AVAX Hyperliquid Harian Trend-Following Long Sederhana dengan Filter Tren 50-SMA

Sebuah strategi SIMPLE TREND-FOLLOWING single-instrument long-only pada futures perpetual AVAX di exchange HYPERLIQUID (protokol perp berbasis DEX) menggunakan bar harian dan data khusus OHLCV. Proposal ini menyasar celah krusial: setiap strategi portofolio yang ada menggunakan BTC, ETH, SOL, LINK, atau BNB — ZERO tidak ada eksposur altcoin mid-cap. AVAX adalah crypto top-15 berdasarkan kapitalisasi pasar, top-10 berdasarkan volume futures harian, dan telah menjadi venue utama untuk eksposur siklus DeFi/Layer-1 sejak 2020. AVAX memiliki dinamika siklus DISTINCT dari BTC/ETH/SOL: tren AVAX didorong oleh peristiwa spesifik Avalanche (peluncuran subnet, kemitraan institusional, pengumuman grant ekosistem) yang menciptakan pergerakan directional multi-minggu WITHOUT korelasi pasar yang lebih luas yang mendominasi BTC/ETH. Ini adalah kasus edge per-aset (siklus naratif spesifik Avalanche), NOT replikasi arsitektur secara membabi buta dari trend-following BTC/ETH. Mekanismenya sengaja dibuat MINIMAL: crossover trend filter 50-hari SMA — masuk long ketika penutupan harian melintasi di atas 50-hari SMA dalam konteks rezim bull 200-hari SMA, keluar ketika penutupan harian melintasi di bawah 50-hari SMA. Ini adalah mekanisme trend-following paling minim parameter yang mungkin (1934 Donchian, 1956 Dunnigan, 1980 Faith Turtles) dengan validasi empiris sekitar 90 tahun di berbagai kelas aset. Hyperliquid dipilih karena (a) kegagalan auditor Binance yang persisten telah mencegah setiap strategi Binance lolos Layer 3 — Hyperliquid menggunakan jalur pengambilan data terpisah (HyperliquidCollector) yang sedang diuji oleh strategi BTC/ETH/LINK/SOL HL; jika jalur tersebut berhasil, AVAX HL memperluas bypass tersebut; (b) AVAX berada di top-30 perps Hyperliquid berdasarkan volume — likuiditas yang cukup untuk strategi ini; (c) fee Hyperliquid yang lebih rendah (~0.09% RT vs Binance 0.10%) sedikit memperbaiki ekonomi trend-following; (d) AVAX sebelumnya gagal pada Binance Daily (BB Mean Reversion) karena masalah infrastruktur — HL memberinya jalur baru. AVAX juga melengkapi tesis alt-rotation: ketika ETH/SOL mengungguli BTC selama siklus alt-season, AVAX biasanya berpartisipasi dengan beta 1.5-2× terhadap ETH, memberikan capture siklus-alt tambahan di luar eksposur SOL/LINK yang sudah ada. Hanya 3 parameter eksplisit (periode SMA rezim, periode entry SMA, pct stop-loss) — penambahan portofolio dengan parameter minimum.