کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
354 دستاویزات
یہ مقالہ مسلسل ڈبل آکشن کی ایجنٹ پر مبنی سمیولیشن استعمال کرکے مطالعہ کرتا ہے کہ لیوریجڈ ETF کی ری بیلنسنگ ٹریڈز بنیادی مارکیٹ، مثلاً نِکّی 225 فیوچرز مارکیٹ، پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا مختلف ٹریڈنگ طریقے ری بیلنسنگ سے وابستہ اتار چڑھاؤ کے…
یہ مقالہ اسٹاک اور بانڈ، نیز اسٹاک، بانڈ اور سونے کی مقررہ تقسیم کا ان طویل پوزیشن والے متحرک پورٹ فولیوز سے موازنہ کرتا ہے جن میں نقد بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پورٹ فولیوز عوامی ڈیٹا استعمال کرتے، ہر ماہ توازن بحال کرتے، اور منافع، اتار چڑھاؤ، اضافی شارپ تناسب،…
یہ مقالہ ایسے اثاثوں کے بڑے پورٹ فولیو کے نقصانات کا مطالعہ کرتا ہے جن کی قیمتیں اسٹاکاسٹک اتار چڑھاؤ کے ماڈلز کی پیروی کرتی ہیں اور نچلی حد کو چھونے پر ڈیفالٹ کرتی ہیں۔ ایک اسٹاکاسٹک جزوی تفاضلی مساوات پورٹ فولیو کی حد کی نمائندگی کرتی ہے، جس میں نظامی…
یہ مقالہ آرڈر فلو ڈیٹا کے اسنیپ شاٹس کو تصاویر میں بدل کر بٹ کوائن کے قلیل مدتی حقیقی اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کرتا ہے۔ ٹریڈ کے حجم، سمت اور لِمٹ آرڈر بک کی معلومات کو رنگ کے چینلز میں نقش کرکے تین تہوں والے کنولوشنل نیورل نیٹ ورک، ResNet-18 اور ConvMixer کو…
یہ مقالہ ایک عامل پر مبنی اسٹاکاسٹک اتار چڑھاؤ کا ماڈل پیش کرتا ہے، جس میں فوری اتار چڑھاؤ مربعی ڈرفٹ اور خطی پھیلاؤ والی ڈفیوژن کی پیروی کرتا ہے۔ اتار چڑھاؤ ایک مستقل سطح کی طرف واپس آتا ہے، جبکہ واپسی کی رفتار اتار چڑھاؤ کی سطح کے ساتھ خطی طور پر بدلتی ہے۔…
یہ کام مالیاتی اثاثوں میں دیکھے گئے کھردرے اتار چڑھاؤ کو متعدد اثاثوں کی قیمتوں کو جوڑنے والی خردبینی حرکیات سے مربوط کرتا ہے۔ جب کہ پہلے کی بیشتر ماڈل سازی ایک ہی اثاثے پر مرکوز رہی، مصنفین تحقیق کرتے ہیں کہ اعلیٰ تعدد کے تعاملات سے کثیر متغیری کھردرے اتار…
یہ مقالہ ہیسٹن اسٹاکیسٹک اتار چڑھاؤ ماڈل کے تحت یورپی کال آپشنز کی قیمت بندی کے لیے اہمیت کی سیمپلنگ کے طریقے وضع کرتا ہے، دو ایسی صورتوں میں جہاں عام مونٹی کارلو میں واریئنس زیادہ ہو سکتا ہے: بہت مختصر میچورٹی اور بہت زیادہ آؤٹ آف دی منی اسٹرائیکس۔ لاگ قیمت…
یہ دستاویز حاصل شدہ اتار چڑھاؤ سے وقت کے ساتھ بدلنے والے عوامل کا ایک مختصر مجموعہ اخذ کر کے اثاثوں کے اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی کا ماڈل سے آزاد فریم ورک بیان کرتی ہے۔ ان عوامل کا مقصد حساب کو قابلِ انتظام رکھتے ہوئے اثاثوں کے درمیان بدلتی باہمی حرکت کو سمیٹنا…
