کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
90 دستاویزات
یہ مقالہ حالت پر منحصر ہاکس عمل پیش کرتا ہے، جس میں واقعات کی تعداد اور بدلتی ہوئی منڈی کی حالت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حالت خود تحریکی اور باہمی تحریکی کرنلز کا تعین کرتی ہے، جبکہ شمار کے عمل میں واقعات حالت میں تبدیلی کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ کام…
یہ مقالہ ہائی فریکوئنسی مشاہدات سے اوسط کی طرف رجوع کرنے والی قیمتوں کی حرکیات کا تخمینہ لگاتا ہے، جہاں مارکیٹ مائیکرو اسٹرکچر کا شور پیرامیٹرز کے تخمینوں کو متعصب کر سکتا ہے۔ اس میں ایک زیادہ سے زیادہ امکانی تخمینہ کار تجویز کیا گیا ہے جو شور کو مدنظر رکھتا…
یہ مقالہ زرِ مبادلہ کی مارکیٹ میں تیز رفتار ٹریڈرز کے مشاہدات سے مالیاتی قیمتوں کی حرکت کی خردبینی وضاحت بناتا ہے۔ یہ انفرادی ٹریڈرز کی حرکات پر نظر رکھتا ہے اور ایک اجتماعی رجحان کی پیروی کا انداز رپورٹ کرتا ہے جسے روایتی آرڈر بک ماڈلز نہیں پکڑتے۔ مصنفین…
دستاویز فعال ہائی فریکوئنسی اسٹاک ٹریڈنگ کے لیے گہری ری اِنفورسمنٹ لرننگ کا ایک مکمل طریقہ بیان کرتی ہے۔ ایجنٹس پراکسمل پالیسی آپٹیمائزیشن استعمال کرتے ہوئے Intel اسٹاک کی ایک اکائی ٹریڈ کرتے ہیں، اور حالتیں لمٹ آرڈر بک کی مختلف خصوصیات سے بناتے ہیں۔ سگنل…
مطالعہ بٹ کوائن کی خودکار ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے، جو لانگ شارٹ ٹرم میموری (LSTM) قیمت ماڈل کو پروکسمل پالیسی آپٹیمائزیشن (PPO) کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس میں قیمتوں کو ایجنٹ کی حالتیں، ٹریڈز کو اعمال اور منافع کو انعامات کے طور پر ظاہر کیا…
یہ دستاویز جائزہ لیتی ہے کہ ٹریڈنگ ٹیکنالوجی اور شرکا کے ارتقا کے ساتھ مارکیٹ ڈیزائن کیسے بدلا۔ یہ فلور پر مبنی ٹریڈنگ سے الیکٹرانک آرڈر بکس اور ہائی فریکوئنسی ٹریڈنگ تک جاتی ہے، پھر بیچ نیلامیوں، ڈارک پولز، بلاک چین پر مبنی خودکار مارکیٹ میکرز، بلاک بلڈرز…
یہ مطالعہ عمومی خودارتقائی مشروط غیر یکساں تغیر (جی اے آر سی ایچ) کے طریقوں سے بٹ کوائن کے ریٹرن کے منٹ بہ منٹ اتار چڑھاؤ کو ماڈل کرتا ہے۔ یہ GARCH خاندان کی مختلف صورتوں سے ظاہر کردہ تاریخی ریٹرنز اور اتار چڑھاؤ کو تقسیم کے آمیزے کے مفروضے کے ساتھ ملاتا ہے:…
یہ مطالعہ پوچھتا ہے کہ کیا مالیاتی قیمتوں کی سیریز میں رینڈم واک سے آگے کوئی قابلِ شناخت ساخت موجود ہے۔ اس میں دلیل دی گئی ہے کہ روایتی ٹائم سیریز طریقوں کو بے ترتیبی سے معمولی انحرافات میں فرق کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے، اس لیے جوہری طبیعیات میں استعمال…
