Strateegiad

SOL mahuga kinnitatud momentum, Long-Short instrumendil HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — sama eelis porditud alaesindatud DEX platvormile)

Tulemus: Loobutud

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

Tulemuste kokkuvõte

Momentum-eelis, mis vaevu katab tasusid CEX peal, ei jää kehtima platvormi vahetusel; tehingupõhine puhastootlus peab olema positiivne, enne kui optimeerimine on mõttekas.

Strateegia aruanne

Hüpotees

Negatiivne ootuspärane väärtus (expectancy) usaldusväärsel 208-tehingu / 955-päeva valimil: avg_trade_return_pct -0.027% (alla ZERO, tunduvalt alla Hyperliquidi 0.15% tasupõranda), profit_factor 1.07 (tasukoormuse vahemik), Sharpe 0.229, kusjuures CI hõlmab nulli. See ei ole NOT optimeeritav — tehingupõhist eelist, mis on juba alla kauplemiskulude, ei saa häälestada nendest kõrgemale, ja torustik (pipeline) alandab siin niikuinii 'optimize' staatust. Positiivne pealkiri (+16.5%, +$47/tehing USD) on suurusega kaalumise artefakt, mis on koondunud ühte päeva (2026-08-27 +29.78%); mõju (impact) neelab 31.76% brutokasumist (gross PnL). Mis kõige olulisem, strateegia LOSES stressitud volatiilsuse tertsiilis (-15.1%, Sharpe -0.63) — täpselt selles kõrge osaluse (participation) režiimis, mida mahufilter peaks ära kasutama —, mistõttu osalusvärav ei lisa eelist, kinnitades QA muret. See on ETH/Binance'i õde, mis on porditud Hyperliquidile, ning üksik-TF/kahekordse-TF momentumi portimised DEX platvormile on korduvalt ebaõnnestunud (hyperliquid 0/N). Ei ole väärt 2 tundi optimeerimist. Ebaõnnestumise muster: fee_edge / eelis-alla-kulu.

Teostus

Long/short 4H momentum SOLUSD Hyperliquidi perpetual-instrumendil, lülitatud mahulise osaluse alusel. Igal küünlal arvutab see pideva signaali = (hinnamuutus mom_lookback küünla jooksul, ATR ühikutes) x min(1, praegune maht / eelneva 60 küünla mediaanmaht / vol_surge_mult). See siseneb pikka positsiooni, kui see signaal ületab ülespoole +1.0 ATR, kusjuures hüpe on tegelikult täidetud (osalus >= 1), lühikesse positsiooni peegeldatud allapoole ületamisel ning on muidu positsioonita (flat). Väljumised on struktuursed: momentumi pöördumine 0.25 ATR vastu positsiooni (hüsterees, nii et lühiajaline paus positsiooni sees ei katkesta võitjat ega too kaasa teist edasi-tagasi tehingutasu), või trail_atr_mult ATR trailing-stop parimast sulgemishinnast alates sisenemisest. Suuruse määramine riskib fikseeritud 2% omakapitalist trailing-stopi kauguse suhtes, ülempiiriga 1x omakapitali nominaalväärtusest, nii et positsiooni suurus väheneb, kui SOL volatiilsus kasvab; finantsvõimendus 1.0 ja marginaali ei ole vaja.

Hüpotees on mahuga kinnitatud momentumi mehhanismi selgesõnaline platvormiport Hyperliquidile, seega hoiab teostus mehhanismi identsena ETH/Binance'i õega ja muudab ainult seda, mida platvorm nõuab: instrument SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H küünlad (kesk-/pikaajaline horisont), SOL 0.01 suurusesamm ja Hyperliquidi $10 minimaalne nominaalväärtus. HYPERLIQUID (MARGIN) on nõutav platvorm kahel sõltumatul põhjusel - strateegia võtab nii SHORT momentumi kui ka pikka positsiooni, mida CASH spot-konto ei saa teha, ja hüpotees käsitleb spetsiifiliselt DEX platvormi; port on ka tasude poolest soodne, kuna HL ~0.09% edasi-tagasi taker-kulu on madalam kui Binance USD-M ~0.10%, samas kui kinnitatud 4H SOL positsioon läbib 2-5%. Osalust mõõdetakse MEDIAN baasjoone suhtes, kuna maht on paremale kaldu (right-skewed) ja ühe varasema hüppe poolt paisutatud keskmine baasjoon varjab järgmise ehtsa hüppe. Signaal tagastatakse pidevalt oma loomulikes ATR ühikutes igal küünlal (mitte kunagi lülitatud sisenemistingimuse taha), kusjuures hüppe nõue on väljendatud selle sees kaaluna ning kontrollitakse uuesti range väravana sisenemisel, nii et suurt liikumist õhukesel mahul ei kaubelda kunagi. Ristumisnõue takistab sama suure mahuga positsiooni taasavamist igal küünlal. Ainult 3 parameetrit on häälestatavad (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); sisenemislävi, väljumise hüsterees, baasjoone aken, ATR periood ja risk_pct on lukustatud, et optimeerija ei saaks osta Sharpe'i nominaalväärtuse, mitte eelise arvel. Täiendavaid andmevooge ei ole, lisapositsioone ei ole, protsessisuhtelisi loendureid ei ole: iga suurus on küünlapuhvri puhas funktsioon, nii et taaskäivitused, tagasitestid ja paberikordused ühtivad. Töö küünla kohta on piiratud (~90 elemendi lugemist pluss üks 60-elemendiline sorteerimine) ega sõltu kogunenud ajaloost, hoides liivakasti kindlalt oma kellaaja piires. SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR küünlad on kataloogis kinnitatult olemas alates 2024-01-25 kuni tänaseni (~3,600 küünalt), seega on liivakasti aknal piisavalt andmeid.

