SOL Apimtimi patvirtintas impulsas, ilgoji-trumpoji pozicija su HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — tas pats pranašumas perkeltas į nepakankamai atstovaujamą DEX prekybos vietą)

Neigiama tikėtinoji grąža patikimoje 208 sandorių / 955 dienų imtyje: avg_trade_return_pct -0.027% (mažiau nei ZERO, gerokai žemiau Hyperliquid 0.15% minimalių komisinių lygio), profit_factor 1.07 (komisinių poveikio intervalas), Sharpe rodiklis 0.229, o CI apima nulį. Tai NOT optimizuotina — vieno sandorio pranašumo, kuris jau mažesnis už prekybos sąnaudas, neįmanoma pakoregavus pakelti virš jų, be to, apdorojimo grandinė čia vis tiek sumažina „optimizuoti“ verdikto įvertinimą. Teigiamas bendras rezultatas (+16.5%, +$47 vienam sandoriui USD) yra svėrimo pagal pozicijų dydį artefaktas, sutelktas vienoje dienoje (2026-08-27 +29.78%); poveikis rinkai sunaudoja 31.76% bendrojo PnL. Ypač svarbu tai, kad strategija LOSES padidėjusio kintamumo tercilyje (-15.1%, Sharpe rodiklis -0.63) — būtent tame didelio rinkos aktyvumo režime, kurį apimties filtras turėtų išnaudoti — todėl aktyvumo sąlyga nesuteikia jokio pranašumo ir patvirtina QA išsakytą susirūpinimą. Tai į Hyperliquid perkelta gimininga ETH/Binance strategija, o vieno TF / dviejų TF impulso strategijų perkėlimai į DEX prekybos platformą ne kartą buvo nesėkmingi (hyperliquid 0/N). Neverta skirti 2 valandų optimizavimui. Nesėkmės modelis: fee_edge / pranašumas mažesnis už sąnaudas.

Ilgųjų ir trumpųjų pozicijų 4H impulso strategija, prekiaujanti SOLUSD Hyperliquid neterminuotu ateities sandoriu, su rinkos aktyvumo pagal apimtį sąlyga. Kiekvienai žvakei ji apskaičiuoja tolydų signalą = (kainos pokytis per mom_lookback žvakių, išreikštas ATR vienetais) x min(1, dabartinė apimtis / ankstesnių 60 žvakių apimties mediana / vol_surge_mult). Ji atidaro ilgąją poziciją, kai šis signalas kerta +1.0 ATR iš apačios į viršų ir apimties šuolio sąlyga iš tiesų įvykdyta (aktyvumas >= 1), trumpąją — esant veidrodiniam kirtimui žemyn, o kitu atveju pozicijos neturi. Išėjimai struktūriniai: impulsas pasisuka 0.25 ATR prieš poziciją (histerezė neleidžia pauzei judėjimo segmente per anksti užbaigti pelningo sandorio ir sukelti antro pozicijos atidarymo bei uždarymo sąnaudų) arba suveikia trail_atr_mult ATR slenkantis nuostolio ribojimo pavedimas, skaičiuojamas nuo palankiausios uždarymo kainos nuo įėjimo. Pozicijos dydis nustatomas taip, kad pagal atstumą iki slenkančio nuostolio ribojimo lygio būtų rizikuojama fiksuota 2% nuosavo kapitalo dalimi, o nominalioji vertė apribojama iki 1x nuosavo kapitalo, todėl pozicijos dydis mažėja didėjant SOL kintamumui; svertas 1.0, marža nereikalinga.

Hipotezė aiškiai numato apimtimi patvirtinto impulso mechanizmo perkėlimą į Hyperliquid, todėl įgyvendinant išlaikomas toks pat mechanizmas kaip giminingoje ETH/Binance strategijoje ir keičiama tik tai, ką verčia keisti prekybos platforma: finansinė priemonė SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H žvakės (vidutinės ir ilgos trukmės horizontas), SOL taikomas 0.01 kiekio žingsnis ir Hyperliquid minimali $10 nominalioji vertė. HYPERLIQUID (MARGIN) yra būtina prekybos platforma dėl dviejų nepriklausomų priežasčių — strategija prekiauja tiek SHORT impulsu, tiek ilgosiomis pozicijomis, ko negalima daryti naudojant CASH neatidėliotinų sandorių sąskaitą, o hipotezė konkrečiai susijusi su DEX prekybos platforma; perkėlimas taip pat palankus komisinių požiūriu, nes HL taikomos ~0.09% pozicijos atidarymo ir uždarymo likvidumo paėmėjo sąnaudos yra mažesnės už Binance USD-M taikomas ~0.10%, o patvirtintas 4H SOL judėjimo segmentas įveikia 2-5%. Rinkos aktyvumas matuojamas pagal MEDIAN atskaitos lygį, nes apimties skirstinys yra asimetriškas į dešinę, o vieno ankstesnio šuolio išpūstas vidurkio atskaitos lygis paslepia kitą tikrą šuolį. Kiekvienai žvakei nuolat grąžinamas signalas jo natūraliais ATR vienetais (jo grąžinimas niekada nepriklauso nuo įėjimo sąlygos įvykdymo); apimties šuolio reikalavimas išreiškiamas signalo viduje esančiu svoriu ir įėjimo metu dar kartą patikrinamas kaip privaloma sąlyga, todėl didelis judėjimas esant mažai apimčiai niekada neprekiaujamas. Kirtimo reikalavimas neleidžia kiekvieną žvakę iš naujo įeiti į tą patį didelės apimties judėjimo segmentą. Derinti galima tik 3 parametrus (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); įėjimo slenkstis, išėjimo histerezė, atskaitos langas, ATR laikotarpis ir risk_pct yra užfiksuoti, kad optimizatorius negalėtų nusipirkti Sharpe rodiklio didindamas nominaliąją vertę, užuot didinęs pranašumą. Jokių papildomų duomenų srautų, jokių papildomų strategijos dalių, jokių nuo proceso priklausančių skaitiklių: kiekvienas dydis yra grynoji žvakių buferio funkcija, todėl paleidimas iš naujo, istorinis testavimas ir pakartotinis duomenų atkūrimas simuliuojant prekybą duoda sutampančius rezultatus. Darbo kiekis vienai žvakei yra apribotas (~90 elementų nuskaitymų ir vienas 60 elementų rūšiavimas) ir nepriklauso nuo sukauptos istorijos, todėl izoliuota vykdymo aplinka nepriartėja prie jai skirto realiojo laiko limito. Patvirtinta, kad kataloge yra SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR žvakės nuo 2024-01-25 iki šiandien (~3,600 žvakių), todėl izoliuotos vykdymo aplinkos langui duomenų visiškai pakanka.