یہ رپورٹ حقیقی وقت میں نسبتاً مستحکم اور غیر مستحکم مارکیٹ حالات کے درمیان تبدیلیاں شناخت کرنے کا جائزہ لیتی ہے۔ اس میں بیزیئن آن لائن چینج پوائنٹ ڈیٹیکشن (BOCPD) پر توجہ دی گئی ہے، جو مشاہدات موصول ہونے کے ساتھ ممکنہ ساختی تبدیلیاں شناخت کرنے کا طریقہ ہے،…
میکرو ایچ ایف ٹی منٹ کی سطح پر کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے لیے تقویتی لرننگ کا طریقہ ہے۔ یہ موجودہ طریقوں کے دو بیان کردہ مسائل سے نمٹتا ہے: ایجنٹ ضرورت سے زیادہ ڈیٹا کے مطابق ڈھل سکتے ہیں اور مالیاتی سیاق و سباق کے مطابق اپنی پالیسیاں نہیں بدل پاتے، جبکہ بازار کے…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا Bitcoin ٹریڈنگ میں زیادہ پختہ مالی مارکیٹس سے منسلک شماریاتی خصوصیات پیدا ہوئیں۔ یہ 2012 سے شروع ہونے والی ایک منٹ کی قیمتوں کی تبدیلیوں کا منتخب ذیلی ادوار میں تجزیہ کرتا ہے، اور منافع کی تقسیم، اتار چڑھاؤ کے خود ارتباط، ہرسٹ…
مقالہ عمومی مرکب ہاکس عمل تیار کرتا ہے اور لمٹ آرڈر بک میں ان کی خصوصیات کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ ان عملوں کے کئی مخصوص نسخوں کے لیے بڑی تعداد کا قانون اور فعلی مرکزی حد کے قضیے ثابت کرتا ہے، جو آرڈر آنے اور ان کے مجموعی رویّے کے تجزیے کے لیے ریاضیاتی فریم ورک…
یہ مطالعہ اعلیٰ فریکوئنسی بٹ کوائن ڈیٹا پر خودکار اسٹریٹیجیوں کی بنیاد کے طور پر انفارمر پیش گوئی کے فنِ تعمیر کو جانچتا ہے۔ یہ RMSE، عمومی اوسط مطلق سمتی نقصان (GMADL) اور کوانٹائل نقصان کے ساتھ مختلف نمونے تربیت دیتا ہے، پھر پیش گوئی کردہ آئندہ منافع کو…
مقالہ روزانہ اور زیادہ تعدد والے ڈیٹا میں بٹ کوائن کے منافع اور اتار چڑھاؤ کے عدم توازن کا مطالعہ کرتا ہے، جسے مربع منافع سے ناپا گیا ہے۔ اس کے مطابق روزانہ سطح پر منافع اور اتار چڑھاؤ کے باہمی ارتباط زیادہ تر غیر معنی خیز ہیں۔ زیادہ تعدد پر اسے منافع اور…
یہ مقالہ قلیل مدتی اسٹاک قیمتوں کی تبدیلیوں کی وضاحت کے لیے آرڈر فلو عدم توازن کے عمومی اشارے تیار کرتا ہے۔ اس کی تشکیل حقیقی ٹریڈز میں کم از کم کوٹیشن اکائیوں کی تبدیلیوں کو مدنظر رکھتی ہے، اور روایتی آرڈر فلو عدم توازن (OFI) اور ساکن کردہ آرڈر فلو عدم…
یہ مقالہ آرڈر فلو عدم توازن (OFI) کا مطالعہ کرتا ہے، جو بولی اور پیش کش کے واقعات کے عدم توازن پر مبنی اشاریہ ہے اور قلیل مدتی قیمت کی سمت سے وابستہ ہے۔ بولی اور پیش کش کے آرڈر فلو کے درمیان وقفہ دار انحصار کو ماڈل کرتے ہوئے OFI کا تخمینہ لگانے کے لیے ہاکس…
