Strategi

SOL Momentum Terkonfirmasi Volume, Long-Short pada HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — keunggulan yang sama dipindahkan ke venue DEX yang kurang terwakili)

Hasil: Ditinggalkan

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

Ringkasan Hasil

Keunggulan momentum yang nyaris hanya menutupi biaya pada CEX tidak bertahan saat dipindahkan ke venue lain; imbal hasil bersih per perdagangan harus positif sebelum optimasi layak dilakukan.

Laporan strategi

Hipotesis

Ekspektasi negatif pada sampel andal berisi 208 perdagangan / 955 hari: avg_trade_return_pct -0.027% (di bawah ZERO, jauh di bawah batas bawah biaya 0.15% Hyperliquid), profit_factor 1.07 (rentang tergerus biaya), Sharpe 0.229 dengan CI melintasi nol. Ini NOT dapat dioptimalkan — keunggulan per perdagangan yang sudah berada di bawah biaya perdagangan tidak dapat disetel hingga melampauinya, dan pipeline tetap menurunkan statusnya dari 'optimalkan' di sini. Judul positif (+16.5%, +$47/perdagangan USD) adalah artefak pembobotan ukuran yang terkonsentrasi pada satu hari (2026-08-27 +29.78%); dampak pasar menghabiskan 31.76% PnL bruto. Yang penting, strategi LOSES pada tercil volatilitas yang tertekan (-15.1%, Sharpe -0.63) — tepatnya rezim partisipasi tinggi yang hendak dieksploitasi oleh filter volume — sehingga gerbang partisipasi tidak menambah keunggulan, mengonfirmasi kekhawatiran QA. Ini adalah porting saudara ETH/Binance ke Hyperliquid, dan porting momentum satu-TF/dua-TF ke venue DEX telah berulang kali gagal (hyperliquid 0/N). Tidak sepadan dengan 2 jam optimasi. Pola kegagalan: fee_edge / keunggulan di bawah biaya.

Implementasi

Momentum 4H long/short pada perpetual Hyperliquid SOLUSD, dengan gerbang berdasarkan partisipasi volume. Pada setiap batang, strategi menghitung sinyal kontinu = (perubahan harga selama mom_lookback batang, dalam unit ATR) x min(1, volume saat ini / median volume 60 batang sebelumnya / vol_surge_mult). Strategi masuk long ketika sinyal tersebut menembus naik melewati +1.0 ATR dengan lonjakan yang benar-benar terpenuhi (partisipasi >= 1), short pada penembusan turun yang dicerminkan, dan tetap datar selain itu. Keluar bersifat struktural: momentum berbalik 0.25 ATR melawan posisi (histeresis agar jeda intra-kaki tidak memotong pemenang dan menagih putaran pulang-pergi kedua), atau trailing stop trail_atr_mult ATR dari penutupan terbaik sejak entri. Penentuan ukuran mempertaruhkan 2% ekuitas tetap terhadap jarak trailing stop, dibatasi pada nosional ekuitas 1x, sehingga ukuran posisi menyusut ketika volatilitas SOL meningkat; leverage 1.0 dan tidak diperlukan margin.

Hipotesis ini adalah porting eksplisit mekanisme momentum terkonfirmasi volume ke Hyperliquid, sehingga implementasinya mempertahankan mekanisme yang identik dengan saudara ETH/Binance dan hanya mengubah hal-hal yang dipaksakan oleh venue: instrumen SOLUSD.HYPERLIQUID, batang 4H (horizon menengah/panjang), langkah ukuran SOL milik 0.01, dan nosional minimum Hyperliquid sebesar $10. HYPERLIQUID (MARGIN) adalah venue yang diperlukan karena dua alasan independen - strategi mengambil momentum SHORT sekaligus long, yang tidak dapat dilakukan oleh akun spot CASH, dan hipotesis ini secara khusus menyangkut venue DEX; porting ini juga menguntungkan dari sisi biaya, karena biaya taker pulang-pergi ~0.09% milik HL berada di bawah ~0.10% milik Binance USD-M, sementara satu kaki 4H SOL yang terkonfirmasi melintasi 2-5%. Partisipasi diukur terhadap baseline MEDIAN karena volume condong ke kanan dan baseline rata-rata yang meningkat akibat satu lonjakan sebelumnya menyembunyikan lonjakan nyata berikutnya. Sinyal dikembalikan secara kontinu dalam unit alaminya, yaitu ATR, pada setiap batang (tidak pernah digerbangkan di balik kondisi entri), dengan persyaratan lonjakan dinyatakan sebagai bobot di dalamnya dan diperiksa ulang sebagai gerbang keras saat entri sehingga pergerakan besar pada volume tipis tidak pernah diperdagangkan. Persyaratan silang mencegah masuk kembali ke kaki bervolume tinggi yang sama pada setiap batang. Hanya parameter 3 yang dapat disetel (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); ambang entri, histeresis keluar, jendela baseline, periode ATR, dan risk_pct dikunci agar pengoptimal tidak dapat membeli Sharpe dengan nosional alih-alih keunggulan. Tidak ada feed tambahan, kaki tambahan, atau penghitung relatif terhadap proses: setiap kuantitas adalah fungsi murni dari buffer batang, sehingga restart, backtest, dan replay paper trading sepakat. Pekerjaan per batang dibatasi (~90 pembacaan elemen ditambah satu pengurutan berisi 60 elemen) dan tidak bergantung pada riwayat yang terakumulasi, sehingga sandbox tetap jauh di dalam batas waktu dinding. SOLUSD.HYPERLIQUID batang 4-HOUR telah dikonfirmasi tersedia dalam katalog dari 2024-01-25 hingga hari ini (~3,600 batang), sehingga jendela sandbox memiliki data yang memadai.

