کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
354 دستاویزات
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا بٹ کوائن کے ریٹرنز میں پہلے کے کام میں رپورٹ کیے گئے موٹی دُم کے انداز پائے جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ اتار چڑھاؤ کیسے بدلتا ہے۔ پہلے کے تخمینوں میں مجموعی ریٹرنز کا دُم اشاریہ تقریباً دو تھا، جبکہ بہت سے دوسرے اثاثوں میں یہ تقریباً…
یہ دستاویز دیکھتی ہے کہ وسیع پیمانے پر مشاہدہ کیے جانے کے باوجود لیوریج اثر بعض اثاثوں کے منافع کی تقسیم پر بظاہر بہت کم اثر کیوں ڈال سکتا ہے۔ لیوریج اثر، اثاثے کے منافع اور اتار چڑھاؤ میں تبدیلیوں کے درمیان عموماً منفی تعلق کو کہتے ہیں۔ مجوزہ وضاحت اوسط کی…
یہ مقالہ اثاثوں کے منافع بیان کرنے اور قیمتوں کے مثبت، منفی اور ایک حد میں رہنے والے رویے میں فرق کرنے کے لیے محدود مکسچر ماڈل پیش کرتا ہے۔ یہ منافع کے انداز کی نمائندگی کے لیے گاما اور گاؤسیائی تقسیموں کو یکجا کرتا ہے، جبکہ موٹی دُموں اور زیادہ کرٹوسس کو…
یہ مطالعہ بٹ کوائن کی اسپاٹ قیمتوں سے تاریخی اتار چڑھاؤ، ایکسپونینشل موونگ ایوریج ARCH، GARCH اور EGARCH ماڈلز کا موازنہ کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق GARCH اور EGARCH نمونے کے اندر مطابقت اور نمونے سے باہر پیش گوئی، دونوں میں متبادل ماڈلز سے بہتر ہیں۔ EGARCH کا…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ قیمتوں کی تاریخ سے آگے کی معلومات بٹ کوائن اور ڈالر کے اتار چڑھاؤ کی پیش گوئی میں مدد دے سکتی ہیں یا نہیں۔ مجوزہ CoMForE نظام تاریخی ٹریڈنگ ڈیٹا کو متعلقہ ٹویٹس کے جذبات، عوامی دلچسپی کے تلاش والیوم پیمانوں اور بلاک چین ہیش ریٹ ڈیٹا کے…
یہ مطالعہ آرڈر فلو، قیمت کے اثر اور لیکویڈیٹی رسک کی مارکیٹ قیمت کے درمیان تعلق کا فریم ورک تیار کرتا ہے۔ اس کا تجزیہ ایک تفاضلی مساوات اخذ کرتا اور دو بند شکل کے حل دیتا ہے۔ ایک حل کلاسیکی باخبر ٹریڈر ماڈل سے وابستہ خطی آرڈر فلو اثر کو دہراتا ہے؛ کم غیر…
مقالہ بٹ کوائن کے منافع میں اتار چڑھاؤ کا تخمینہ لگانے کے لیے sGARCH، iGARCH اور tGARCH ماڈلز کا موازنہ کرتا ہے۔ ہر ماڈل کے ساتھ Student t، generalized error اور normal inverse Gaussian (NIG) تقسیمیں استعمال کی گئی ہیں تاکہ اتار چڑھاؤ کے جھرمٹ، موٹی دموں اور…
یہ مجوزہ نظام بڑے اسٹاکس کے اتار چڑھاؤ کے باہمی تعلقات سے رجحان کے سگنل بناتا ہے۔ پہلے یہ قیمت کے ڈیٹا میں باہمی تعلق اور خودباہمی تعلق کے تجزیے، تکنیکی اشاریوں، مفروضہ آزمائشوں، شماریاتی ماڈلز اور متغیر کے انتخاب کو دیکھتا ہے۔ پھر یہ NYSE اور NasdaqGS کے نو…
