Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 155
В документе описана систематическая стратегия следования за трендом для фьючерсов на сырьевые товары, объединяющая обычные индикаторы тренда для отдельных рынков с межрыночными сигналами. Эти сигналы на поперечном срезе рынка предназначены для выявления…
В статье предлагается стратегия парной торговли фьючерсами, использующая сигнатуры траекторий как признаки временных рядов. Сигнатура разлагается на два показателя: сегментированную меру взаимодействия траектории и меру ковариации приращений, отражающую…
Исследование выясняет, повлияло ли появление регулируемых фьючерсов на биткоин на его волатильность и объём торгов. В центре внимания контракты, запущенные CBOE и CME в декабре 2017; для причинного анализа временных рядов применяется подход C-ARIMA. В…
В статье формулируется задача оптимальной торговли фьючерсами VIX с использованием модели VIX с возвратом к среднему, динамика которой зависит от переключения между конечным набором режимов. Исследуется, когда инвестору следует входить на рынок и выходить с…
В документе подход Almgren–Chriss к оптимальному исполнению, предполагающий ликвидацию фиксированного объёма, расширяется на случаи, когда требуемый объём торгов неизвестен и проясняется по мере приближения срока поставки. В качестве примера такой задачи…
В документе исследуется, лучше ли дисбаланс книги ордеров (OBI) отражает доходность на ближайшем горизонте, если фильтровать ордера по времени жизни, числу изменений и моментам внесения изменений. На тиковых данных рынка фьючерсов на индийский индекс…
В этой работе моделируются изменения цен активов на уровне тиков с помощью маркированных точечных процессов с самовозбуждающимися и взаимно возбуждающимися интенсивностями Хокса. Положительные и отрицательные скачки цен представлены отдельными счётными…
В статье представлен метод оптимизации портфеля с ограничениями по риску для виртуальных торгов на оптовых рынках электроэнергии США. Он прогнозирует разницу предельных цен в разных часах с помощью рекуррентной нейронной сети, используя зависимости,…
В документе представлен практический подход на основе глубокого обучения с подкреплением для торговли фьючерсами на природный газ. Сообщается, что коэффициент Шарпа стратегии превышает показатели эталонных стратегий следования за трендом и возврата к…
В статье моделируется высокочастотная доходность акций: изменения цены в каждой сделке отделяются от процесса, определяющего время поступления сделок. Для высоколиквидного фьючерсного контракта E-mini S&P 500 с ближайшим сроком погашения сообщается, что…
В работе анализируется кросс-импакт: как торговля одним активом может сдвинуть его цену и цены других активов. Рассматриваются модели на основе ядер и выбор параметров, подходящие для торговых приложений; основное внимание уделено двум свойствам. Ядра,…
В работе изучается, может ли информация об импульсе на одном фьючерсном рынке помочь предсказать импульс на других. На основе производных от цен характеристик импульса строится сеть для 64 постоянно торгуемых контрактов на сырьевые товары, акции, облигации и…
В документе описан тест на основе теории случайных матриц для выявления портфелей, реализованный риск которых вне выборки статистически выше ожидаемого. Такие портфели названы мимолётными модами; их избыточный риск трактуется как свидетельство изменения…
В работе представлен метод расчёта приближения первого порядка цен деривативов на фьючерсы при многошкальной стохастической волатильности. Он предлагает альтернативу методу сингулярных возмущений и не требует дополнительных предположений о регулярности…
В документе представлена L2GMOM — модель машинного обучения для сетевого импульса. Сетевой импульс использует связи между активами для прогнозирования будущих доходностей. Предлагаемая модель одновременно обучается строить финансовую сеть и формировать…
В исследовании выясняется, почему доходность краткосрочного следования за трендом снизилась примерно с 2009. Анализируется срез ликвидных фьючерсных контрактов за 1995–2025 наряду с прокси CTA; результаты сравниваются по скорости сигнала и классу активов.…
В исследовании разработана модель, связывающая поток заявок, влияние на цену и рыночную цену риска ликвидности. Анализ выводит дифференциальное уравнение и предлагает два решения в замкнутом виде. Одно воспроизводит линейное влияние потока заявок,…
В исследовании рассматриваются ликвидные товарные фьючерсы на китайских рынках до и после начала Covid-19. Сравниваются эмпирические моменты доходности и коинтеграция между товарами, отчасти с учётом значения межтоварных связей для парной торговли. Анализ…
В статье эмпирический анализ объединённой книги заявок по фьючерсам на индекс RTS с пуассоновской мультиагентной моделью. Модель представляет группы агентов, подающих заявки; исследователи меняют параметры групп, чтобы имитировать характеристики реальных…
В статье представлены Deep Momentum Networks, сочетающие глубокое обучение с механизмом масштабирования по волатильности, применяемым в импульсных стратегиях на временных рядах. Нейросеть совместно оценивает тренд и размер позиции; её параметры обучаются для…
В исследовании рассматривается, содержат ли финансовые временные ряды цен структуру, которую можно выявить помимо случайного блуждания. Авторы утверждают, что стандартные методы анализа временных рядов могут с трудом отличать небольшие отклонения от…
В статье подход к торговле на возврате к среднему дополняется стоп-лоссами и кредитным плечом. Цены ценных бумаг моделируются процессом Орнштейна — Уленбека, а повторяющиеся сделки анализируются через самофинансируемый портфель с учётом пропорциональных…
В исследовании прогнозируются краткосрочные изменения направления фьючерсного контракта по признакам технического анализа, потока ордеров и книги заявок. Авторы обучают модель глубокого обучения TabNet на фьючерсах на серебро, торгуемых на Шанхайской…
В статье изучается связь показателей прошлых изменений цены и подразумеваемой опционами волатильности с условными распределениями будущей доходности и реализованной волатильности. В центре внимания — интегрированная дисперсия, полудисперсия роста и снижения,…