SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

SOL Volume-Confirmed Momentum, Long-Short na HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — stejný edge přenesený na nedostatečně zastoupenou burzu DEX)

Hypotéza je explicitní přenos mechanismu momenta potvrzeného objemem na burzu Hyperliquid, takže implementace zachovává mechanismus totožný se sourozencem ETH/Binance a mění pouze to, co si burza vynucuje: nástroj SOLUSD.HYPERLIQUID, svíčky 4H (střednědobý/dlouhodobý horizont), SOLův krok velikosti 0.01 a minimální nominální hodnotu Hyperliquid $10. HYPERLIQUID (MARGIN) je požadovanou burzou ze dvou nezávislých důvodů - strategie zaujímá SHORT momentum stejně jako long, což spotový účet CASH nedokáže, a hypotéza se konkrétně týká burzy DEX; přenos je také výhodný z hlediska poplatků, protože ~0.09% zpáteční taker náklady u HL jsou nižší než ~0.10% u Binance USD-M, zatímco potvrzená 4H noha SOL prochází 2-5%. Participace je měřena proti základně MEDIAN, protože objem je pravostranně zešikmen a průměrná základna nafouknutá jedním předchozím výkyvem by skryla další skutečný nárůst. Signál je vracen kontinuálně ve svých přirozených jednotkách ATR v každé svíčce (nikdy skrytý za vstupní podmínkou), přičemž požadavek na nárůst je vyjádřen jako váha uvnitř něj a znovu ověřen jako tvrdý gate při vstupu, takže velký pohyb při nízkém objemu se nikdy neobchoduje. Požadavek na křížení zabraňuje opětovnému vstupu do stejné vysokoobjemové nohy v každé svíčce. Ladit lze pouze 3 parametry (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); vstupní práh, výstupní hystereze, okno základny, perioda ATR a risk_pct jsou uzamčeny, aby si optimalizátor nemohl 'koupit' Sharpe pomocí nominální hodnoty místo edge. Žádné doplňkové feedy, žádné další nohy, žádná procesně-relativní počítadla: každá veličina je čistou funkcí bufferu svíček, takže restarty, backtesty a paper replay se shodují. Práce na svíčku je omezená (~90 čtení prvků plus jedno 60-prvkové řazení) a nezávislá na nahromaděné historii, takže sandbox zůstává dobře v rámci časového limitu. Svíčky SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR jsou v katalogu potvrzeny přítomné od 2024-01-25 do dneška (~3,600 svíček), takže sandboxové okno má dostatek dat.

Záporná očekávaná hodnota na spolehlivém vzorku 208 obchodů / 955 dní: avg_trade_return_pct -0.027% (pod ZERO, hluboko pod poplatkovým minimem Hyperliquid 0.15%), profit_factor 1.07 (pásmo poplatkového odčerpání), Sharpe 0.229 s CI obkročmo přes nulu. Toto NOT lze optimalizovat — edge na obchod, který je již pod obchodními náklady, nelze vyladit nad ně, a pipeline zde stejně 'optimize' snižuje na nižší úroveň. Pozitivní hlavní výsledek (+16.5%, +$47/obchod USD) je artefakt váženého velikostí koncentrovaný v jednom dni (2026-08-27 +29.78%); dopad (impact) spotřebovává 31.76% hrubého PnL. Kriticky, strategie LOSES ve stresovém volatilitním tercilu (-15.1%, Sharpe -0.63) — přesně v tom režimu vysoké participace, který má objemový filtr využívat — takže participation gate nepřináší žádný edge, což potvrzuje obavu QA. Toto je sourozenec ETH/Binance přenesený na Hyperliquid a přenosy jednoduchého TF/duálního TF momenta na burzu DEX opakovaně selhaly (hyperliquid 0/N). Nestojí za 2 hodin optimalizace. Vzorec selhání: fee_edge / edge-below-cost.

Long/short 4H momentum na perpetual SOLUSD Hyperliquid, gatovaný na základě objemové participace. V každé svíčce se počítá kontinuální signál = (změna ceny za mom_lookback svíček, v jednotkách ATR) x min(1, aktuální objem / medián objemu předchozích 60 svíček / vol_surge_mult). Vstupuje se do long pozice, když tento signál protne směrem nahoru +1.0 ATR se skutečně splněným nárůstem (participace >= 1), short při zrcadlovém protnutí dolů, jinak je pozice plochá. Výstupy jsou strukturální: obrat momenta 0.25 ATR proti pozici (hystereze, aby dočasná pauza uvnitř nohy neuřízla vítěznou pozici a nevyvolala druhý zpáteční obchod), nebo trailing stop trail_atr_mult ATR od nejlepší close od vstupu. Sizing riskuje fixní 2% equity k trailing-stop vzdálenosti, s max hranicí 1x nominální hodnoty equity, takže velikost pozice se zmenšuje s růstem volatility SOL; páka 1.0 a marže není vyžadována.

