کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
2,057 دستاویزات
یہ کام جانچتا ہے کہ کیا ڈیپ ری اِنفورسمنٹ لرننگ ایسے ماحول میں بہترین ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز اخذ کر سکتی ہے جنہیں بیان کرنا آسان مگر ریاضیاتی طور پر مشکل ہو۔ مصنفین ڈیپ ڈیٹرمنسٹک پالیسی گریڈینٹ پر توجہ دیتے ہیں، جو ماحول کے ساتھ تعامل کے ذریعے اعمال چننے کی…
دستاویز مارکیٹ ماڈل کی غیر یقینی صورت میں منافع بخش رہنے کی کوشش کرنے والی شماریاتی آربٹریج اسٹریٹیجیز تلاش کرنے کے ڈیٹا پر مبنی طریقے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ کئی سیکیورٹیز کو اکٹھا دیکھنے کے لیے ڈیپ نیورل نیٹ ورکس استعمال کرتا ہے، اس طرح پہلے کوائنٹیگریٹڈ…
یہ مقالہ سرمایہ کار کے مسئلے کو مستقبل کے ایک وقت پر دولت کی متوقع افادیت زیادہ سے زیادہ کرنے کے طور پر بیان کرتا ہے۔ اس میں دو طرح کی پوزیشنیں شامل ہیں: ابتدا میں ایک بار چنے گئے ڈیریویٹوز اور وقت کے ساتھ متحرک طور پر بدلی جانے والی اسٹاک ہولڈنگز۔ اس ترتیب…
یہ کام رجحان کی پیروی کرنے والے ہائی فریکوئنسی ٹریڈرز کے ایک خردبینی ماڈل کی حرکیاتی نظریاتی بنیاد تیار کرتا ہے۔ میکانیات کی Liouville مساوات سے مشابہ ماڈل کی عین فیز اسپیس ارتقائی مساوات سے آغاز کرتے ہوئے، یہ مالیاتی براؤنین حرکت کے لیے مساواتوں کے سلسلے کے…
یہ مطالعہ ایجنٹ پر مبنی ماڈل سے دیکھتا ہے کہ سرمایہ کاروں کا رویہ نقلی اسٹاک مارکیٹ کے منافع اور دولت کو کیسے تشکیل دے سکتا ہے۔ سرمایہ کار ایک چھوٹے عالمی نیٹ ورک میں رہتے ہیں، ان کے رویے کی اقسام نقالی، نقالی سے گریز یا بے ترتیب ہیں، اور وہ یا تو قابلِ…
دستاویز کا مؤقف ہے کہ رجحان کی پیروی کی کارکردگی کو سگنل پیرامیٹر سے وابستہ نظریاتی شارپ تعلق کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں Grebenkov اور Serror کے اخذ کردہ فارمولے سے تجرباتی مطابقت رپورٹ کی گئی ہے، اور اسے اس بات کے ثبوت کے طور پر سمجھا گیا ہے کہ…
یہ مقالہ اثاثوں کی قیمتوں پر کم اور ہائی فریکوئنسی ٹریڈرز کے باہمی اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایجنٹ پر مبنی ماڈل بناتا ہے۔ کم فریکوئنسی ایجنٹس زمانی ترتیب کے مطابق ٹریڈ کرتے ہیں اور بنیادی عوامل پر مبنی اور چارٹ پر مبنی قواعد کے درمیان بدل سکتے ہیں۔ ہائی…
AdaptiveTrend ایک منظم کرپٹو کرنسی اسٹریٹیجی ہے جو چھ گھنٹے کے وقفوں پر رجحانی سگنلز کو ماہانہ پورٹ فولیو اپ ڈیٹس کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھلنے والے ٹریلنگ اسٹاپس استعمال کرتی ہے، متحرک شارپ تناسب اور مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے فلٹرز سے اثاثے…
یہ دستاویز شور والی مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے کن اندازوں کے برقرار رہنے کا جائزہ لینے کے لیے ایک بڑے ایجنٹ پر مبنی نقلی مطالعے کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے MAS-Utopia ماڈل میں پانچ اقسام کے 10,000 ایجنٹس شامل ہیں اور پانچ سال کا ہائی فریکوئنسی ڈیٹا استعمال ہوتا ہے۔…
یہ جائزہ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پر تحقیق کا احاطہ کرتا ہے۔ اس شعبے کے اثاثوں میں روایتی سرمایہ کاری سے کچھ مماثلتیں ہیں، مگر ان کا مارکیٹ رویہ الگ ہے۔ جائزے میں ٹریڈنگ نظام اور پلیٹ فارم، ٹریڈنگ سگنلز اور اسٹریٹیجیز، اتار چڑھاؤ اور منافع کی پیش گوئی، بلبلے اور…
CTBench مصنوعی کرپٹو کرنسی ٹائم سیریز جانچنے کا معیار ہے، جس کی بنیاد مارکیٹ کی مسلسل ٹریڈنگ، بلند اتار چڑھاؤ اور تیزی سے بدلتے رجیم ہیں۔ یہ 452 ٹوکنز کا ڈیٹا جمع کرتا ہے اور چار مارکیٹ رجیمز میں جنریشن کے آٹھ نمائندہ ماڈلز جانچتا ہے۔ اس کے 13 پیمانے پیش…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ ٹریڈرز شینژن اسٹاک ایکسچینج میں ابتدائی کال نیلامی، وقفے کے دورانیے اور مسلسل ٹریڈنگ کے دوران آرڈرز کیسے دیتے ہیں۔ یہ 23 اسٹاکس کے انتہائی بلند فریکوئنسی آرڈر فلو ڈیٹا سے تینوں مراحل میں حوالہ قیمتوں کے مقابلے میں آرڈر کی قیمتوں کا…