یہ مقالہ اسٹاک پیئرز ٹریڈنگ کا ایک نظام بیان کرتا ہے جو پہلے سے منتخب ایک جوڑے پر نظر رکھنے کے بجائے N اسٹاک کے مجموعے میں تلاش کرتا ہے۔ یہ اسٹاکس کو سمتی گراف کے نوڈز کے طور پر دکھاتا ہے، جن کے کناروں کے وزن فوری قیمت کے فرق اور شماریاتی باہمی تعلق کے عوامل…
یہ مطالعہ 2020 سے 2025 تک کے ہائی فریکوئنسی ریٹرنز استعمال کرتے ہوئے کرپٹو کرنسیوں کے بدلتے تعلقات کا نقشہ بناتا ہے۔ یہ اثاثوں کے لاگ ریٹرنز کے درمیان شماریاتی طور پر اہم گرینجر علّی روابط سے وزنی، سمتی نیٹ ورکس بناتا ہے اور روابط کی سمت اور قوت کو اثر کے…
یہ تحقیق دن کے اندر مختلف اوقات پر مجموعی ٹریڈ فلو اور قیمت کی تبدیلیوں کے تعلق کا جائزہ لیتی ہے۔ اس کے مطابق قیمت اثر کا انداز غیر خطی ہے اور مختلف انسٹرومنٹس میں عمومی طور پر ملتا جلتا ہے، جبکہ ٹریڈ کے حجم کے اثر اور ٹریڈ کے نشان کے اثر کے مخصوص منحنی خطوط…
یہ مطالعہ ترمیم شدہ مائیک-فارمر آرڈر پر مبنی ماڈل کے کمپیوٹیشنل تجربات سے جانچتا ہے کہ انتہائی اعلیٰ تعدد والے حصص کے منافع میں خودارتباط کو آرڈر فلو کس طرح تشکیل دیتا ہے۔ یہ منافع کے انحصار کو ہرسٹ اشاریے سے ناپتا اور آرڈر فلو کی تین خصوصیات بدلتا ہے: آرڈر…
یہ مقالہ حدی آرڈر بک کی سرگرمی کی ماڈلنگ کے لیے توسیعی حالت پر منحصر ہاکس عمل متعارف کراتا ہے۔ ماڈل میں حالتیں ختم ہو سکتی ہیں، جس کا مقصد اعلیٰ تعدد بازاری رویے کی نمائندگی کرنا ہے۔ مصنفین کاروش-کہن-ٹکر شرائط استعمال کرکے دکھاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ امکان…
یہ مقالہ حصص میں اعلیٰ تعدد شماریاتی آربیٹریج کے لیے کوانٹم طریقہ تجویز کرتا ہے۔ یہ متغیر وقت کنڈیشن نمبر کے تخمینے کو کوانٹم خطی ریگریشن کے ساتھ جوڑتا ہے، اور کنڈیشن نمبرز کے تخمینے اور کوانٹیگریشن جانچنے کے معاون طریقے بھی تیار کرتا ہے۔ مصنفین بیان کردہ…
دستاویز ایک تجرباتی بازاری مستقل کی وضاحت کرتی ہے جو کسی مالیاتی آلے کے اتار چڑھاؤ کو ٹریڈ شدہ حجم، اوسط اسپریڈ اور آرڈر بک میں دستیاب حجم سے جوڑتا ہے۔ یہ تعلق مصنفین کے بیان کردہ فوری اتار چڑھاؤ کا تخمینہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے الگورتھمک ٹریڈنگ…
دستاویز اچانک حرکت کے دوران بنیادی اثاثے کے مشروط اتار چڑھاؤ کا تخمینہ لگانے کے طریقے کے طور پر حقیقی مقامی اتار چڑھاؤ کی سطح متعارف کراتی ہے۔ یہ تخمینے کو تاریخی قیمتوں سے حاصل کردہ عمومی وینر پیمانہ قرار دیتی ہے اور خطرے کے انتظام کے لیے ڈیلٹا-گاما متحرک…