Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Das Dokument skizziert einen automatisierten Kryptowährungsanalyse-Ablauf. Er erfasst jeweils 200 Kerzen aus den Zeitebenen 15 Minuten, eine Stunde und einen Tag sowie aktuelle Krypto-Nachrichten. Ein Sprachmodell klassifiziert die Stimmung in den…
Das Dokument beschreibt eine quartalsweise US-Aktienstrategie, die nur Long-Positionen hält und einem Value-ETF nachempfunden ist. Sie beginnt mit NYSE-Aktien, schließt Finanzunternehmen, ADRs und REITs aus und prüft anschließend die Liquidität anhand des…
Diese Strategie kombiniert das Kursmomentum über 20 Perioden mit der Richtung eines einfachen gleitenden Durchschnitts über 50 Perioden. Sie steigt nur ein, wenn das Volumen seinen Durchschnitt über 20 Perioden um einen festgelegten Abstand übertrifft.…
Der Artikel erläutert den Online Decision Transformer (ODT), einen Ansatz zur Feinabstimmung eines Decision Transformers durch fortlaufende Interaktion mit einer Umgebung. Er erläutert, wie das Basismodell Aktionen anhand jüngster Zustände, Aktionen und…
Dieses Tutorial erklärt, wie MQL4-Skripte und Indikatoren Chartobjekte erstellen, ändern und löschen. Es führt durch die Objekterstellung anhand von Koordinaten und Typen, das Festlegen visueller Eigenschaften wie Farbe, Breite und Stil sowie die Prüfung von…
Der Artikel beschreibt einen MQL5-Expert Advisor, der Hoch- und Tiefpunkte von Kursschwüngen als Knoten in einem Graphen darstellt. Er erkennt Schwünge, indem er jeden Balken mit benachbarten Balken vergleicht, weist Pfaden zwischen Schwüngen Gewichte anhand…
Der Artikel beschreibt ein MetaTrader-Expert-Advisor-Framework mit getrennten Scalping- und Swing-Modi für eine konfigurierbare Instrumentenliste. Die vorgeschlagene Scalping-Logik nutzt kurze Zeitrahmen, schnelle und langsame exponentielle gleitende…
Dieser Artikel stellt eine wiederverwendbare Funktionsbibliothek für MQL4-Expert Advisors vor. Die Order-Eröffnungsfunktionen unterstützen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, die entweder als Abstände zum Einstieg oder als absolute Chartpreise angegeben…
Dieser Artikel beschreibt Aktualisierungen eines objektorientierten Expert-Advisor-Frameworks. Er führt CUnIndicator ein, eine allgemeine Schnittstelle für den Zugriff auf integrierte und benutzerdefinierte Indikatoren, ohne für jeden Indikator eine eigene…
Dieser Beitrag erklärt, warum ein für gehandelte Kurse entwickeltes Replay-System bei Forex- oder anderen Bid-basierten Märkten falsche Charts und Indikatoren erzeugen kann. In den beschriebenen Daten kann das Tick-Volumen null bleiben, weil es an Änderungen…
Diese Einführung erläutert, wie gängige Diagramme Forschenden helfen können, Finanzdaten zu untersuchen und mögliche Strukturen oder Datenprobleme zu erkennen. Anhand täglicher Kurse zweier US-Aktien zeigt sie Histogramme für empirische Verteilungen,…
Dieses Notebook beschreibt, wie Holdout-Prognosen für eine zuvor ausgewählte US-Aktienmodellkonfiguration erstellt werden. Da Modellauswahl und Strategieeinstellungen anhand von Validierungsergebnissen getroffen wurden, können dieselben Ergebnisse die…
Dieses Notebook stellt einen Ablauf zur Überwachung eines eingesetzten Handelsmodells vor, bei dem Holdout-Prognosen offline als Ersatz für Live-Daten dienen. Vor der Driftberechnung prüft es das eingehende Merkmals-Panel und vergleicht anschließend…
Dieses Notebook stellt GReaT vor, eine Methode zur Erzeugung synthetischer Finanztabellen mit einem Sprachmodell. Es serialisiert jede Zeile als Text, passt ein GPT-basiertes Modell anhand von ETF-Merkmalen an und parst den erzeugten Text zurück in gemischte…
Dieses Notebook erläutert, wie modellbasierte Merkmale für ein US-Aktien-Panel erstellt werden, ohne dass zukünftige Beobachtungen historische Werte beeinflussen. Die zentrale Methode ist ein Schätzplan: Modelle verwenden eine Aufwärmphase, werden nur mit…
Das Dokument untersucht zwei Ausgestaltungen unbefristeter Kontrakte in einem kontinuierlichen No-Arbitrage-Markt ohne Transaktionskosten. Bei der einen erhält die Long-Seite eine feste, an Basiswerte gekoppelte Auszahlung und zahlt Funding an die…
Das Dokument beschreibt einen funktionalen Entwurf für einen durch AI unterstützten Handel auf den europäischen Strommärkten. Es betrachtet Termin-, Day-Ahead-, Intraday- und Ausgleichsmärkte als verbundene Ebenen, die durch Regulierung, Börsenregeln,…
Das Dokument stellt die übliche Annahme infrage, dass alle Vermögenswerte dieselbe kontinuierliche Kalenderuhr haben. Märkte funktionieren stattdessen asynchron: Der Orderfluss trifft ereignisgesteuert ein, und die Zeit zwischen Ereignissen kann zufällig…
Die Studie modelliert, wie das Ungleichgewicht im Orderfluss mit der Preisdynamik von CSI 300-Index-Futures zusammenhängt. Sie behandelt das Ungleichgewicht als Marktschock und beschreibt dessen Wirkung mit einem mittelwertrevertierenden…
Das Dokument beschreibt ein Verfahren, mit dem akademische Finanzforschung in systematische Strategieübersichten überführt wird. Die Strategien sind nach Markt und Thema geordnet und enthalten Handelsregeln, Rebalancing-Zeitpläne, Performance- und…
Das Dokument beschreibt ein Verfahren, mit dem akademische Finanzforschung in systematische Strategieübersichten überführt wird. Die Strategien sind nach Markt und Thema geordnet und enthalten Handelsregeln, Rebalancing-Zeitpläne, Performance- und…
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