Stratégiák

SOL Volumen-megerősített momentum, Long-Short a HYPERLIQUID-en (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — ugyanaz az előny portolva az alulreprezentált DEX platformra)

Eredmény: Elvetve

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

Eredmény összegzése

Egy momentum előny, amely CEX-n épphogy fedezi a díjakat, nem éli túl a platformváltást (venue port); a nettó kötésenkénti hozamnak pozitívnak kell lennie, mielőtt az optimalizálás megéri.

Stratégiajelentés

Hipotézis

Negatív várható érték egy megbízható, 208 kötésből / 955 napból álló mintán: avg_trade_return_pct -0.027% (ZERO alatt, jóval a Hyperliquid 0.15% díjpadlója alatt), profit_factor 1.07 (díj-lehúzási sáv), Sharpe 0.229, CI nullát átfogva. Ez NOT optimalizálható — egy már a kereskedési költségek alatt lévő kötésenkénti előny nem hangolható azok fölé, és a pipeline egyébként is leminősíti itt az „optimize” jelölést. A pozitív főszám (+16.5%, +$47/kötés USD) egyetlen napra koncentrálódó méretsúlyozási artefakt (2026-08-27 +29.78%); a piaci hatás (impact) felemészti a bruttó PnL 31.76%-át. Ami kritikus: a stratégia LOSES a stresszes volatilitási tercilisben (-15.1%, Sharpe -0.63) — pontosan abban a magas részvételi (high-participation) rezsimben, amelyet a volumenszűrőnek ki kellene aknáznia — így a részvételi kapu (participation gate) semmilyen előnyt nem ad hozzá, ami megerősíti QA aggályát. Ez a ETH/Binance testvérstratégia Hyperliquidra portolt változata, és az egy-TF/kettős-TF momentum portok a DEX platformra ismételten megbuktak (hyperliquid 0/N). Nem éri meg rá 2 órányi optimalizálást fordítani. Hibaminta: fee_edge / edge-below-cost (előny a költség alatt).

Megvalósítás

Long/short 4H momentum a SOLUSD Hyperliquid perpetualon, volumen-részvételhez kapuzva. Minden gyertyánál kiszámít egy folytonos jelet = (árváltozás mom_lookback gyertya alatt, ATR egységben) x min(1, aktuális volumen / az előző 60 gyertya medián volumene / vol_surge_mult). Long pozícióba lép, amikor ez a jel felfelé keresztezi a +1.0 ATR szintet, és a felfutás valóban teljesül (részvétel >= 1), short a tükrözött lefelé keresztezésnél, egyébként flat. A kilépések strukturálisak: a momentum 0.25 ATR-kal a pozíció ellen fordul (hiszterézissel, hogy egy láb-közi szünet ne vágja le a nyertes pozíciót, és ne számoljon fel egy második oda-vissza kötést), vagy egy trail_atr_mult ATR trailing stop a belépés óta elért legjobb záróárhoz képest. A pozícióméretezés a tőke fix 2%-át kockáztatja a trailing stop távolságára, 1x tőke névértékben maximálva, így a pozícióméret csökken, ahogy a SOL volatilitás nő; a tőkeáttétel 1.0, és nincs szükség fedezetre (margin).

A hipotézis a volumen-megerősített momentum mechanizmus explicit platformportja (venue port) Hyperliquidra, ezért az implementáció a mechanizmust azonosan tartja meg a ETH/Binance testvérstratégiához képest, és csak azt változtatja, amit a platform kikényszerít: az instrumentumot (SOLUSD.HYPERLIQUID), a 4H gyertyákat (közép-/hosszú távú horizont), SOL 0.01 méretlépését, és a Hyperliquid $10 minimális névértékét (notional). A HYPERLIQUID (MARGIN) két önálló ok miatt a szükséges platform — a stratégia SHORT momentumot is felvesz a long mellett, amit egy CASH spot számla nem tud megtenni, és a hipotézis kifejezetten a DEX platformról szól; a port emellett díjszempontból is kedvező, mivel a HL ~0.09% oda-vissza taker költsége alacsonyabb, mint a Binance USD-M ~0.10%-es költsége, miközben egy megerősített 4H SOL láb 2-5%-t jár be. A részvételt egy MEDIAN alapvonalhoz (baseline) mérik, mert a volumen jobbra ferde eloszlású, és egy korábbi kiugrás által felfújt átlag-alapvonal elrejtené a következő valódi felfutást. A jelet folyamatosan, természetes ATR egységeiben adja vissza minden gyertyánál (soha nincs a belépési feltétel mögé kapuzva), a felfutási követelmény súlyként van benne kifejezve, és a belépésnél kemény kapuként újra ellenőrzésre kerül, így egy vékony volumenen bekövetkező nagy mozgás soha nem kerül kereskedésre. A keresztezési követelmény megakadályozza, hogy minden gyertyánál újra belépjen ugyanabba a magas volumenű lábba. Csak 3 paraméter hangolható (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); a belépési küszöb, a kilépési hiszterézis, az alapvonal-ablak, a ATR periódus és a risk_pct rögzítve vannak, hogy az optimalizáló ne tudjon Sharpe-ot „vásárolni” névértékkel előny helyett. Nincsenek kiegészítő adatfolyamok, extra lábak, folyamathoz relatív számlálók: minden mennyiség a gyertyapuffer tiszta függvénye, így az újraindítások, backtestek és papír-visszajátszások megegyeznek. A gyertyánkénti munka korlátos (~90 elemolvasás plusz egy 60 elemű rendezés), és független a felhalmozott előzményektől, így a sandbox jól a valós idejű korlátain belül marad. A SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR gyertyák megerősítetten jelen vannak a katalógusban 2024-01-25-tól a mai napig (~3,600 gyertya), így a sandbox ablakhoz bőséges adat áll rendelkezésre.

