Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 342
В статье изучается, сохраняются ли классические условия арбитража при неопределённости вероятностного распределения рынка. Эта неопределённость измеряется расстоянием Васерштейна; рассматриваются как слабые, так и сильные версии стандартных условий…
В заметке теория универсальных портфелей расширяется за пределы стратегий с постоянной перебалансировкой. Рассматриваются билинейные стратегии, итоговый рост которых линейно зависит от каждого из двух последовательных векторов рыночной доходности; их…
В статье статистический арбитраж применяется к медийной рекламе в реальном времени, где показы со схожей ожидаемой эффективностью могут иметь разные цены на фрагментированных торговых площадках или при разных схемах ценообразования. Метод связывает кампании…
Исследование рассматривает распределение стратегий следования за трендом между несколькими активами, доходности которых могут быть коррелированы. При допущениях о гауссовском рынке и линейных стратегиях авторы выводят формулы для среднего и дисперсии…
В этой теоретической работе с помощью теории шероховатых траекторий строится потраекторная основа для стохастического интегрирования Ито, применимая к распространённым торговым стратегиям и финансовым моделям в условиях неопределённости. Вводится свойство…
В исследовании анализируется, как геометрия предиктора ограничивает обучение с ориентацией на решение, при котором обучение модели связано с последующей целевой задачей принятия решений. На примере разреженного индексного трекинга авторы различают…
В статье рассматривается частичное хеджирование игровых опционов, когда издержки каждой сделки равны большему из двух значений: пропорциональной комиссии и фиксированного минимума. В модели Блэка — Шоулза с непрерывным временем доказывается существование…
Статья рассматривает переобучение в поперечных стратегиях, обученных на активах с короткой историей. В ней представлены объединённые сети энкодеров, которые сочетают представления из модуля энкодера с механизмом внимания, обученного на исходном наборе…
В исследовании рассматриваются высокочастотные стратегии на опционах SPY по пятиминутным наблюдениям, собранным за один месяц. Рассчитываются греки опционов и подразумеваемая волатильность, американские опционы оцениваются с помощью биномиального дерева, а…
EverMine — это платформа для проверки того, совершенствуются ли исследовательские агенты, накапливая переиспользуемые навыки, инструменты и правила в ходе долгосрочного поиска альфы. Состояние исследования представляется через историю исследований, текущий…
В статье сочетаются статистически построенные факторные модели и стохастическое управление для изучения статистического арбитража высокой размерности. Модель предполагает, что остатки возвращаются к среднему, и показывает, как аналитически строить…
В исследовании предлагается управляющая портфелем модель обучения с подкреплением для среды с высоким риском. Она сочетает сделки в обе стороны с кредитованием и заимствованием, использует вознаграждение на основе прибыли и убытка и нацелена на улучшение…
В документе разработан метод хеджирования по критерию среднего и дисперсии на общих рынках полумартингалов. Хеджирование формулируется как задача стохастического управления, и показано, что процесс стоимости этой задачи имеет квадратичную форму. Эту форму…
В статье предлагается систематический подход к инвестициям, предназначенный для приумножения капитала на длительном горизонте с помощью последовательности краткосрочных решений о покупке ETF. Он сочетает эволюционные алгоритмы с моделью глубокого обучения,…
StockGPT представляет дневную доходность акций как последовательности числовых токенов и обучает авторегрессионную модель прогнозировать будущую доходность. Механизм внимания предназначен для выявления временных закономерностей непосредственно в истории…
В работе проверяется, может ли глубокое обучение с подкреплением находить оптимальные торговые стратегии в средах, которые просто описать, но сложно анализировать математически. Авторы сосредоточены на глубоком детерминированном градиенте политики — методе,…
В статье задача инвестора формулируется как максимизация ожидаемой полезности капитала на заданном будущем горизонте. Рассматриваются два вида позиций: деривативы, выбираемые один раз в начале, и позиции в акциях, динамически корректируемые со временем.…
В статье изучается, как максимизировать долгосрочный рост благосостояния при неопределённой модели рынка. Рассматриваются модели с заданной областью активов и мгновенной ковариацией, а также дополнительным условием устойчивости: долгосрочные меры занятости…
AdaptiveTrend — систематическая криптовалютная стратегия, сочетающая сигналы тренда на шестичасовых интервалах с ежемесячным обновлением портфеля. В ней используются трейлинг-стопы с поправкой на волатильность, активы отбираются по скользящим коэффициентам…
В обзоре рассматриваются исследования торговли криптовалютами — активами, которые обладают некоторыми свойствами традиционных инвестиций, но ведут себя на рынке особым образом. Он охватывает торговые системы и платформы, торговые сигналы и стратегии,…
В статье изучается утечка в торговых стратегиях, построенных на портфельных функциях, зависящих от рангов. Утечка — это потеря капитала при обновлении или замене акций в портфеле. Авторы выводят теоретическое выражение этого эффекта как член конечной…
В этом эмпирическом исследовании оценивается, дают ли онлайн-портфельные стратегии, рассчитанные на использование возврата к среднему, хорошие результаты за пределами тестовых наборов данных. Рассматриваются три подхода: пассивно-агрессивный возврат к…
DeepUnifiedMom — модель формирования портфеля, объединяющая сигналы моментума временных рядов на нескольких временных горизонтах. Она использует многозадачное обучение и многозатворную архитектуру смеси экспертов для построения единых портфелей, стремясь…
В статье предлагается теоретическая модель управления маркет-мейкингом на рынках бессрочных фьючерсов с нулевой комиссией мейкера. Маркет-мейкер выбирает спреды покупки и продажи и управляет позицией, хеджируя её на двух биржах. Модель раскладывает прибыль и…