AVAX Hyperliquid – Dzienna prosta strategia podążania za trendem (long) z filtrem trendu 50-SMA

Jednoinstrumentowa strategia typu long-only SIMPLE TREND-FOLLOWING na kontraktach futures perpetual AVAX na giełdzie HYPERLIQUID (protokół perp oparty na DEX), wykorzystująca świece dzienne oraz dane wyłącznie OHLCV. Niniejsza propozycja adresuje krytyczną lukę: każda istniejąca strategia portfelowa wykorzystuje BTC, ETH, SOL, LINK lub BNB — ZERO nie ma ekspozycji na altcoiny o średniej kapitalizacji. AVAX jest kryptowalutą w top-15 pod względem kapitalizacji rynkowej, w top-10 pod względem dziennego wolumenu futures i od 2020 stanowi kluczowy rynek dla ekspozycji na cykl DeFi/Layer-1. AVAX ma DISTINCT dynamikę cyklu odmienną od BTC/ETH/SOL: trendy AVAX są napędzane przez zdarzenia specyficzne dla Avalanche (uruchomienia subnetów, partnerstwa instytucjonalne, ogłoszenia grantów ekosystemowych), które tworzą wielotygodniowe ruchy kierunkowe WITHOUT korelację z szerokim rynkiem dominującą w BTC/ETH. Jest to przypadek brzegowy specyficzny dla danego aktywa (cykle narracyjne charakterystyczne dla Avalanche), NOT ślepa replikacja architektury podążania za trendem BTC/ETH. Mechanizm jest celowo MINIMAL: 50-dniowe przecięcie SMA jako filtr trendu — wejście w pozycję long, gdy dzienne zamknięcie przecina od dołu 50-dniową SMA w kontekście 200-dniowego reżimu byka SMA, wyjście, gdy dzienne zamknięcie przecina od góry 50-dniową SMA. Jest to najbardziej minimalistyczny pod względem liczby parametrów mechanizm podążania za trendem (Donchian 1934, Dunnigan 1956, Faith Turtles 1980) z ~90 latami empirycznej walidacji w różnych klasach aktywów. Hyperliquid został wybrany, ponieważ (a) utrzymująca się awaria audytora Binance uniemożliwiła przejście przez Warstwę 3 każdej strategii Binance — Hyperliquid wykorzystuje osobną ścieżkę pobierania danych (HyperliquidCollector), którą testują strategie BTC/ETH/LINK/SOL HL; jeśli ta ścieżka zadziała, AVAX HL rozszerza to obejście; (b) AVAX znajduje się w top-30 kontraktów perp Hyperliquid pod względem wolumenu — wystarczająca płynność dla tej strategii; (c) niższe opłaty Hyperliquid (~0.09% RT vs 0.10% na Binance) marginalnie poprawiają ekonomikę podążania za trendem; (d) AVAX wcześniej zawiodła na Binance Daily (BB Mean Reversion) z powodu problemów infrastrukturalnych — HL daje jej nową szansę. AVAX wypełnia również tezę o rotacji altcoinów: gdy ETH/SOL osiągają lepsze wyniki niż BTC w cyklach alt-sezonu, AVAX zazwyczaj uczestniczy z betą 1.5-2× względem ETH, zapewniając dodatkowe wychwycenie cyklu altcoinów wykraczające poza istniejącą ekspozycję SOL/LINK. Tylko 3 jawne parametry (okres reżimu SMA, okres wejścia SMA, procent stop-loss) — minimalne pod względem liczby parametrów uzupełnienie portfela.