SOL Ar tirdzniecības apjomu apstiprināts moments, garās un īsās pozīcijas HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — tā pati priekšrocība pārnesta uz nepietiekami pārstāvēto DEX tirdzniecības platformu)

Negatīva sagaidāmā vērtība uzticamā 208 darījumu / 955 dienu izlasē: avg_trade_return_pct -0.027% (zem ZERO, krietni zem Hyperliquid 0.15% komisiju grīdas), profit_factor 1.07 (komisiju radītās vilkmes diapazons), Sharpe 0.229 ar CI, kas šķērso nulli. Tas nav NOT optimizējams — priekšrocību uz darījumu, kas jau ir zemāka par tirdzniecības izmaksām, nevar noregulēt virs tām, un cauruļvads arī tāpat šeit pazemina “optimizēt” vērtējumu. Pozitīvais virsraksta rādītājs (+16.5%, +$47/darījumu USD) ir pozīcijas lieluma svēruma artefakts, kas koncentrēts vienā dienā (2026-08-27 +29.78%); ietekme patērē 31.76% no bruto PnL. Kritiski svarīgi, ka stratēģija LOSES stresa volatilitātes tercilē (-15.1%, Sharpe -0.63) — tieši tajā augstas līdzdalības režīmā, ko paredzēts izmantot ar apjoma filtru —, tāpēc līdzdalības vārteja nepievieno nekādu priekšrocību, apstiprinot QA bažas. Šis ir ETH/Binance radinieks, kas pārnests uz Hyperliquid, un viena-TF/divu-TF momentum pārnesumi uz DEX tirdzniecības vietu ir atkārtoti izgāzušies (hyperliquid 0/N). Nav vērts veltīt 2 stundas optimizācijai. Neveiksmes modelis: fee_edge / priekšrocība zem izmaksām.

Garo/īso pozīciju 4H moments SOLUSD Hyperliquid beztermiņa līgumā ar dalības intensitātes nosacījumu, kas balstīts uz tirdzniecības apjomu. Katrā svecē tiek aprēķināts nepārtraukts signāls = (cenas izmaiņa mom_lookback svecēs, izteikta ATR vienībās) x min(1, pašreizējais apjoms / iepriekšējo 60 sveču apjoma mediāna / vol_surge_mult). Garā pozīcija tiek atvērta, kad šis signāls šķērso +1.0 ATR augšup un apjoma kāpuma nosacījums patiešām ir izpildīts (dalības intensitāte >= 1), īsā pozīcija — pie spoguļattēlam atbilstošas šķērsošanas lejup, bet citādi atvērtu pozīciju nav. Izejas nosaka struktūra: momenta pavērsiens par 0.25 ATR pret pozīciju (histerēze, lai pauze kustības posma ietvaros nepārtrauktu pelnošo darījumu un neradītu izmaksas par otru atvēršanas un aizvēršanas ciklu) vai trail_atr_mult ATR slīdošais zaudējumu apturēšanas slieksnis no labākās slēgšanas cenas kopš ieejas. Pozīcijas lielums tiek aprēķināts tā, lai, balstoties uz attālumu līdz slīdošajam zaudējumu apturēšanas slieksnim, riskētu ar fiksētu pašu kapitāla daļu 2%, nominālvērtību ierobežojot līdz 1x no pašu kapitāla, tāpēc pozīcijas lielums samazinās, pieaugot SOL svārstīgumam; finanšu svira 1.0, un marža nav nepieciešama.

Hipotēze skaidri paredz ar tirdzniecības apjomu apstiprināta momenta mehānisma pārnešanu uz Hyperliquid platformu, tāpēc īstenojumā mehānisms paliek identisks radniecīgajai ETH/Binance versijai un tiek mainīts tikai tas, ko nosaka platforma: instruments SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H sveces (vidēja/ilga termiņa horizonts), SOL apjoma solis 0.01 un Hyperliquid minimālā nominālvērtība $10. HYPERLIQUID (MARGIN) ir nepieciešamā platforma divu neatkarīgu iemeslu dēļ — stratēģija izmanto SHORT momentu, kā arī garās pozīcijas, ko CASH tūlītējo darījumu konts nevar nodrošināt, un hipotēze attiecas tieši uz DEX platformu; pārnešana ir izdevīga arī komisiju ziņā, jo HL aptuvenās pozīcijas atvēršanas un aizvēršanas izmaksas, ņemot likviditāti, ~0.09%, ir zemākas nekā Binance USD-M izmaksas ~0.10%, savukārt apstiprināts 4H SOL kustības posms aptver 2-5%. Dalības intensitāte tiek mērīta pret MEDIAN bāzes līmeni, jo tirdzniecības apjoma sadalījumam ir labējā asimetrija un vidējais bāzes līmenis, ko paaugstinājis viens iepriekšējs lēciens, aizsedz nākamo patieso kāpumu. Katrā svecē signāls tiek atgriezts nepārtraukti tā dabiskajās ATR vienībās (nekad netiek padarīts atkarīgs no ieejas nosacījuma izpildes), un apjoma kāpuma prasība tajā ir izteikta kā svars un ieejas brīdī atkārtoti pārbaudīta kā obligāts nosacījums, lai liela kustība pie zema tirdzniecības apjoma nekad netiktu tirgota. Šķērsošanas prasība novērš atkārtotu ieeju tajā pašā liela apjoma kustības posmā katrā svecē. Regulējami ir tikai 3 parametri (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); ieejas slieksnis, izejas histerēze, bāzes līmeņa logs, ATR periods un risk_pct ir fiksēti, lai optimizētājs nevarētu iegūt Šarpa koeficientu ar nominālvērtību, nevis ar stratēģijas priekšrocību. Nav papildu datu plūsmu, papildu pozīciju komponentu vai no procesa atkarīgu skaitītāju: katrs lielums ir tīra sveču bufera funkcija, tāpēc pārstartēšana, vēsturiskā testēšana un simulētās tirdzniecības atkārtošana dod saskanīgus rezultātus. Darba apjoms katrai svecei ir ierobežots (~90 elementu nolasījumi un viena 60 elementu kārtošana) un nav atkarīgs no uzkrātās vēstures, tādējādi smilškaste ar lielu rezervi iekļaujas faktiskā izpildes laika ierobežojumā. Ir apstiprināts, ka katalogā ir SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR sveces no 2024-01-25 līdz šodienai (~3,600 sveces), tāpēc smilškastes logam ir pietiekami daudz datu.