Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
1,798 tài liệu
Tài liệu mô tả phương pháp ước lượng biến động giá cổ phiếu từ giá cao nhất, thấp nhất, mở cửa và đóng cửa hằng ngày. Phương pháp sử dụng khoảng biến thiên kỳ vọng của chuyển động Brown số học và phương pháp mômen. Cú nhảy của giá mở cửa được xem là hệ quả…
Nghiên cứu này đánh giá cơ chế Đấu giá kép liên tục bằng cách khảo sát phân phối thời gian chờ trong một thị trường chứng khoán mô phỏng. Mô hình dựa trên tác nhân tạo ra các lệnh và tương tác khả tín thông qua sổ lệnh. Các nhà nghiên cứu thay đổi hành vi…
Nghiên cứu sơ bộ này tìm hiểu liệu có thể dự đoán biến động giá Bitcoin bằng cách kết hợp tâm lý thị trường với phân tích kỹ thuật hay không. Đầu vào tâm lý là Chỉ số Sợ hãi và Tham lam, được sử dụng cùng các chỉ báo kỹ thuật và thuật toán học máy. Động lực…
Tài liệu mô tả mô hình thời gian liên tục về một tài sản được giao dịch bởi các tác nhân không đồng nhất. Động lực học bậc hai biểu diễn độ trễ giữa quyết định đầu tư và giao dịch. Mô hình bao gồm hồi quy về giá trị, giao dịch đầu cơ hoặc ngược xu hướng, ma…
Nghiên cứu kiểm định dạng yếu của giả thuyết thị trường hiệu quả đối với Bitcoin bằng mạng nơ-ron truyền thẳng. Nghiên cứu đặt câu hỏi liệu việc bổ sung lợi suất hoặc đặc trưng liên quan từ tài sản khác có cải thiện khả năng dự đoán bên cạnh lợi suất Bitcoin…
Tài liệu giới thiệu tác động giá, giải thích cách đo lường và mô hình hóa khái niệm này trong nghiên cứu gần đây, đồng thời đặt nghi vấn về ý tưởng trực quan rằng giao dịch làm giá dịch chuyển theo một cơ chế đơn giản, trực tiếp. Tài liệu nêu bật bằng chứng…
Nghiên cứu dùng số mũ Hurst để phân loại chuỗi thời gian là có xu hướng hay hồi quy về trung bình, sau đó chọn chiến lược phù hợp với đặc điểm đó. Động lượng được ghép với điều kiện có xu hướng, còn hồi quy về trung bình được dùng khi giá thể hiện hành vi…
Nghiên cứu so sánh 41 mô hình học máy, gồm các bộ phân loại và hồi quy, để dự đoán giá Bitcoin và đánh giá khả năng dùng chúng trong giao dịch thuật toán. Nghiên cứu kết hợp các thước đo dự đoán như sai số tuyệt đối và sai số bình phương với thước đo giao…
Công trình này phát triển chiến lược giao dịch cho một nhà môi giới FX đang thanh lý vị thế lớn trong một cặp tiền tệ kém thanh khoản. Nhà môi giới giao dịch một bộ ba gồm cặp tiền đó và hai cặp thanh khoản, được chọn sao cho một cặp là dư thừa. Thiết lập…
Nghiên cứu mô hình hóa giao dịch đầu cơ thành bài toán dừng tối ưu tuần tự, trong đó chọn thời điểm vào và thoát lệnh theo các hàm tiện ích và quá trình giá tổng quát. Trước tiên, nghiên cứu nới lỏng bài toán dừng bằng cách biểu diễn sự kiện vào và thoát…
Tài liệu trình bày nghiệm tường minh cho một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên ngược tuyến tính được điều khiển bởi các quá trình Volterra Gaussian. Các quá trình được thảo luận gồm chuyển động Brown có số mũ Hurst biến thiên và các quá trình…
Phân tích này giải thích vì sao các chiến lược định lượng trung lập đô la, gồm kinh doanh chênh lệch thống kê trên cổ phiếu, chịu mức sụt giảm đáng kể trong đợt bán tháo thị trường COVID-19. Nội dung phác thảo lý do các chiến lược như vậy có thể hoạt động…