Ellenőrzési eredmények

Ellenőrizd, hogy a FactoryStrategy a leszármazott osztály min_bars_required() metódusát használja-e a bemelegítési (warm-up) kapuhoz; ha figyelmen kívül hagyja a felülírásokat, a tervezett bemelegítési ablak nem érvényesülne.

A min_bars_required(self) felülírja az alap keretrendszer (framework) egy metódusát. Ez szándékosnak tűnik (a vol_window/atr_period/mom_lookback bemelegítési (warmup) igények maximumát adja vissza), és a statikus elemzés csak informatívként jelölte meg. Nincs funkcionális probléma, de érdemes megerősíteni, hogy az alapsablon ezt a felülírást veszi figyelembe, nem a saját értékét, a bemelegítési kapunál (warmup gating).

Az optimalizálatlan sandbox eredménye határeset: avg_trade_return_pct -0.027% (nulla alatt), PF 1.12, Sharpe 0.23 208 kötés alatt, és a stratégia LOSES a stresszes volatilitási tercilisben (hozam -15.1%, Sharpe -0.63) — pontosan abban a magas volatilitású rezsimben, amelyet a volumen-megerősített momentumszűrőnek ki kellene aknáznia. A főszámként megjelenő +16.5% teljes hozamot a nyugodt/normál tercilisek hordozzák. A short láb gyengébb (short_win_rate 0.31 a long 0.45-hez képest). Ez egy füstteszt (smoke test) egyetlen paraméterhúzáson, így nem blokkoló, de az elemzőnek meg kell erősítenie, hogy a részvételi kapu ténylegesen ad-e előnyt a sima 4H momentumhoz képest a teljes historikus adaton, és ellenőriznie kell, hogy a negatív stresszes rezsim eredménye strukturális-e, mielőtt optimalizálna.

Backteszt-értékelés

Sharpe: 0,23
Teljes hozam: 16,48%
Maximális visszaesés: 32,32%
Összes ügylet: 208
Találati arány: 36,5%
Profitfaktor: 1,07

Tiszta, jól felépített, egyetlen instrumentumra épülő OHLCV stratégia; a kötések helyesen valósítják meg a volumen-megerősített momentum hipotézist (kiegyensúlyozott 97 long / 111 short, kereszteződéssel kapuzott belépések, 208 kötés 955 nap alatt — megbízható minta).

Metrics_reliable=true, tehát ez a portolt előny tisztességes, döntő tesztje.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO, és jóval a Hyperliquid 0.15% díjpadlója alatt van. A kötésenkénti előny (a díjjal összehasonlítható egység) negatív; az optimalizálás nem tud olyan előnyt megemelni, amely már a költségek alatt van.

profit_factor 1.07 a klasszikus díjterhelési sávban van: a bruttó előny alig mutatkozik, és a költségek felemésztik. A költségek hatása a bruttó PnL 31.76% része (impact_cost_pct), a jutalék pedig 4.33% — a kereskedési költségek dominálnak.

A pozitív főszám (+16.5% összesen, +$47/kötés USD) egyetlen napra koncentrálódó méretsúlyozási artefakt (2026-08-27 = +29.78% napi hozam); az egyenlő súlyozású, kötésenkénti hozam negatív, tehát a könyv e nap nélkül gyakorlatilag költség szempontjából halott.

Veszít a STRESSED volatilitási tercilisben (-15.1%, Sharpe -0.63) — pontosan abban a magas részvételi rezsimben, amelyet a volumen-megerősített momentumszűrőnek ki kellene aknáznia; a részvételi kapu nem ad előnyt ott, ahol kellene. QA előny-aggálya beigazolódik a teljes historikus adaton.

Gyenge short láb (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229, CI [-0.96, 1.35] nullát átfogva, negatív 2025 év (-12.7%), 555 napos maximális DD időtartam, information_ratio -0.38 a benchmarkhoz képest.

Eredmény összegzése

Elvetve az optimalizálás előtti backtest-felülvizsgálati kapunál — a negatív várható érték nem optimalizálható, a pozitív főszám egyetlen napra (2026-08-27) koncentrálódó méretsúlyozási artefakt volt, és veszített abban a stresszes volatilitási tercilisben, amelyet a volumenszűrőnek ki kellett volna aknáznia.

Csak akkor vegyünk fel long/short 4H SOL momentumot a HYPERLIQUID perpetualon, amikor egy egyidejű volumenfelfutás megerősíti a valódi részvételt, portolva a ETH/Binance testvérstratégia részvétel-szűrő előnyét a DEX platformra.

955 nap és 208 kötés alatt a főszámként megjelenő teljes hozam +16.5%, de a Sharpe-mutató 0.229 (CI, nullát átfogva), a profitfaktor 1.07, a nyerési arány 36.5%, és a kötésenkénti előny negatív (avg_trade_return_pct -0.027%), miközben a piaci hatás (impact) felemészti a bruttó PnL 31.76%-át.

A Stratmill egy kutatási és papíralapú kereskedési eszköz, nem befektetési tanácsadás vagy bróker. A backteszt- és papírkereskedési eredmények hipotetikusak. A kereskedés veszteség kockázatával jár.