AVAX Hyperliquid 每日简单趋势跟踪多头策略（含 50-SMA 趋势过滤器）

这是一个仅做多、单一标的的 SIMPLE TREND-FOLLOWING 策略，针对 HYPERLIQUID 交易所（基于 DEX 的永续合约协议）上的 AVAX 永续合约，使用日线数据和仅 OHLCV 数据。该提案旨在填补一个关键空白：现有的每一个投资组合策略都使用 BTC、ETH、SOL、LINK 或 BNB —— ZERO 中盘山寨币敞口。AVAX 是按市值排名前-15的加密货币，按日期货交易量排名前-10，自2020以来一直是 DeFi/Layer-1 周期敞口的主要场所。AVAX 与 BTC/ETH/SOL 存在DISTINCT的周期动态：AVAX 趋势由 Avalanche 特定事件（子网上线、机构合作、生态系统资助公告）驱动，这些事件会产生持续数周的方向性行情，WITHOUT主导 BTC/ETH 的更广泛市场相关性。这是一个逐资产的边缘案例（Avalanche 特定的叙事周期），NOT对 BTC/ETH 趋势跟踪的盲目架构复制。该机制是有意设计得MINIMAL的：一个 50日 SMA 交叉趋势过滤器——在 200日 SMA 牛市状态的背景下，当日收盘价上穿 50日 SMA 时做多，当日收盘价下穿 50日 SMA 时平仓。这是可能实现的参数最少的趋势跟踪机制（Donchian 1934、Dunnigan 1956、Faith Turtles 1980），已在各资产类别中经过约90年的实证验证。选择 Hyperliquid 的原因是：(a) 持续存在的 Binance 审计器故障使每一个 Binance 策略都无法通过第 3 层验证——Hyperliquid 使用一条独立的数据获取路径（HyperliquidCollector），BTC/ETH/LINK/SOL HL 策略正在测试该路径；如果该路径可行，AVAX HL 将扩展这一绕行方案；(b) AVAX 位列 Hyperliquid 按交易量排名前-30的永续合约——具备该策略所需的充足流动性；(c) Hyperliquid 更低的费用（约 0.09% RT，相比 Binance 的 0.10%）小幅改善了趋势跟踪的经济性；(d) AVAX 此前在 Binance 日线策略（BB 均值回归）上因基础设施问题而失败——HL 为其提供了一条全新的路径。AVAX 也填补了山寨币轮动的论点：当 ETH/SOL 在山寨季周期中跑赢 BTC 时，AVAX 通常会以对 ETH 的 1.5-2× beta 参与其中，从而在现有的 SOL/LINK 敞口之外提供额外的山寨币周期捕获能力。仅有 3 个明确参数（状态 SMA 周期、入场 SMA 周期、止损百分比）——属于最小参数的投资组合补充。