AVAX Hyperliquid デイリー・シンプル・トレンドフォロー・ロング(50-SMA トレンドフィルター付き)

HYPERLIQUID 取引所(DEXベースのパーペチュアル・プロトコル)上の AVAX 無期限先物を対象とした、日足およびOHLCVのみのデータを用いたロングオンリーの単一銘柄 SIMPLE TREND-FOLLOWING 戦略。本提案は重大なギャップを埋めることを目的としている:既存のポートフォリオ戦略はすべて BTC、ETH、SOL、LINK、または BNB を使用しており、ZERO 中型アルトコインへのエクスポージャーは存在しない。AVAX は時価総額で上位-15位、日次先物出来高で上位-10位の仮想通貨であり、2020以降、DeFi/レイヤー-1サイクル・エクスポージャーの主要な場となってきた。AVAX は BTC/ETH/SOL とはDISTINCTサイクル・ダイナミクスを持つ:AVAX のトレンドは、Avalanche固有のイベント(サブネットのローンチ、機関投資家とのパートナーシップ、エコシステム助成金の発表)によって駆動され、BTC/ETH を支配する広範な市場相関性からWITHOUT数週間規模の方向性のある値動きを生み出す。これは銘柄ごとのエッジケース(Avalanche固有のナラティブサイクル)であり、BTC/ETH トレンドフォローのNOT盲目的なアーキテクチャ複製ではない。そのメカニズムは意図的にMINIMALである:50日 SMA クロスオーバー・トレンドフィルター――200日 SMA 強気レジームの文脈で、日足終値が50日 SMA を上抜けたらロングでエントリーし、日足終値が50日 SMA を下抜けたらエグジットする。これは、資産クラスを横断して約90年間の実証的検証がある(Donchian 1934、Dunnigan 1956、Faith Turtles 1980)、可能な限りパラメータを最小化したトレンドフォロー・メカニズムである。Hyperliquidを選定した理由は次の通り:(a) 持続的なBinanceオーディター障害によりすべてのBinance戦略がレイヤー3を通過できていない――Hyperliquidは、BTC/ETH/LINK/SOL HL 戦略がテストしている別のデータ取得パス(HyperliquidCollector)を使用しており、そのパスが機能すれば AVAX HL がそのバイパスを拡張することになる;(b) AVAX はHyperliquidの出来高上位-30位のパーペチュアルに入っており、本戦略に十分な流動性がある;(c) Hyperliquidの手数料の低さ(Binanceの0.10%に対して約0.09% RT)はトレンドフォローの採算性をわずかに改善する;(d) AVAX は以前、インフラ上の問題によりBinance Dailyで失敗した(BB 平均回帰)――HL は新たな道を与える。AVAX はまた、アルトローテーション・テーゼも満たす:ETH/SOL がアルトシーズン・サイクル中に BTC をアウトパフォームする際、AVAX は通常 ETH に対して1.5-2×なベータで参加し、既存の SOL/LINK エクスポージャーに加えて追加のアルトサイクル捕捉を提供する。明示的なパラメータは3つのみ(レジームSMA期間、エントリーSMA期間、ストップロス率)――最小パラメータでのポートフォリオ追加。