یہ مقالہ درجہ بندی پر منحصر پورٹ فولیو فنکشنز سے تیار کردہ تجارتی حکمتِ عملیوں میں لیکیج کا مطالعہ کرتا ہے۔ لیکیج سے مراد پورٹ فولیو میں شامل اسٹاکس کی تجدید یا تبدیلی کے وقت ضائع ہونے والی دولت ہے۔ مصنفین اس اثر کے لیے محدود تغیر کی ایک نظریاتی مساوات اخذ…
یہ مقالہ منافع کی سیریز میں بڑھتے اور گرتے رجحانی ذیلی سلسلوں کا موازنہ کرکے وقت میں ناقابلِ واپسی ہونے کا شماریاتی پیمانہ تجویز کرتا ہے۔ یہ ناقابلِ واپسی اشاریے کو اوپر کے رجحان والے نمونوں اور ان کے نیچے کے رجحان والے متبادل نمونوں کی تقسیموں کے درمیان کل…
یہ تجرباتی مطالعہ جانچتا ہے کہ اوسط کی طرف واپسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی گئی آن لائن پورٹ فولیو حکمتِ عملیاں بینچ مارک ڈیٹا سیٹس سے آگے بھی اچھی کارکردگی دکھاتی ہیں یا نہیں۔ یہ تین طریقوں کا جائزہ لیتا ہے: غیر فعال جارحانہ اوسط واپسی، آن لائن موونگ…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا ڈیجیٹل اثاثوں کی ہائی فریکوئنسی قیمتوں میں جمپس کرپٹو مارکیٹوں کے منافع کی وضاحت میں مدد دیتے ہیں۔ یہ غیر معمولی مارکیٹ واقعات کے گرد جمع ہونے والے جمپس پر توجہ دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ان کا وقت اتار چڑھاؤ اور تجارتی حجم کے بار…
یہ کام ہائی فریکوئنسی مارکیٹ قیمتوں اور تجارتی سرگرمی کے لیے کثیر متغیری ہاکس پوائنٹ پروسیس ماڈل پیش کرتا ہے۔ باہمی تعامل کے چار کرنلز سودوں کی آمد میں خود تقویتی، قیمت کی تبدیلیوں میں اوسط کی طرف واپسی، آنے والے سودوں کا قیمت کی حرکت پر اثر، اور قیمت کی…
مقالہ رویّاتی ہجوم کے فریم ورک میں سمجھے گئے لاگ پیریاڈک پاور لا (LPPL) نمونوں کو امریکی ٹریژری ییلڈز پر لاگو کرتا ہے۔ یہ اکتوبر 2000 سے ایک سال سے زیادہ مدت والے ییلڈز میں اینٹی ببل نمونے کے شواہد کی اطلاع دیتا ہے۔ اس فریم ورک میں اینٹی ببل، اجتماعی ہجوم کے…
یہ مطالعہ چین میں ہفتہ وار اسٹاک مومینٹم حکمتِ عملیوں کا موازنہ خام منافع، مخصوص منافع اور مخصوص خطرے کے مختلف پیمانوں سے کرتا ہے۔ اس کے نمونے میں جنوری 1997 سے دسمبر 2017 تک انفرادی اے شیئر اسٹاکس شامل ہیں۔ مصنفین پہلے مومینٹم اور رجحان کے برخلاف چلنے کے…
یہ مطالعہ KM₂O-Langevin تھیوری کے ذریعے اسٹاک کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو اسٹیشنری، غیر اسٹیشنری یا درمیانی درجہ بندی میں رکھتا ہے۔ اس درجہ بندی سے دو قسم کے اشاروں میں انتخاب کیا جاتا ہے: اسٹیشنری ادوار کے لیے موونگ ایوریجز اور غیر اسٹیشنری ادوار کے لیے…
یہ مقالہ ماڈل کرتا ہے کہ ٹریڈرز ماضی کے ڈیٹا سے مارکیٹ کی معلومات اور قیمتوں کے درمیان باہمی تعلقات کا تخمینہ لگا کر، پھر ان تعلقات سے تجارت کی رہنمائی حاصل کرکے فیڈ بیک کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ جب کافی ایجنٹس اس تخمینہ شدہ تعلق کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کے…
یہ مطالعہ ایسے لمٹ آرڈر بک کا ماڈل بناتا ہے جس میں صرف خودکار رینفورسمنٹ لرننگ ٹریڈرز موجود ہیں۔ خرد سطح کے آرڈر میچنگ انجن کے ذریعے، یہ دیکھتا ہے کہ ایجنٹس کا باہمی عمل مجموعی آرڈر فلو اور مارکیٹ پر اثر کو کیسے تشکیل دیتا ہے۔ ماڈل منظم قیمت دریافت اور…
مقالہ جانچتا ہے کہ آیا مونی نیس اسکیلنگ، لیوریجڈ اور بغیر لیوریج ETF آپشنز کے مضمر اتار چڑھاؤ کے مسک کو شماریاتی طور پر یکساں بناتی ہے۔ یہ اسکیلنگ کے بعد مسک کا موازنہ کرنے کے لیے بوٹسٹریپ یکساں اعتماد بینڈز بناتا ہے، اور پاتا ہے کہ فرق برقرار رہتے ہیں؛ اس…
دستاویز انتہائی بلند فریکوئنسی پر اثاثوں کی قیمتوں کے ابہام پر بات کرتی ہے، جہاں آخری سودا، بہترین بولی اور درمیانی قیمت مختلف ہو سکتے ہیں۔ عملی طور پر یہ اہم ہے کیونکہ تجارتی حکمتِ عملیوں کو قیمت کے ایک مستقل حوالہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مارکیٹ کے شرکا کے لیے…