یہ مطالعہ غیر ساکن مالی زمانی سلسلوں میں ڈیٹا سے متعین ہونے والی اتار چڑھاؤ کے ریجیمز کی تعداد شناخت کرنے کا غیر زیر نگرانی طریقہ پیش کرتا ہے۔ یہ چینج پوائنٹ شناخت سے ہر سلسلے کو مقامی طور پر ساکن حصوں میں تقسیم کرتا، ان حصوں کی تقسیموں کے درمیان فاصلے…
مقالہ مؤقف اختیار کرتا ہے کہ صرف اتار چڑھاؤ کی وجہ سے گھٹاؤ، لیوریجڈ ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کے طویل مدتی رویے کی وضاحت نہیں کرتا۔ یہ دیکھتا ہے کہ مرکب افزائش منافع کے خودکار تعلق اور دیگر حرکیات پر کیسے منحصر ہے: آزادانہ منافع ہدفی ضریب کے مقابلے میں متوقع طور…
یہ مقالہ کائل انسائیڈر ٹریڈنگ ماڈل کو اس طرح توسیع دیتا ہے کہ اس میں طویل میموری والا ٹریڈنگ حجم اور عمومی اسٹاکیسٹک عمل کی پیروی کرنے والے شور والے ٹریڈرز کا اتار چڑھاؤ شامل ہو۔ یہ توازن کی شرائط اخذ کرتا اور انہیں انسائیڈر کی بہترین ٹریڈنگ اسٹریٹیجی، قیمت…
یہ مقالہ بٹ کوائن کی قریب المدت قیمت کی سمت کی پیش گوئی کے لیے ایک ماڈل پیش کرتا ہے جو گھنٹہ وار قیمت اور حجم کے فیچرز کو ریڈٹ کے جذبات کے ساتھ ملاتا ہے۔ مسلسل شمار ہونے والا اتار چڑھاؤ ہر مشاہدے کو مستحکم یا غیر مستحکم قرار دیتا ہے، اور سیکھا ہوا گیٹ جذبات…
یہ تجزیہ پوچھتا ہے کہ آیا کرپٹو جذباتی اشاریے کی انتہائی قدریں بٹ کوائن کے زیادہ تخمینی ٹریڈنگ اسپریڈ کے ساتھ آتی ہیں۔ اس میں فروری 2018 سے جنوری 2026 تک کے روزانہ BTC/USDT مشاہدات استعمال کیے گئے ہیں، اور اسپریڈ کو بلند و کم قیمت کے تخمینے سے ظاہر کیا گیا…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا COVID-19 وبا نے اسٹاک اور کرپٹو کرنسی مارکیٹوں کی کارکردگی کو متاثر کیا۔ یہ قیمت کے منافع، مطلق منافع اور اتار چڑھاؤ میں اضافوں کا ہرِسٹ اساسی اعداد سے تجزیہ کرتا ہے، اور منافع کی سیریز میں ملٹی فریکٹل نوعیت کا جائزہ لیتا ہے۔ نمونے…
مقالہ معاہدہ بہ معاہدہ طریقے سے سونے، تیل اور بٹ کوائن کے فیوچرز کی قیمت میں اتار چڑھاؤ اور بیسس کے عوامل کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ دسمبر 2017 سے نومبر 2021 تک روزانہ کی اسپاٹ اور فیوچرز قیمتوں کے ساتھ میچورٹی، ٹریڈنگ حجم اور اوپن انٹرسٹ کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ…
دستاویز EPEC مارکیٹ میں بجلی کی اسپاٹ قیمتوں کی پیش گوئی کے ہائبرڈ طریقوں کے مطالعے کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ ماڈل کے اجزا میں سادہ پیش گوئی، فوئریے تجزیہ، ARMA اور GARCH ماڈلز، اوسط کی طرف رجوع کرنے والا جمپ ڈفیوژن عمل اور ریکرنٹ نیورل نیٹ ورکس شامل ہیں۔ انہیں…