Bài báo nghiên cứu liệu các tác nhân học tăng cường sâu độc lập trong trò chơi thực thi tối ưu có phát triển hành vi phù hợp với thông đồng hay không. Trong bối cảnh thanh lý có hai người chơi và thời hạn hữu hạn, các tác nhân dùng tối ưu hóa chính sách vùng…
Tài liệu trình bày lời giải chính xác cho một chiến lược theo xu hướng đơn giản và mô tả phân phối lợi nhuận trên mỗi giao dịch thu được. Thay vì xem các kết quả là đối xứng, mô hình tạo ra phân phối bất đối xứng, có dạng như quyền chọn, với hình dạng thay…
Bài báo giới thiệu quá trình Hawkes hợp thành và quá trình Hawkes hợp thành chuyển chế độ làm mô hình cho động lực giá trong sổ lệnh giới hạn. Quá trình Hawkes biểu diễn các sự kiện đến có cường độ phụ thuộc vào những sự kiện trước đó; các biến thể hợp thành…
Tài liệu này mô tả một phiên bản mở rộng của trò chơi thiểu số, trong đó thị trường tưởng thưởng các chiến lược ngược xu hướng khi còn cách xa trạng thái hiệu quả và các chiến lược theo xu hướng khi tiến gần trạng thái hiệu quả. Mô hình liên kết mức độ thành…
Bài báo đưa thông tin được dùng khi lựa chọn danh mục trung bình-phương sai thành một phần của bài toán tối ưu hóa. Bài báo lập luận rằng phân tích danh mục tiêu chuẩn có thể bị sai lệch nếu đưa vào các biến chưa có tại thời điểm ra quyết định hoặc nhầm biến…
Bài báo xây dựng khuôn khổ giám sát giao dịch nhằm phát hiện rửa tiền qua dịch vụ tiền di động tại Rwanda. Nghiên cứu xử lý tình trạng mất cân bằng lớp nghiêm trọng, nhãn đến muộn và hạn chế, cùng năng lực điều tra hữu hạn. Dùng bộ dữ liệu tổng hợp gồm hơn…
Nghiên cứu này đặt câu hỏi liệu nhà đầu tư tiền mã hóa có giao dịch khác nhà đầu tư cổ phiếu hay không, đồng thời dùng lịch sử giá tài sản làm bằng chứng về các hành vi đó. Trước tiên, nghiên cứu áp dụng nhiều mô hình học máy để phân loại chuỗi thời gian của…
Bài báo nghiên cứu hai nhà đầu tư chọn danh mục trung bình-phương sai trong khi cạnh tranh về tài sản tương đối. Một nhà đầu tư biết động lực thực sự của cổ phiếu; người còn lại phải suy luận chúng từ diễn biến thị trường quan sát được. Quyết định của họ có…
Nghiên cứu này xây dựng phương pháp giao dịch cặp cho các cặp tiền mã hóa đồng liên kết, dùng copula để mô hình hóa sự phụ thuộc và xác định định giá sai lệch tương đối. Việc chọn cặp kết hợp các kiểm định đồng liên kết tuyến tính và phi tuyến với thước đo…
Nghiên cứu này xem xét hiệu ứng thứ hạng thấp trừ thứ hạng cao ở hàng hóa: các hàng hóa có giá thấp hơn và thứ hạng thấp hơn có lợi suất về sau cao hơn các hàng hóa có giá cao hơn và thứ hạng cao hơn. Dùng các phương pháp kinh tế lượng phi tham số, nghiên…
Nghiên cứu này xem xét liệu tâm lý thể hiện hằng ngày trên Twitter có thể giúp dự đoán lợi suất cổ phiếu và hỗ trợ quyết định giao dịch hay không. Nghiên cứu kết hợp học máy để đánh giá tín hiệu tâm lý với học tăng cường, cụ thể là Q-learning, nhằm xây dựng…
Tài liệu mô tả một chiến lược cổ phiếu mà theo đó có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội cho một quỹ phòng hộ định lượng trung lập với thị trường nếu quỹ đủ lớn. Tài liệu cũng cho rằng chiến lược góp phần làm gia tăng bất bình đẳng tài sản toàn cầu, khiến hệ quả…