AVAX Hyperliquid 每日簡易趨勢跟蹤多頭策略，搭配 50-SMA 趨勢過濾器

這是一個僅做多、單一標的的 SIMPLE TREND-FOLLOWING 策略，交易對象為 HYPERLIQUID 交易所（DEX 基礎的永續合約協議）上的 AVAX 永續期貨，使用日線K棒與僅限OHLCV的資料。此提案旨在填補一個關鍵缺口：目前所有既有的投資組合策略都使用 BTC、ETH、SOL、LINK 或 BNB —— 完全ZERO中型市值山寨幣的曝險。AVAX 以市值計為前-15大加密貨幣，以每日期貨交易量計為前-10大，並自2020以來一直是 DeFi/Layer-1 週期曝險的主要場所。AVAX 相對於 BTC/ETH/SOL 具有DISTINCT的週期動態：AVAX 的趨勢是由 Avalanche 特有的事件（子網上線、機構合作夥伴關係、生態系撥款公告）所驅動，這些事件會產生持續數週的方向性走勢，WITHOUT主導 BTC/ETH 的大盤相關性。這是一個個別資產的特殊案例（Avalanche 特有的敘事週期），NOT對 BTC/ETH 趨勢跟蹤策略架構的盲目複製。其機制刻意保持MINIMAL：一個 50 日的 SMA 交叉趨勢過濾器 —— 當日收盤價在 200 日 SMA 多頭格局的背景下向上穿越 50 日 SMA 時進場做多，當日收盤價向下穿越 50 日 SMA 時出場。這是參數最精簡的趨勢跟蹤機制（Donchian 1934、Dunnigan 1956、Faith Turtles 1980），並已在跨資產類別中經過約 90 年的實證驗證。選擇 Hyperliquid 的原因是：(a) 持續存在的 Binance 稽核器故障已使每個 Binance 策略都無法通過第 3 層 —— Hyperliquid 使用獨立的資料擷取路徑（HyperliquidCollector），目前 BTC/ETH/LINK/SOL HL 策略正在測試該路徑；若該路徑可行，AVAX HL 便能延伸此繞道方案；(b) AVAX 位居 Hyperliquid 依交易量計的前-30大永續合約之列 —— 具備足夠的流動性支撐此策略；(c) Hyperliquid 較低的手續費（約 0.09% RT，相較於 Binance 的 0.10%）能小幅改善趨勢跟蹤的經濟效益；(d) AVAX 先前在 Binance 每日線（BB 均值回歸）上因基礎設施問題而失敗 —— HL 為其提供了一條新的路徑。AVAX 也填補了另類輪動的論點：當 ETH/SOL 在山寨幣季週期中表現優於 BTC 時，AVAX 通常會以相對於 ETH 的 1.5-2× 貝塔值參與其中，從而在既有的 SOL/LINK 曝險之外提供額外的另類週期捕捉能力。僅有 3 個明確參數（格局 SMA 期間、進場 SMA 期間、停損百分比）—— 屬於最精簡參數的投資組合新增項目。