Strategiat

SOL volyymivahvistettu momentum, Long-Short kohteessa HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — sama etu siirretty aliedustettuun DEX-kaupankäyntipaikkaan)

Lopputulos: Hylätty

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

Lopputuloksen yhteenveto

Momentum-etu, joka juuri ja juuri kattaa kulut CEX:lla, ei säily kaupankäyntipaikan vaihdossa; nettotuoton kauppaa kohden on oltava positiivinen ennen kuin optimointi kannattaa.

Strategiaraportti

Hypoteesi

Negatiivinen odotusarvo luotettavalla 208 kaupan / 955 päivän otoksella: avg_trade_return_pct -0.027% (alle ZERO, selvästi Hyperliquidin 0.15% kulurajan alapuolella), profit_factor 1.07 (kuluvyöhyke), Sharpe 0.229, jossa CI haarautuu nollan molemmin puolin. Tämä ei ole NOT optimoitavissa — kauppakohtaista etua, joka on jo kaupankäyntikulujen alapuolella, ei voida virittää niiden yläpuolelle, ja putki alentaa 'optimoi'-suosituksen tässä joka tapauksessa. Positiivinen kokonaistulos (+16.5%, +$47/kauppa USD) on kokoon painotettu artefakti, joka keskittyy yhteen ainoaan päivään (2026-08-27 +29.78%); markkinavaikutus kuluttaa 31.76% bruttotuloksesta. Kriittisesti, strategia LOSES stressaantuneessa volatiliteettikolmanneksessa (-15.1%, Sharpe -0.63) — juuri siinä korkean osallistumisen regiimissä, jota volyymisuodattimen on tarkoitus hyödyntää — joten osallistumisportti ei tuo lisäarvoa, mikä vahvistaa QA:n huolen. Tämä on ETH/Binance-sisarusstrategia siirrettynä Hyperliquidiin, ja yksi-TF/kaksi-TF -momentumsiirrot DEX-kaupankäyntipaikalle ovat epäonnistuneet toistuvasti (hyperliquid 0/N). Ei kannata käyttää 2 tuntia optimointiin. Epäonnistumiskaava: fee_edge / etu-alle-kulujen.

Toteutus

Long/short 4H-momentum SOLUSD Hyperliquid-perpetual-instrumentissa, portitettu volyymiosallistumisella. Joka tangolla se laskee jatkuvan signaalin = (hinnanmuutos mom_lookback tangon yli, ATR-yksiköissä) x min(1, nykyinen volyymi / edeltävien 60 tangon mediaanivolyymi / vol_surge_mult). Se menee long-asemaan, kun signaali ylittää nousten +1.0 ATR ja nousu on aidosti täyttynyt (osallistuminen >= 1), short-asemaan peilikuvamaisessa laskevassa ylityksessä, ja on muuten neutraali. Poistumiset ovat rakenteellisia: momentumin kääntyminen 0.25 ATR positiota vastaan (hystereesi, jotta jalan sisäinen tauko ei katkaise voittajaa ja veloita toista edestakaista kauppaa), tai trail_atr_mult ATR trailing-stop parhaasta päätöskurssista sisääntulon jälkeen. Koon mitoitus riskeeraa kiinteän 2% pääomasta trailing-stop-etäisyyteen, katossa 1x pääoman nimellisarvosta, joten position koko pienenee SOL-volatiliteetin kasvaessa; vipuvaikutus 1.0 eikä vakuutta vaadita.

