые струны с двумя концами и D2-браны как расширения более ранней струнной модели с одним концом; также рассматривается,…
В документе описывается предлагаемая торговая стратегия USDCHF, использующая динамику рынка золота как межрыночный фильтр. Оба рынка моделируются связанной скрытой марковской моделью, которая увязывает поведение их состояний вместо изолированного анализа…
В статье оцениваются два метода глубокого обучения с подкреплением для торговли: Double Deep Q-Network и Proximal Policy Optimization. Их результаты сравниваются с ориентиром «купить и держать» на дневных данных за период с 2019 по 2023. Среди…
Предлагаемый подход сочетает прогнозирование валютных курсов со статистическим арбитражем, учитывая задержку между наблюдением цен и исполнением сделок. На первом этапе курсы прогнозируются с помощью регрессии на рёбрах дискретного пространственно-временного…
В исследовании проверяется, обладает ли поток заявок на спотовом валютном рынке долгой памятью, то есть сохраняется ли зависимость в его поведении на протяжении длительных периодов. Авторы анализируют три ликвидные валютные пары на чрезвычайно активной…
Долларовый керри-трейд использует средний форвардный дисконт корзины валют развитых рынков относительно трёхмесячной казначейской ставки US, чтобы выбрать валютную позицию. Если ставка US выше среднего форвардного дисконта корзины, стратегия открывает…
В документе описана автоматическая стратегия RSI, использующая сигналы H1 с подтверждением по D1. Для покупки RSI на обоих таймфреймах должен быть выше порога перепроданности и расти относительно предыдущего значения; для продажи RSI должен быть ниже порога…
В документе описан подход советника к перемещению стоп-лосса по мере того, как сделка становится прибыльной. Пользователь задаёт, включён ли трейлинг, расстояние прибыли, после которого он начинается, размер шага и магический номер. На каждом тике процедура…
В документе описан советник, использующий индикатор IBS_RSI_CCI_v4. Сигнал формируется при закрытии бара и смене цвета облака индикатора; именно переход облака указан как триггер системы. В заметке упоминается GBPUSD на шестичасовом графике и говорится, что…
В документе рассматривается, как объяснить расхождение между оценками по рыночной стоимости двух систем, оценивающих один и тот же опцион AUD/JPY в рамках модели типа Black–Scholes. Системы показывают разные подразумеваемые волатильности, форвардные ставки,…
В статье описана платформа советника MetaTrader с отдельными режимами скальпинга и свинг-трейдинга для настраиваемого списка инструментов. Предлагаемая логика скальпинга использует короткие таймфреймы, быстрые и медленные экспоненциальные скользящие средние,…
В этой части объясняется, почему система воспроизведения, рассчитанная на данные о ценах сделок, может строить неверные графики и индикаторы при работе с форексом или другими рынками, основанными на Bid. В описанных данных объём тиков может оставаться…