Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
350 tài liệu
Tài liệu đề xuất phát hiện khả năng wash trading trên thị trường tiền mã hóa bằng cách đo biến động thanh khoản ngắn hạn. Tài liệu định nghĩa bước nhảy thanh khoản là độ lớn của biến động và khuếch tán thanh khoản là mức biến động của nó. Tín hiệu được đề…
Nghiên cứu so sánh phân phối lợi suất hằng ngày của Bitcoin và S&P 500, tập trung vào xác suất đuôi và mức độ nghiêm trọng của khoản lỗ và lãi. Nghiên cứu khớp phân phối ổn định tổng quát giảm đuôi gồm bảy tham số bằng quy trình số kết hợp Biến đổi Fourier…
Nghiên cứu áp dụng Twin-Delayed Deep Deterministic Policy Gradient (TD3), một phương pháp học tăng cường với hành động liên tục, vào giá đóng cửa hằng ngày của cổ phiếu Amazon và Bitcoin. Hành động giao dịch biểu diễn cả vị thế cần nắm giữ lẫn số cổ phiếu…
Nghiên cứu xem xét liệu lợi nhuận Bitcoin có tuân theo các mô hình đuôi dày được báo cáo trong những công trình trước đây hay không, đồng thời tìm hiểu biến động thay đổi theo thời gian thế nào. Các ước lượng trước đây đặt chỉ số đuôi của lợi nhuận tích lũy…
Bài báo mô tả mạng nơ-ron tích chập không dựa trên mô hình, nhận giá lịch sử của một tập hợp tài sản và xuất ra tỷ trọng danh mục. Mạng được huấn luyện bằng học tăng cường, trong đó lợi nhuận tích lũy làm phần thưởng. Dữ liệu huấn luyện bao gồm giá tiền mã…
Luận văn phát triển các mô hình và chiến lược cho nhà tạo lập thị trường tự động tích số không đổi có thanh khoản tập trung. Luận văn đề cập cả bên lấy thanh khoản, gồm các lệnh lớn và kinh doanh chênh lệch giá thống kê, lẫn bên cung cấp thanh khoản quản lý…
Nghiên cứu này so sánh các mô hình biến động lịch sử, trung bình động lũy thừa ARCH, GARCH và EGARCH bằng giá giao ngay Bitcoin. Nghiên cứu báo cáo rằng GARCH và EGARCH hoạt động tốt hơn các phương án khác cả về độ phù hợp trong mẫu lẫn dự báo ngoài mẫu. Ước…
Nghiên cứu này xem xét liệu thông tin ngoài lịch sử giá có thể giúp dự báo biến động của Bitcoin so với đô la hay không. Hệ thống CoMForE được đề xuất kết hợp dữ liệu giao dịch trong quá khứ với sắc thái từ các tweet liên quan, thước đo khối lượng tìm kiếm…
Bài nghiên cứu so sánh các mô hình sGARCH, iGARCH và tGARCH để ước tính biến động trong lợi suất Bitcoin. Mỗi mô hình được kết hợp với các phân phối Student t, sai số tổng quát và Gaussian nghịch đảo chuẩn (NIG) nhằm biểu diễn các đặc điểm như cụm biến động,…
Bài viết điểm lại hoán đổi nguyên tử như một giao thức giao dịch trực tiếp giữa các ví thuộc những loại tiền mã hóa khác nhau. Bài viết xem khả năng tương tác và mở rộng quy mô là trở ngại cho việc sử dụng rộng rãi tiền mã hóa và Colored Coins, đồng thời mô…
Bài báo phát triển các quy trình bootstrap cho suy luận dựa trên hàm hợp lý trong mô hình thời lượng có điều kiện tự hồi quy. Vì quan sát là thời lượng được ghi nhận trong một khoảng thời gian cố định, số quan sát có thể ngẫu nhiên; hành vi tiệm cận cũng…
Theo tài liệu, giao thức Lockchain dùng trường nLockTime bốn byte bắt buộc trong giao dịch Bitcoin làm phần đầu siêu dữ liệu gọn cho một siêu giao thức. Bằng cách giới hạn giá trị mã hóa trong khoảng dấu thời gian Unix quá khứ chưa được sử dụng, giao thức…