Hypoteesi on selvä kaupankäyntipaikan siirto volyymivahvistetusta momentum-mekanismista Hyperliquidiin, joten toteutus säilyttää mekanismin identtisenä ETH/Binance-sisarusstrategian kanssa ja muuttaa vain sen, mitä kaupankäyntipaikka pakottaa: instrumentti SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H-tankoja (keski-/pitkän aikavälin horisontti), SOL:n 0.01 koon askel, ja Hyperliquidin $10 minimimäärä. HYPERLIQUID (MARGIN) on vaadittu kaupankäyntipaikka kahdesta itsenäisestä syystä - strategia ottaa SHORT momentumia yhtä lailla kuin longia, mitä CASH spot-tili ei voi tehdä, ja hypoteesi koskee nimenomaan DEX-kaupankäyntipaikkaa; siirto on myös kuluetu edullinen, koska HL:n ~0.09% edestakaisen taker-kustannus on alle Binance USD-M:n ~0.10%, kun taas vahvistettu 4H SOL -jalka kestää 2-5%. Osallistumista mitataan MEDIAN-perustasoa vasten, koska volyymi on oikealle vino ja aiemman piikin paisuttama keskiarvoperustaso peittää seuraavan aidon nousun. Signaali palautetaan jatkuvasti luonnollisissa ATR-yksiköissään joka tangolla (ei koskaan piilotettuna sisääntuloehdon taakse), nousuvaatimuksen ollessa ilmaistuna painona sen sisällä ja tarkistettuna uudelleen kovana porttina sisääntulossa, jotta suurta liikettä ohuella volyymilla ei koskaan käydä kauppaa. Ristivaatimus estää saman korkean volyymin jalan uudelleensisääntulon joka tangolla. Vain 3 parametria on viritettävissä (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); sisääntulokynnys, poistumishystereesi, perustasoikkuna, ATR-jakso ja risk_pct on lukittu, jotta optimoija ei voi ostaa Sharpea määrällä edun sijaan. Ei lisäsyötteitä, ei ylimääräisiä jalkoja, ei prosessisuhteellisia laskureita: jokainen suure on tangopuskurin puhdas funktio, joten uudelleenkäynnistykset, taustatestaus ja paperitoisto ovat yhteneviä. Tangokohtainen työmäärä on rajattu (~90 elementin luku sekä yksi 60-elementin lajittelu) ja riippumaton kertyneestä historiasta, mikä pitää hiekkalaatikon hyvin sen kellonaikarajan sisällä. SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR -tangot on vahvistettu olevan katalogissa 2024-01-25:sta tähän päivään (~3,600 tankoa), joten hiekkalaatikon aikaikkunassa on runsaasti dataa.

Varmennuksen tulokset

Varmista, että FactoryStrategy käyttää aliluokan min_bars_required()-metodia lämmittelyportissa; jos se jättää ylikirjoitukset huomiotta, tarkoitettua lämmittelyikkunaa ei noudateta.

min_bars_required(self) korvaa perusrunon (framework) metodin. Vaikuttaa tarkoitukselliselta (palauttaa suurimman arvoista vol_window/atr_period/mom_lookback lämmittelytarpeista), ja staattinen analyysi merkitsi sen vain informatiiviseksi. Ei toiminnallista ongelmaa, mutta varmista, että perusmalli käyttää tätä ylikirjoitusta eikä omaa arvoaan lämmittelyn (warmup) porttina.

Optimoimaton hiekkalaatikkotesti on marginaalinen: avg_trade_return_pct -0.027% (alle nollan), PF 1.12, Sharpe 0.23 208 kaupan aikana, ja strategia LOSES stressaantuneessa volatiliteettikolmanneksessa (tuotto -15.1%, Sharpe -0.63) — juuri siinä korkean volatiliteetin regiimissä, jota volyymivahvistetun momentum-suodattimen on tarkoitus hyödyntää. Otsikon +16.5% kokonaistuotto tulee rauhallisesta/normaalista kolmanneksesta. Short-jalka on heikompi (short_win_rate 0.31 vs. long 0.45). Tämä on savutesti yhdellä parametriarvonnalla, joten se ei estä etenemistä, mutta analyytikon tulisi vahvistaa, että osallistumisportti todella tuo lisäarvoa verrattuna pelkkään 4H-momentumiin koko historian yli, ja tarkistaa onko negatiivinen tulos stressiregiimissä rakenteellinen ennen optimointia.

