SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

SOL Momentum Επιβεβαιωμένο με Όγκο, Long-Short στο HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — το ίδιο πλεονέκτημα μεταφερμένο στο υποεκπροσωπούμενο venue DEX)

Η υπόθεση είναι μια ρητή μεταφορά venue του μηχανισμού momentum επιβεβαιωμένου με όγκο στο Hyperliquid, οπότε η υλοποίηση διατηρεί τον μηχανισμό ίδιο με το αδελφικό ETH/Binance και αλλάζει μόνο ό,τι επιβάλλει το venue: όργανο SOLUSD.HYPERLIQUID, μπάρες 4H (μεσο-μακροπρόθεσμος ορίζοντας), το βήμα μεγέθους 0.01 του SOL, και το ελάχιστο ονομαστικό $10 του Hyperliquid. Το HYPERLIQUID (MARGIN) είναι το απαιτούμενο venue για δύο ανεξάρτητους λόγους — η στρατηγική παίρνει SHORT momentum καθώς και long, κάτι που δεν μπορεί να κάνει ένας λογαριασμός spot CASH, και η υπόθεση αφορά συγκεκριμένα το venue DEX· η μεταφορά είναι επίσης ευνοϊκή ως προς τις προμήθειες, καθώς το ~0.09% κόστος taker round-trip του HL είναι κάτω από το ~0.10% του Binance USD-M, ενώ ένα επιβεβαιωμένο σκέλος SOL 4H διασχίζει το 2-5%. Η συμμετοχή μετράται σε σχέση με μια βάση MEDIAN επειδή ο όγκος είναι δεξιά ασύμμετρος και μια βάση μέσου όρου διογκωμένη από μία προηγούμενη αιχμή κρύβει την επόμενη γνήσια έξαρση. Το σήμα επιστρέφεται συνεχώς στις φυσικές του μονάδες ATR σε κάθε μπάρα (ποτέ κρυμμένο πίσω από τη συνθήκη εισόδου), με την απαίτηση έξαρσης να εκφράζεται ως βάρος μέσα σε αυτό και να επανελέγχεται ως σκληρή πύλη στην είσοδο, ώστε μια μεγάλη κίνηση με χαμηλό όγκο να μην διαπραγματεύεται ποτέ. Η απαίτηση διασταύρωσης αποτρέπει την επανείσοδο στο ίδιο σκέλος υψηλού όγκου κάθε μπάρα. Μόνο 3 παράμετροι είναι ρυθμιζόμενες (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult)· το κατώφλι εισόδου, η υστέρηση εξόδου, το παράθυρο βάσης, η περίοδος ATR και το risk_pct είναι κλειδωμένα ώστε ο βελτιστοποιητής να μην μπορεί να «αγοράσει» Sharpe με ονομαστικό μέγεθος αντί για πλεονέκτημα. Καμία συμπληρωματική τροφοδοσία, κανένα επιπλέον σκέλος, κανένας μετρητής σχετικός με τη διεργασία: κάθε ποσότητα είναι καθαρή συνάρτηση του buffer μπάρας, οπότε επανεκκινήσεις, backtests και paper replay συμφωνούν. Ο φόρτος ανά μπάρα είναι φραγμένος (~90 αναγνώσεις στοιχείων συν μία ταξινόμηση 60 στοιχείων) και ανεξάρτητος από το συσσωρευμένο ιστορικό, διατηρώντας το sandbox άνετα εντός του ορίου χρόνου εκτέλεσης. Οι μπάρες SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν στον κατάλογο από 2024-01-25 έως σήμερα (~3,600 μπάρες), οπότε το παράθυρο του sandbox έχει άφθονα δεδομένα.