Tài liệu giới thiệu Rủi ro do trượt giá (SaR), một khung ước tính rủi ro khớp lệnh thanh lý từ sổ lệnh hợp đồng tương lai vĩnh cửu hiện tại. Khung này định nghĩa ba thước đo liên quan: phân vị trượt giá theo mặt cắt ngang, mức trượt giá kỳ vọng trong phần…
Tài liệu mô tả một phương pháp không giám sát để nhận diện các sự kiện pump-and-dump bị nghi ngờ ở token giao dịch trên Poloniex. Phương pháp kết hợp ngưỡng giá và khối lượng với trung bình động có trọng số hàm mũ cùng các thước đo biến động. Các ngưỡng được…
Nghiên cứu đề xuất một khung giao dịch Bitcoin tần suất cao tự động, kết hợp mô hình giá bộ nhớ dài-ngắn hạn (LSTM) với phương pháp tối ưu hóa chính sách lân cận (PPO). Mô hình biểu diễn giá là trạng thái của tác nhân, giao dịch là hành động và lợi nhuận là…
Nghiên cứu mô hình hóa biến động lợi suất Bitcoin theo phút bằng các phương pháp phương sai có điều kiện dị phương sai tự hồi quy tổng quát. Nghiên cứu kết hợp lợi suất và biến động lịch sử, được biểu diễn bằng các biến thể thuộc họ GARCH, với Giả thuyết Hỗn…
Nghiên cứu so sánh phần đuôi của lợi suất Bitcoin và Ethereum hằng ngày. Nghiên cứu sử dụng các ước lượng bảy tham số từ nghiên cứu trước dựa trên phân phối Generalized Tempered Stable, sau đó khảo sát biểu đồ phân vị-phân vị so với phân phối Chuẩn để đánh…
Nghiên cứu khảo sát các đặc điểm giao dịch tần suất cao của Bitcoin và Ether trong giai đoạn sau COVID. Nghiên cứu phân tích lợi suất, số giao dịch trung bình trên mỗi đơn vị thời gian và khối lượng giao dịch bằng phương pháp phân tích tương quan chéo khử xu…
Nghiên cứu xem thời điểm và chủ đề của các cuộc thảo luận về tiền mã hóa trên mạng xã hội có liên quan đến diễn biến giá sau đó hay không. Nghiên cứu áp dụng mô hình chủ đề động cho các cuộc trao đổi trong cộng đồng mạng xã hội, rồi dùng mô hình Hawkes để…
Tài liệu nghiên cứu phương pháp ước lượng phi tham số mật độ xác suất của lợi suất giá. Vì phân phối ước lượng phụ thuộc nhiều vào băng thông, các tác giả đề xuất chọn băng thông bằng cách tối đa hóa một thước đo độ phức tạp mới lấy cảm hứng từ lý thuyết…
Bài nghiên cứu mô hình hóa cơ chế giảm đòn bẩy tự động, một biện pháp cuối cùng được các sàn hợp đồng tương lai vĩnh cửu sử dụng khi thanh lý và quỹ bảo hiểm không thể bù đắp khoản thiếu hụt khả năng thanh toán. Ở mỗi vòng, sàn chọn ngân sách khả năng thanh…
Bài nghiên cứu mô tả một thị trường tiền mã hóa nhân tạo được thiết kế để nghiên cứu giao dịch Bitcoin. Mô hình gồm hai nhóm nhà giao dịch không đồng nhất, nhà giao dịch ngẫu nhiên và nhà phân tích biểu đồ, đặt lệnh mua và bán theo chiến lược cùng số dư…
Tài liệu xem việc lựa chọn cặp yết giá trên sàn là một bài toán tối ưu hóa: sàn cần bao phủ mọi loại tiền tệ, ưu tiên các cặp có thanh khoản và hạn chế độ phức tạp trong vận hành. Vì không quan sát được khối lượng của phần lớn cặp có thể có, phương pháp được…
Tài liệu này xem xét cách nhận diện và đo lường giao dịch tự khớp trên hai sàn phi tập trung Ethereum đời đầu sử dụng sổ lệnh giới hạn: IDEX và EtherDelta. Nghiên cứu tìm kiếm các tài khoản và cấu trúc giao dịch phù hợp với định nghĩa pháp lý về giao dịch tự…