یہ مطالعہ ایک بڑے پیمانے کے ایجنٹ پر مبنی ماڈل سے دیکھتا ہے کہ شہری رہائشی بازاروں میں قیمتیں بڑھنے کے بعد تیزی سے کیوں گرتی ہیں۔ اس میں گھرانوں کو مختلف خصوصیات رکھنے والے ایجنٹس کے طور پر دکھایا گیا ہے، جن کے فیصلے معاشی طور پر معقول رہتے ہیں، مگر وہ رجحان…
یہ دستاویز Poloniex پر ٹریڈ ہونے والے ٹوکنز میں مشتبہ پمپ اینڈ ڈمپ واقعات کی شناخت کے لیے ایک غیر زیرِ نگرانی طریقہ بیان کرتی ہے۔ یہ قیمت اور حجم کی حدوں کو ایکسپونینشلی ویٹڈ موونگ ایوریجز اور اتار چڑھاؤ کے پیمانوں سے ملاتا ہے۔ حدیں مشاہدہ شدہ ٹریڈنگ پیٹرنز…
یہ مقالہ کائل کے اندرونی ٹریڈنگ ماڈل کے لیے مسلسل وقتی توازن اخذ کرتا ہے، جب شور پر مبنی ٹریڈنگ کی لیکویڈیٹی غیر یقینی ہو۔ یہ اثاثے کی بنیادی قدر کے لیے عمومی تقسیم کی اجازت دیتا ہے اور اسٹاک اور اتار چڑھاؤ کی حرکیات میں باہمی تعلق بھی ممکن بناتا ہے۔ مثبت…
یہ مقالہ غیر ملکی زرمبادلہ کے مشتق بازاروں میں امریکی اور ایشیائی آپشنز کی قیمت بندی پر بات کرتا ہے، جہاں بینک پیچیدہ ماڈل استعمال کرتے ہیں اور مختلف ماڈل ایک ہی غیر معمولی معاہدے کی متضاد قیمتیں دے سکتے ہیں۔ مصنفین مکمل پیرامیٹر والے مقامی اتار چڑھاؤ کے…
مطالعہ کووڈ-19 کے آغاز سے پہلے اور بعد میں چینی مارکیٹوں میں ٹریڈ ہونے والے لیکویڈ کموڈیٹی فیوچرز کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ مصنوعات کے درمیان تجرباتی منافع کے مومنٹس اور کو انٹیگریشن کا موازنہ کرتا ہے، جس کی ایک وجہ کموڈیٹیز کے باہمی تعلقات کی پیئرز ٹریڈنگ میں…
یہ مطالعہ عمومی خودارتقائی مشروط غیر یکساں تغیر (جی اے آر سی ایچ) کے طریقوں سے بٹ کوائن کے ریٹرن کے منٹ بہ منٹ اتار چڑھاؤ کو ماڈل کرتا ہے۔ یہ GARCH خاندان کی مختلف صورتوں سے ظاہر کردہ تاریخی ریٹرنز اور اتار چڑھاؤ کو تقسیم کے آمیزے کے مفروضے کے ساتھ ملاتا ہے:…
مطالعہ بٹ کوائن کا سونے اور ایس اینڈ پی 500 سے موازنہ کرتا ہے، جس میں ستمبر 2014 سے جنوری 2021 تک یومیہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اختتامی قیمتیں اور لاگ ریٹرنز شامل ہیں۔ یہ معیاری انحراف سے ناپے گئے اتار چڑھاؤ کو اپروکسی میٹ اینٹروپی سے ناپی گئی پیش گوئی پذیری سے…
یہ مطالعہ ویولیٹ کے عددی سرشتوں سے بنائی گئی نمائندگیوں کے ذریعے اسٹاک کی قیمتوں میں چھلانگوں کے تجزیے کا ایک غیر نگرانی شدہ طریقہ پیش کرتا ہے۔ اس کا مقصد نظام کی اندرونی حرکیات سے وابستہ چھلانگوں کے نمونوں کو بیرونی جھٹکوں سے متعلق نمونوں سے الگ کرنا ہے۔…
