Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 342
В статье представлен метод оптимизации для построения портфеля с возвратом к среднему из более широкого набора активов. Метод ищет портфели, спред которых хорошо описывается процессом Орнштейна — Уленбека, а параметры процесса оцениваются методом…
В статье рассматривается задача инвестирования и потребления на рынке парного трейдинга, где спред между рискованными активами описывается процессом Орнштейна — Уленбека. В центре внимания — оптимальные стратегии при степенной функции полезности,…
Исследование рассматривает хвосты распределения доходности биткоина на разных временных интервалах и цифровых биржах. Авторы проверяют наличие общего масштабного поведения и оценивают показатель степенного закона, уделяя внимание тому, подразумевают ли…
В документе виртуальная волатильность вводится как мера неопределённости прогнозов дрейфовой составляющей случайного блуждания. Также эта мера представлена как способ исследовать стохастическое поведение портфеля; в одном из приведённых примеров она помогла…
В этой статье рассматривается управление портфелем в условиях меняющегося рынка, когда подходящая длина исторического окна заранее неизвестна. Предлагается двухуровневый процесс: сначала портфели строятся для нескольких возможных размеров окна, затем эти…
В этой статье фиксированные портфели из акций и облигаций, а также из акций, облигаций и золота сравниваются с динамическими портфелями без коротких позиций, которые могут также включать наличные. Портфели используют общедоступные данные, ребалансируются…
В исследовании для формирования портфелей акций Russell 2000 объединяются тональность финансовых новостей, определенная языковой моделью, макроэкономические показатели и технические сигналы. Метод с учетом неопределенности разделяет прогнозируемый риск на…
В статье предлагается способ проверить, расширяет ли добавление ценных бумаг или ослабление инвестиционных ограничений возможности инвесторов, оценивающих результаты согласно теории перспектив. Авторы формулируют тест на охват для вложенных множеств…
В исследовании близость времени сделок по акциям US используется для определения взаимосвязей совместной торговли и построения динамических сетей. Спектральная кластеризация этих сетей выявляет группы акций, зависимости между которыми меняются со временем,…
В отчёте изучается долгосрочное распределение средств между акциями и облигациями, когда доходности акций следуют процессу возврата к среднему. Рассматривается, как эта особенность меняет соотношение риска и доходности и могут ли некоторые стратегии при…
В документе представлен метод приближения для поиска оптимальных стратегий, когда сделки сопряжены с пропорциональными транзакционными издержками. Остаточная функция стоимости представляется полиномиальным приближением, что позволяет решать задачи, для…
В статье представлены многофакторные сети Inception (MFIN) — модель для торговли несколькими криптовалютами с использованием доходностей цен и других часто обновляемых сигналов. Ограниченная история криптоактивов служит основанием для добавления таких…
В исследовании рассматривается глубокое обучение с подкреплением как способ создания адаптивной торговой стратегии для портфеля из 30 акций. Ежедневные цены используются как обучающие данные и среда торговли; затем агент сравнивается с Dow Jones Industrial…
В статье рассматривается, могут ли согласованные меры риска ограничить инвесторов с ограниченной ответственностью или тех, кто стремится к чрезмерному хвостовому риску. В ней вводится статистический арбитраж, специфичный для меры риска и называемый…
В исследовании ценовой импульс определяется по аналогии с физическими скоростью и массой, а затем используется для отбора активов в недельные контртрендовые стратегии. Подход применяется к наборам акций Южной Кореи KOSPI 200 и США US S&P 500; полученные…
В исследовании строится изменяющаяся во времени сеть криптовалют с двумя типами связей: взаимной предсказуемостью доходностей и технологическим сходством. Для оценки сообществ с учётом обоих источников информации применяется динамический спектральный…
В статье предлагается динамический метод формирования криптовалютного портфеля, объединяющий технические сигналы и тональность новостей. Для оценки импульса используются индекс относительной силы за 14 дней и простая скользящая средняя, а VADER анализирует…
В документе описана систематическая стратегия следования за трендом для фьючерсов на сырьевые товары, объединяющая обычные индикаторы тренда для отдельных рынков с межрыночными сигналами. Эти сигналы на поперечном срезе рынка предназначены для выявления…
В документе предлагается представлять реальные изменения валютных курсов в виде структуры, похожей на строку, чтобы строить модели прогнозирования для торговли на валютном рынке. Авторы утверждают, что традиционные эконометрические подходы с длинным…
В статье описано продолжение исследования прогнозирования динамики опционов на акции с помощью машинного обучения и применения прогнозов в торговле. Рассматриваются рекуррентные нейронные сети и сети с долгой краткосрочной памятью, а затем оценивается…
В статье представлен метод управления накопителями электроэнергии и их оценки при неопределённых внутридневных ценах. Задача зарядки и разрядки формулируется как выпуклая стохастическая оптимизация и решается методом стохастического динамического…
В статье изучается, могут ли стратегии на активах, отличных от акций, диверсифицировать алгоритмические инвестиционные стратегии, связанные с индексом S&P 500. Сравниваются сигналы на основе прогнозов LSTM, прогнозов ARIMA-GARCH, моментума и контртрендовых…
В статье случайные контрольные портфели применяются к эмпирической оценке активов и инвестиционных результатов. Геометрические случайные блуждания, описанные как класс методов Монте-Карло с цепями Маркова, используются для генерации портфелей с учётом…
Статья посвящена ранжированию активов в систематических портфелях, построенных на поперечном срезе рынка. Авторы утверждают, что простые эвристики и ранжирование путём сортировки прогнозов обычных регрессионных моделей или моделей классификации могут быть…