Ověřit, že FactoryStrategy používá pro warm-up gate podtřídu min_bars_required(); pokud přepisy ignoruje, zamýšlené warmup okno by nebylo dodrženo.

min_bars_required(self) přepisuje metodu základního frameworku. Vypadá jako záměrné (vrací maximum z požadavků na warmup vol_window/atr_period/mom_lookback) a statická analýza to označila pouze jako informativní. Žádný funkční problém, ale je třeba potvrdit, že základní šablona při gatingu warmupu konzultuje tento přepis, a ne svou vlastní hodnotu.

Neoptimalizovaný sandbox je hraniční: avg_trade_return_pct -0.027% (pod nulou), PF 1.12, Sharpe 0.23 přes 208 obchodů, a strategie LOSES ve stresovém volatilitním tercilu (výnos -15.1%, Sharpe -0.63) — přesně v tom režimu vysoké volatility, který má objemem potvrzený momentum filtr využívat. Hlavní výsledek +16.5% celkového výnosu je tažen klidným/normálním tercilem. Short noha je slabší (short_win_rate 0.31 oproti long 0.45). Jedná se o smoke test na jednom náhodném výběru parametrů, takže neblokuje, ale analytik by měl potvrdit, že participation gate skutečně přidává edge oproti prostému 4H momentu na celé historii, a před optimalizací ověřit, zda je záporný výsledek ve stresovém režimu strukturální.

Čistá, dobře formovaná jednoprodejní strategie OHLCV; obchody správně implementují hypotézu momenta potvrzeného objemem (vyvážené 97 long / 111 short, křížově gatované vstupy, 208 obchodů za 955 dní — spolehlivý vzorek).

Metrics_reliable=true, takže se jedná o férový, rozhodující test přeneseného edge.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO a hluboko pod poplatkovým minimem Hyperliquid 0.15%. Edge na obchod (jednotka srovnatelná s poplatky) je záporný; optimalizace nemůže zvednout edge, který je již pod náklady.

profit_factor 1.07 se nachází v klasickém pásmu poplatkového odčerpání (L22/L10) — hrubý edge je sotva přítomen a je spotřebován náklady. Dopad (impact) činí 31.76% hrubého PnL (impact_cost_pct) a provize 4.33% — obchodní náklady dominují.

Pozitivní hlavní výsledek (+16.5% celkem, +$47/obchod USD) je artefakt váženého velikostí koncentrovaný v jednom jediném dni (2026-08-27 = +29.78% denní výnos); rovnoměrně vážený výnos na obchod je záporný, takže kniha je bez tohoto výsledku prakticky náklady mrtvá.

Prohrává ve volatilitním tercilu STRESSED (-15.1%, Sharpe -0.63) — přesně v tom režimu vysoké participace, který má objemem potvrzený momentum filtr využívat; participation gate nepřidává edge tam, kde by měl. Obava QA ohledně edge se na celé historii potvrzuje.

Slabá short noha (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229 s CI [-0.96, 1.35] obkročmo přes nulu, záporný rok 2025 (-12.7%), 555-denní max-DD trvání, information_ratio -0.38 oproti benchmarku.

SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentu-6ac7dde4f7

Momentum edge, který sotva pokryje poplatky na CEX, nepřežije přenos na jinou burzu; čistý výnos na obchod musí být kladný, než má optimalizace smysl.

Zamítnuto na kontrolní bráně backtestu před optimalizací — záporná očekávaná hodnota není optimalizovatelná, pozitivní hlavní výsledek byl artefakt jednoho jediného dne (2026-08-27) váženého velikostí a strategie prohrála ve stresovém volatilitním tercilu, který měl objemový filtr využívat.

Zaujmout long/short 4H momentum SOL na perpetual HYPERLIQUID pouze tehdy, kdy souběžný objemový nárůst potvrzuje skutečnou participaci, čímž se přenáší edge participačního filtru sourozence ETH/Binance na burzu DEX.

Za 955 dní a 208 obchodů je hlavní výsledek +16.5% celkový výnos, ale Sharpe 0.229 (CI obkročmo přes nulu), ziskový faktor 1.07, míra výher 36.5% a záporný edge na obchod (avg_trade_return_pct -0.027%), přičemž dopad (impact) pohlcuje 31.76% hrubého PnL.