یہ مطالعہ بٹ کوائن اور ایتھر کے یومیہ مالیاتی ریٹرنز کے انتہائی حصوں کا موازنہ کرتا ہے۔ اس میں جنرلائزڈ ٹیمپرڈ اسٹیبل تقسیم پر مبنی سابقہ تحقیق کے سات پیرامیٹر تخمینے استعمال کیے گئے ہیں، پھر مشاہدہ شدہ ریٹرنز نارمل معیار سے کیسے مختلف ہیں، اس کا جائزہ لینے…
یہ مطالعہ دیکھتا ہے کہ آیا کرپٹو کرنسی کے سوشل میڈیا مباحثوں کا وقت اور موضوع بعد کی قیمتوں کے رویے سے متعلق ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کمیونٹیز کے مباحثوں میں متحرک موضوعاتی ماڈلنگ لاگو کرتا ہے، پھر موضوعات کے وقوع اور کرپٹو کرنسی کی قیمتوں کے باہمی تعلق کا جائزہ…
یہ مقالہ دو طرح کے موافق ٹریڈرز پر مشتمل منڈی کے کھیل کا مطالعہ کرتا ہے: بنیادی قدر کے مطابق عمل کرنے والے، جو بھیڑ سے الگ رویہ رکھتے ہیں، اور رجحان کے پیروکار، جو دوسروں کی نقل کرتے ہیں۔ یہ دیکھتا ہے کہ ہر قسم کا تناسب منڈی کی معلوماتی کارکردگی اور مجموعی…
یہ مقالہ Bitcoin میں پہلے اور دوسرے لمحے کے رسک پریمیم کا مطالعہ کرتا ہے، جس میں آپشن سے اخذ کردہ معلومات اور مشاہدہ شدہ منافع استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کا S&P 500 سے موازنہ کرتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ Bitcoin میں اتار چڑھاؤ زیادہ اور واریانس رسک…
یہ دستاویز ہیسٹن اتفاقی اتار چڑھاؤ ماڈل کے تحت آپشنز کی قیمت بندی کا ایک متبادل ریاضیاتی فریم ورک پیش کرتی ہے۔ یہ ماڈل کے افائن قیمت بندی کے نشان کو ایک محدود بُعد کے سمپلیکٹک مربعی جز اور اس کے تکمیلی ہولونومی جز میں الگ کرتی ہے، پھر افائن ریکیٹی حرکیات سے…
یہ مقالہ ایک مجرد زمانی ماڈل کے لیے آپشن کی قیمت بندی کے طریقے تیار کرتا ہے، جس میں مارکوف سوئچنگ اتفاقی اتار چڑھاؤ اور باہم وقوع پذیر چھلانگیں شامل ہیں۔ ماڈل اتار چڑھاؤ کے جھرمٹ اور اس کی اوسط کی طرف واپسی کی رفتار میں تبدیلیوں کی نمائندگی کے لیے بنایا گیا…
یہ مطالعہ سانتا فے مصنوعی منڈی اور مائنارٹی گیم سے متاثر ایک منڈی ماڈل کا جائزہ لیتا ہے۔ ایجنٹ نسبتی منافع کے مطابق اسٹریٹیجیز چن سکتے ہیں یا منڈی سے باہر رہ سکتے ہیں۔ قیمتیں اضافی طلب کے ردعمل میں بدلتی ہیں، جبکہ ایجنٹوں کی دولت کا حساب رکھا جاتا ہے۔ ماڈل…
یہ دستاویز تجویز کرتی ہے کہ مارکیٹ ٹریڈز میں بے ترتیبی قیمتوں اور منافع کے اسٹاکاسٹک رویے میں حصہ ڈالتی ہے۔ یہ اوسط لینے کے وقفے میں ٹریڈ کی قدروں اور حجم کا جائزہ لیتی ہے، انہیں اتفاقی متغیرات سمجھتی ہے، اور قیمت اور منافع کے اتار چڑھاؤ کو ان کے اتار چڑھاؤ…