Verifitseerimise tulemused

Kontrolli, et FactoryStrategy kasutab soojendusväravaks alamklassi min_bars_required(); kui see eirab ülekirjutusi, siis ettenähtud soojendusakent ei arvestata.

min_bars_required(self) kirjutab üle baasraamistiku meetodi. Näib olevat tahtlik (tagastab vol_window/atr_period/mom_lookback soojenduse (warmup) vajaduste maksimumi) ja staatiline analüüs märkis selle ainult informatiivsena. Funktsionaalset probleemi ei ole, kuid tuleks kinnitada, et baasmall kasutab soojendusväravaks seda ülekirjutust, mitte oma väärtust.

Optimeerimata liivakastitest (sandbox) on piiripealne: avg_trade_return_pct -0.027% (alla nulli), PF 1.12, Sharpe 0.23 208 tehingu peale, ja strateegia LOSES stressitud volatiilsuse tertsiilis (tootlus -15.1%, Sharpe -0.63) — täpselt selles kõrge volatiilsuse režiimis, mida mahuga kinnitatud momentumfilter peaks ära kasutama. Pealkirja +16.5% kogutootlust kannavad rahulik/normaalne tertsiil. Lühikepool on nõrgem (short_win_rate 0.31 vs pikk 0.45). See on suitsutest (smoke test) ühe parameetrivalimi peal, seega see ei blokeeri, kuid analüütik peaks kinnitama, et osalusvärav tegelikult lisab eelist võrreldes lihtsa 4H momentumiga täisajaloo peal, ning kontrollima, kas negatiivne stressitud-režiimi tulemus on struktuurne, enne optimeerimist.

Tagasitesti ülevaatus

Sharpe: 0,23
Kogutootlus: 16,48%
Maksimaalne langus: 32,32%
Tehinguid kokku: 208
Võiduprotsent: 36,5%
Kasumitegur: 1,07

Puhas, hästi vormistatud üheinstrumendiline OHLCV strateegia; tehingud rakendavad korrektselt mahuga kinnitatud momentumi hüpoteesi (tasakaalustatud 97 pikk / 111 lühike, ristumisega lülitatud sisenemised, 208 tehingut 955 päeva jooksul — usaldusväärne valim).

Metrics_reliable=true, seega on tegemist eelise porditud versiooni õiglase ja otsustava testiga.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO ja tunduvalt alla Hyperliquidi 0.15% tasupõranda. Tehingupõhine eelis (tasudega võrreldav ühik) on negatiivne; optimeerimine ei saa tõsta eelist, mis on juba alla kulude.

profit_factor 1.07 jääb klassikalisse tasude mõju vahemikku — brutokasumi eelis on vaevu olemas ja kulud neelavad selle. Mõju on 31.76% brutokasumist (impact_cost_pct) ning komisjonitasu kulu 4.33% — kauplemiskulud domineerivad.

Positiivne pealkiri (+16.5% kokku, +$47/tehing USD) on suurusega kaalumise artefakt, mis on koondunud ühte päeva (2026-08-27 = +29.78% päevatootlus); võrdselt kaalutud tehingupõhine tootlus on negatiivne, mistõttu portfell on selle päeva väljajätmisel sisuliselt kulude poolt surnud.

Kaotab STRESSED volatiilsuse tertsiilis (-15.1%, Sharpe -0.63) — täpselt selles kõrge osalusega režiimis, mida mahuga kinnitatud momentumfilter peaks ära kasutama; osalusvärav ei lisa eelist seal, kus peaks. QA eelise-mure leiab kinnitust täisajaloo peal.

Nõrk lühikepool (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229, kusjuures CI [-0.96, 1.35] hõlmab nulli, negatiivne 2025 aasta (-12.7%), 555-päevane maksimaalse DD kestus, information_ratio -0.38 võrreldes võrdlusindeksiga (benchmark).

Tulemuste kokkuvõte

Loobutud enne optimeerimist tagasitesti-ülevaate väravas — negatiivset ootuspärast väärtust (expectancy) ei saa optimeerida, positiivne pealkiri oli ühe päeva (2026-08-27) suurusega kaalumise artefakt ning strateegia kaotas stressitud volatiilsuse tertsiilis, mida mahufilter pidi ära kasutama.

Võta long/short 4H SOL momentum HYPERLIQUID perpetual-instrumendil ainult siis, kui samaaegne mahuhüpe kinnitab tegelikku osalust, portides ETH/Binance'i õe osalusfiltri eelise DEX platvormile.

955 päeva ja 208 tehingu jooksul on pealkirja kogutootlus +16.5%, kuid Sharpe 0.229 (CI hõlmab nulli), kasuritegur (profit factor) 1.07, võiduprotsent 36.5% ning negatiivne tehingupõhine eelis (avg_trade_return_pct -0.027%), kusjuures mõju (impact) sööb 31.76% brutokasumist (gross PnL).

Stratmill on uurimis- ja paberikauplemise tööriist, mitte finantsnõustamine ega maakler. Tagatesti ja paberikauplemise tulemused on hüpoteetilised. Kauplemisega kaasneb kahjumi oht.