Hasil Verifikasi

Pastikan FactoryStrategy menggunakan min_bars_required() dari subclass untuk gerbang pemanasan; jika mengabaikan override, jendela pemanasan yang dimaksud tidak akan dihormati.

min_bars_required(self) menimpa metode framework dasar. Tampaknya disengaja (mengembalikan nilai maksimum dari kebutuhan pemanasan vol_window/atr_period/mom_lookback) dan analisis statis hanya menandainya sebagai informasi. Tidak ada masalah fungsional, tetapi konfirmasikan bahwa templat dasar menggunakan override ini, bukan nilainya sendiri, untuk pengendalian pemanasan.

Sandbox yang belum dioptimalkan bersifat marginal: avg_trade_return_pct -0.027% (di bawah nol), PF 1.12, Sharpe 0.23 selama 208 perdagangan, dan strategi LOSES pada tercil volatilitas yang tertekan (imbal hasil -15.1%, Sharpe -0.63) — tepatnya rezim volatilitas tinggi yang hendak dieksploitasi oleh filter momentum terkonfirmasi volume. Imbal hasil total utama +16.5% ditopang oleh tercil tenang/normal. Kaki short lebih lemah (short_win_rate 0.31 dibandingkan long 0.45). Ini adalah uji asap pada satu pengambilan parameter sehingga tidak menghalangi, tetapi analis harus mengonfirmasi bahwa gerbang partisipasi benar-benar menambah keunggulan dibandingkan momentum 4H biasa pada riwayat penuh dan memeriksa apakah hasil negatif pada rezim tertekan bersifat struktural sebelum mengoptimalkan.

Tinjauan Backtest

Sharpe: 0.23
Total Return: 16.48%
Max Drawdown: 32.32%
Total Trade: 208
Rasio Menang: 36.5%
Faktor Profit: 1.07

Strategi OHLCV instrumen tunggal yang bersih dan terbentuk dengan baik; perdagangan secara tepat menerapkan hipotesis momentum terkonfirmasi volume (long 97 / short 111 yang seimbang, entri dengan gerbang silang, 208 perdagangan selama 955 hari — sampel yang andal).

Metrics_reliable=true, jadi ini adalah uji yang adil dan tegas terhadap keunggulan yang dipindahkan.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO dan jauh di bawah batas bawah biaya 0.15% Hyperliquid. Keunggulan per perdagangan (unit yang dapat dibandingkan dengan biaya) adalah negatif; optimasi tidak dapat mengangkat keunggulan yang sudah berada di bawah biaya.

profit_factor 1.07 berada dalam rentang klasik beban biaya — keunggulan kotor nyaris tak ada dan habis terserap biaya. Dampaknya 31.76% dari PnL kotor (impact_cost_pct) dan komisi 4.33% — biaya trading mendominasi.

Judul positif (+16.5% total, +$47/perdagangan USD) adalah artefak pembobotan ukuran yang terkonsentrasi pada satu hari (2026-08-27 = +29.78% imbal hasil harian); imbal hasil per perdagangan berbobot sama adalah negatif, jadi buku ini pada dasarnya tidak menghasilkan keuntungan setelah biaya, kecuali dari cetakan tersebut.

Merugi pada tercil volatilitas STRESSED (-15.1%, Sharpe -0.63) — tepatnya rezim partisipasi tinggi yang hendak dieksploitasi oleh filter momentum terkonfirmasi volume; gerbang partisipasi tidak menambah keunggulan di tempat yang seharusnya. Kekhawatiran keunggulan QA terbukti pada riwayat penuh.

Kaki short yang lemah (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229 dengan CI [-0.96, 1.35] mencakup nilai di kedua sisi nol, tahun 2025 negatif (-12.7%), durasi max-DD selama 555 hari, information_ratio -0.38 dibandingkan tolok ukur.

Ringkasan Hasil

Ditinggalkan pada gerbang tinjauan backtest pra-optimasi — ekspektasi negatif tidak dapat dioptimalkan, judul positif tersebut merupakan artefak pembobotan ukuran satu hari (2026-08-27), dan strategi merugi pada tercil volatilitas yang tertekan yang hendak dieksploitasi oleh filter volume.

Ambil momentum 4H SOL long/short pada perpetual HYPERLIQUID hanya ketika lonjakan volume yang bersamaan mengonfirmasi partisipasi nyata, dengan memindahkan keunggulan filter partisipasi saudara ETH/Binance ke venue DEX.

Selama 955 hari dan 208 perdagangan, imbal hasil total utama +16.5%, tetapi Sharpe 0.229 (CI melintasi nol), faktor profit 1.07, tingkat kemenangan 36.5%, dan keunggulan per perdagangan negatif (avg_trade_return_pct -0.027%), dengan dampak pasar menghabiskan 31.76% PnL bruto.

Stratmill adalah alat riset dan paper trading, bukan nasihat keuangan atau broker. Hasil backtest dan paper trading bersifat hipotetis. Trading mengandung risiko kerugian.