Αρνητικό expectancy σε ένα αξιόπιστο δείγμα 208-συναλλαγών / 955-ημερών: avg_trade_return_pct -0.027% (κάτω από ZERO, πολύ κάτω από το κατώτατο όριο προμήθειας 0.15% του Hyperliquid), profit_factor 1.07 (ζώνη επιβάρυνσης από προμήθειες), Sharpe 0.229 με CI να εκτείνεται γύρω από το μηδέν. Αυτό NOT δεν είναι βελτιστοποιήσιμο — ένα πλεονέκτημα ανά συναλλαγή που είναι ήδη κάτω από τα κόστη συναλλαγών δεν μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να τα ξεπεράσει, και το pipeline υποβαθμίζει ούτως ή άλλως ένα 'optimize' εδώ. Ο θετικός τίτλος (+16.5%, +$47/συναλλαγή USD) είναι ένα τεχνητό αποτέλεσμα στάθμισης μεγέθους συγκεντρωμένο σε μία μόνο ημέρα (2026-08-27 +29.78%)· το impact καταναλώνει 31.76% του ακαθάριστου PnL. Κρίσιμο είναι ότι η στρατηγική LOSES στο τερτίλιο πιεσμένης μεταβλητότητας (-15.1%, Sharpe -0.63) — ακριβώς το καθεστώς υψηλής συμμετοχής που το φίλτρο όγκου προορίζεται να εκμεταλλευτεί — οπότε η πύλη συμμετοχής δεν προσθέτει κανένα πλεονέκτημα, επιβεβαιώνοντας την ανησυχία του QA. Αυτό είναι το αδελφικό ETH/Binance που μεταφέρθηκε στο Hyperliquid, και οι μεταφορές momentum μονού TF/διπλού TF στο venue DEX έχουν αποτύχει επανειλημμένα (hyperliquid 0/N). Δεν αξίζει 2 ώρες βελτιστοποίησης. Μοτίβο αποτυχίας: fee_edge / πλεονέκτημα-κάτω-από-κόστος.

Long/short momentum 4H στο perpetual SOLUSD του Hyperliquid, πυλωμένο βάσει συμμετοχής όγκου. Κάθε μπάρα υπολογίζει ένα συνεχές σήμα = (μεταβολή τιμής σε mom_lookback μπάρες, σε μονάδες ATR) x min(1, τρέχων όγκος / διάμεσος όγκος των προηγούμενων 60 μπαρών / vol_surge_mult). Εισέρχεται long όταν αυτό το σήμα διασχίζει προς τα πάνω το +1.0 ATR με την έξαρση να πληρείται γνήσια (συμμετοχή >= 1), short στην αντίστροφη κάθοδο, και παραμένει εκτός θέσης διαφορετικά. Οι έξοδοι είναι δομικές: αντιστροφή momentum 0.25 ATR έναντι της θέσης (υστέρηση ώστε μια ενδο-σκελική παύση να μην περικόπτει τη νικήτρια θέση και να χρεώνει δεύτερο round trip), ή ένα trailing stop trail_atr_mult ATR από το καλύτερο κλείσιμο από την είσοδο. Η διαστασιολόγηση ρισκάρει ένα σταθερό 2% του equity στην απόσταση του trailing stop, με πλαφόν 1x ονομαστικού equity, οπότε το μέγεθος θέσης συρρικνώνεται καθώς η μεταβλητότητα SOL διευρύνεται· μόχλευση 1.0 και δεν απαιτείται περιθώριο.

Επιβεβαιώστε ότι το FactoryStrategy χρησιμοποιεί το min_bars_required() της υποκλάσης για την πύλη warm-up· αν αγνοεί τις παρακάμψεις, το προβλεπόμενο παράθυρο warmup δεν θα τηρείται.

Το min_bars_required(self) παρακάμπτει μια βασική μέθοδο του framework. Φαίνεται σκόπιμο (επιστρέφει το μέγιστο μεταξύ vol_window/atr_period/mom_lookback αναγκών warmup) και η στατική ανάλυση το επισήμανε μόνο ενημερωτικά. Δεν υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα, αλλά επιβεβαιώστε ότι το βασικό template συμβουλεύεται αυτή την παράκαμψη και όχι τη δική του τιμή για την πύλη warmup.

Το μη βελτιστοποιημένο sandbox είναι οριακό: avg_trade_return_pct -0.027% (κάτω από το μηδέν), PF 1.12, Sharpe 0.23 σε 208 συναλλαγές, και η στρατηγική LOSES στο τερτίλιο πιεσμένης μεταβλητότητας (απόδοση -15.1%, Sharpe -0.63) — ακριβώς το καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας που ένα φίλτρο momentum επιβεβαιωμένο με όγκο προορίζεται να εκμεταλλευτεί. Η συνολική απόδοση +16.5% του τίτλου στηρίζεται στα ήρεμα/κανονικά τερτίλια. Το short σκέλος είναι πιο αδύναμο (short_win_rate 0.31 έναντι long 0.45). Αυτό είναι ένα smoke test σε μία μόνο δειγματοληψία παραμέτρων, οπότε δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά ο αναλυτής θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η πύλη συμμετοχής όντως προσθέτει πλεονέκτημα σε σχέση με απλό momentum 4H σε πλήρες ιστορικό και να ελέγξει αν το αρνητικό αποτέλεσμα στο πιεσμένο καθεστώς είναι δομικό πριν από τη βελτιστοποίηση.