Backtestin arviointi

Sharpe: 0,23
Kokonaistuotto: 16,48%
Maksimipudotus: 32,32%
Kauppoja yhteensä: 208
Voittoprosentti: 36,5%
Tuottokerroin: 1,07

Siisti, hyvin muotoiltu yhden instrumentin OHLCV-strategia; kaupat toteuttavat oikein volyymivahvistetun momentum-hypoteesin (tasapainotettu 97 long / 111 short, ristiportilla varmennetut sisääntulot, 208 kauppaa 955 päivän aikana — luotettava otos).

Metrics_reliable=true, joten tämä on oikeudenmukainen ja ratkaiseva testi siirretylle edulle.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO ja selvästi Hyperliquidin 0.15% kulurajan alapuolella. Kauppakohtainen etu (kuluihin verrattava yksikkö) on negatiivinen; optimointi ei voi nostaa etua, joka on jo kulujen alapuolella.

profit_factor 1.07 kuuluu klassiseen kaupankäyntikulujen rasittamaan luokkaan — bruttotuottoetu on hädin tuskin olemassa, ja kulut syövät sen. Kulujen osuus on 31.76% bruttotuloksesta (impact_cost_pct), ja komissio 4.33% — kaupankäyntikulut hallitsevat.

Positiivinen kokonaistulos (+16.5% yhteensä, +$47/kauppa USD) on kokoon painotettu artefakti, joka keskittyy yhteen ainoaan päivään (2026-08-27 = +29.78% päivätuotto); tasapainotettu kauppakohtainen tuotto on negatiivinen, joten salkku on käytännössä kustannustensa jälkeen kuollut kyseistä yksittäistä tulosta lukuun ottamatta.

Häviää STRESSED volatiliteettikolmanneksessa (-15.1%, Sharpe -0.63) — juuri siinä korkean osallistumisen regiimissä, jota volyymivahvistetun momentum-suodattimen on tarkoitus hyödyntää; osallistumisportti ei tuo lisäarvoa siellä, missä sen pitäisi. QA:n huoli edusta osoittautuu perustelluksi koko historian osalta.

Heikko short-jalka (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229, jossa CI [-0.96, 1.35] haarautuu nollan molemmin puolin, negatiivinen 2025-vuosi (-12.7%), 555 päivän maksimi-DD-kesto, information_ratio -0.38 verrattuna vertailuindeksiin.

Lopputuloksen yhteenveto

Hylätty ennen optimointia taustatestin tarkastusportissa — negatiivinen odotusarvo ei ole optimoitavissa, positiivinen kokonaistulos oli yhden päivän (2026-08-27) kokoon painotettu artefakti, ja se hävisi stressaantuneessa volatiliteettikolmanneksessa, jota volyymisuodattimen oli tarkoitus hyödyntää.

Ota long/short 4H SOL -momentum HYPERLIQUID-perpetual-instrumentissa vain, kun samanaikainen volyyminousu vahvistaa todellisen osallistumisen, siirtäen ETH/Binance-sisarusstrategian osallistumissuodattimen edun DEX-kaupankäyntipaikkaan.

955 päivän ja 208 kaupan aikana kokonaistuotto on +16.5%, mutta Sharpe on 0.229 (CI haarautuu nollan molemmin puolin), voittokerroin 1.07, voittoprosentti 36.5%, ja kauppakohtainen etu on negatiivinen (avg_trade_return_pct -0.027%), kun markkinavaikutus syö 31.76% bruttotuloksesta.

Stratmill on tutkimus- ja paperikaupankäyntityökalu, ei sijoitusneuvontaa tai välittäjä. Takaisintestaus- ja paperikaupankäyntitulokset ovat hypoteettisia. Kaupankäyntiin liittyy tappion riski.