یہ مطالعہ Coinbase Pro، Binance اور Uniswap V2 پر بٹ کوائن اور ایتھر کے اتار چڑھاؤ اور ٹریڈنگ حجم کے بار بار آنے والے نمونوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس میں ہفتے کے دن، دن کے گھنٹے اور ہر گھنٹے کے اندر وقفوں کے لحاظ سے تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ مصنفین اتار چڑھاؤ اور حجم…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا کرپٹو کرنسی کے منافع کی انتہائیں اثاثے کی عمر اور مارکیٹ قدر کے ساتھ بدلتی ہیں۔ یہ سات ہزار سے زیادہ ڈیجیٹل کرنسیوں کا تجزیہ کرتا ہے اور زیر مطالعہ پورٹ فولیو کی پوری تاریخ میں منافع کی تقسیم کی دموں کے پاور لا رویے کا اندازہ لگاتا…
یہ مطالعہ تغیر کو قیمتوں کے مشاہدے سے اخذ ہونے والی پوشیدہ، وقت کے ساتھ بدلتی مقدار سمجھتا ہے۔ یہ قیمتوں کے ریٹرن اور تغیر کو مشترکہ طور پر دو جہتی ڈفیوژن عمل کے طور پر ماڈل کرتا ہے، پھر ایسے عملوں کے وسیع زمرے کے لیے زیادہ سے زیادہ امکان کا طریقۂ کار اخذ…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ آیا بٹ کوائن کے منافع اور تغیر ہفتے کے دن اور تعطیلات کے آس پاس بدلتے ہیں۔ یہ جنوری 2013 سے اگست 2019 تک کے بٹ کوائن ڈیٹا پر غیر متناسب احتمالی تغیر ماڈل لاگو کرتا ہے، اور مشاہدہ شدہ نمونوں کا اسٹاک، کرنسیوں اور سونے کی خصوصیات سے…
یہ مطالعہ کرپٹو کرنسی کے خطرے کو تغیر کی پیش گوئی کے طور پر دیکھتا ہے اور کرپٹو مارکیٹ کے بیس عناصر میں شمار کردہ خطرے کے پیمانوں پر مشینی سیکھنے کے ماڈلز لاگو کرتا ہے۔ یہ کنولوشنل نیورل نیٹ ورکس، لانگ شارٹ ٹرم میموری ماڈلز، دو طرفہ LSTMs اور گیٹڈ ریکرنٹ…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے فورک ہونے کے واقعات بنیادی کوائن بٹ کوائن کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ یہ منافع اور تغیر میں تبدیلیوں کا تجزیہ کرنے کے لیے ترمیم شدہ ایکسپونینشل GARCH ماڈل استعمال کرتا ہے، جس میں تغیر کے جھرمٹ بننے اور بھاری دم والی منافع کی…
یہ مطالعہ انٹرا ڈے بٹ کوائن منافع کے فنکشنز کی پیش گوئی کے لیے فنکشنل پرنسپل کمپوننٹ تجزیہ (FPCA) استعمال کرتا ہے۔ یہ فنکشنل مشاہدات اور ڈسکریٹ ٹائم حرکیات کے درمیان ربط کے طور پر Karhunen–Loève ڈائنامک فیکٹر ماڈل پیش کرتا ہے، اور مسلسل چلنے والی مارکیٹوں کے…
یہ دستاویز ایک توازنی ماڈل پیش کرتی ہے جس میں خطرناک اور خطرے سے پاک اثاثہ، عقلی سرمایہ کاروں اور شور مچانے والے ٹریڈرز کے ساتھ شامل ہیں۔ عقلی سرمایہ کار مستقل نسبتی خطرہ گریز افادیت کے تحت متوقع منافع اور خطرے کی بنیاد پر سرمایہ مختص کرتے ہیں۔ شور مچانے…