Καθαρή, καλά διαμορφωμένη στρατηγική OHLCV ενός μόνο οργάνου· οι συναλλαγές υλοποιούν σωστά την υπόθεση momentum επιβεβαιωμένου με όγκο (ισορροπημένα 97 long / 111 short, σταυρωτά-πυλωμένες εισόδους, 208 συναλλαγές σε 955 ημέρες — ένα αξιόπιστο δείγμα).

Metrics_reliable=true, οπότε αυτό είναι μια δίκαιη, αποφασιστική δοκιμή του μεταφερμένου πλεονεκτήματος.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO και πολύ κάτω από το κατώτατο όριο προμήθειας 0.15% του Hyperliquid. Το πλεονέκτημα ανά συναλλαγή (η μονάδα συγκρίσιμη με προμήθειες) είναι αρνητικό· η βελτιστοποίηση δεν μπορεί να ανεβάσει ένα πλεονέκτημα που είναι ήδη κάτω από τα κόστη.

profit_factor 1.07 βρίσκεται στην κλασική ζώνη επιβάρυνσης από προμήθειες (L22/L10) — το ακαθάριστο πλεονέκτημα μετά βίας υπάρχει και καταναλώνεται από τα κόστη. Το impact είναι 31.76% του ακαθάριστου PnL (impact_cost_pct) και η προμήθεια 4.33% — τα κόστη συναλλαγών κυριαρχούν.

Ο θετικός τίτλος (+16.5% σύνολο, +$47/συναλλαγή USD) είναι ένα τεχνητό αποτέλεσμα στάθμισης μεγέθους που συγκεντρώνεται σε μία μόνο ημέρα (2026-08-27 = +29.78% ημερήσια απόδοση)· η ισοσταθμισμένη απόδοση ανά συναλλαγή είναι αρνητική, οπότε το βιβλίο είναι ουσιαστικά νεκρό ως προς το κόστος εκτός αυτού του print.

Χάνει στο τερτίλιο μεταβλητότητας STRESSED (-15.1%, Sharpe -0.63) — ακριβώς το καθεστώς υψηλής συμμετοχής που ένα φίλτρο momentum επιβεβαιωμένο με όγκο προορίζεται να εκμεταλλευτεί· η πύλη συμμετοχής δεν προσθέτει κανένα πλεονέκτημα εκεί που θα έπρεπε. Η ανησυχία του QA για το πλεονέκτημα επιβεβαιώνεται στο πλήρες ιστορικό.

Αδύναμο short σκέλος (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229 με CI [-0.96, 1.35] να εκτείνεται γύρω από το μηδέν, αρνητικό 2025 έτος (-12.7%), διάρκεια max-DD 555-ημερών, information_ratio -0.38 έναντι benchmark.

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentu-6ac7dde4f7

Ένα πλεονέκτημα momentum που μόλις καλύπτει τις προμήθειες σε ένα CEX δεν επιβιώνει από μεταφορά σε άλλο venue· η καθαρή απόδοση ανά συναλλαγή πρέπει να είναι θετική πριν αξίζει η βελτιστοποίηση.

Εγκαταλείφθηκε στην πύλη ανασκόπησης backtest πριν τη βελτιστοποίηση — το αρνητικό expectancy δεν είναι βελτιστοποιήσιμο, ο θετικός τίτλος ήταν τεχνητό αποτέλεσμα στάθμισης μεγέθους μίας ημέρας (2026-08-27), και έχασε στο τερτίλιο πιεσμένης μεταβλητότητας που το φίλτρο όγκου προοριζόταν να εκμεταλλευτεί.

Λήψη long/short momentum 4H SOL στο perpetual HYPERLIQUID μόνο όταν μια ταυτόχρονη έξαρση όγκου επιβεβαιώνει πραγματική συμμετοχή, μεταφέροντας το πλεονέκτημα φίλτρου συμμετοχής του αδελφικού ETH/Binance στο venue DEX.

Σε διάστημα 955 ημερών και 208 συναλλαγών, ο τίτλος δείχνει +16.5% συνολική απόδοση αλλά Sharpe 0.229 (CI με εύρος γύρω από το μηδέν), profit factor 1.07, ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών 36.5%, και αρνητικό πλεονέκτημα ανά συναλλαγή (avg_trade_return_pct -0.027%) με το impact να καταναλώνει 31.76% του ακαθάριστου PnL.