Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Die Arbeit untersucht Kontrakte auf Prognosemärkten, deren Abrechnung von einem Vermögenspreis abhängt, den Händler durch Aktivitäten am zugrunde liegenden Markt beeinflussen können. Das Modell sagt voraus, dass solche Kontrakte Vermögen von…
Diese Analyse untersucht Tickdaten großer Kryptowährungen, die auf mehreren Plattformen gehandelt werden. Sie betrachtet die Zeit zwischen Transaktionen zusammen mit Transaktionszahlen, Handelsvolumen und Volatilität. Die Autoren berichten eine…
Die Arbeit untersucht die Chancen und Herausforderungen einer Kryptowährung für Transaktionen in Ruanda, die sie Rwandacoin nennt. Sie stellt die Idee in den Kontext der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen für Online-Transaktionen und der…
Diese Studie vergleicht sechs Arten von Informationsbalken: Dollar-, Volumen-, Volatilitäts-, Range-, Renko- und hybride Balken. Sie basieren auf Binance-Trade-Ticks und einminütigen OHLCV-Daten für BTCUSDT-Perpetual-Futures. Bewertet werden sie im Vergleich…
Dieses Dokument analysiert, wie Datenschutzrauschen die Preisbildung in einem Kyle-artigen Markt beeinflusst. Es nimmt an, dass ein festgelegter Bayes'scher Market Maker einen Orderflow beobachtet, der mit unabhängigem Gauß'schem Rauschen vermischt ist, und…
Das Paper untersucht, ob CryptoQuant-Signale, darunter On-Chain-, Börsen- und Minerdaten, sowie Posts von Whale-Alert-Diensten helfen können, die Bitcoin-Volatilität am Folgetag und insbesondere extreme Ausschläge vorherzusagen. Es schlägt ein…
Diese Forschungsarbeit untersucht Hochfrequenzdaten europäischer Kryptomärkte, um die mit algorithmischem Trading verbundene Intraday-Aktivität zu charakterisieren. Sie analysiert Renditen, Handelsvolumen, periodische Muster der Volatilität und…
Dieses Paper stellt ein modellfreies Reinforcement-Learning-Verfahren zur Neugewichtung eines Portfolios aus Finanzanlagen vor. Zu seinen Komponenten zählen ein Ensemble unabhängiger Bewertungsmodelle, ein Speicher für frühere Portfoliogewichte,…
Dieses Dokument erläutert, wie das Open Interest bei Krypto-Perpetual-Swaps mit der Marktaktivität, der Liquidität und einer möglichen Hebelwirkung von Börsen zusammenhängt. Da offene Kontrakte auf einen Mindestbedarf an Sicherheiten hinweisen können, kann…
Diese Studie analysiert die realisierte Volatilität in hoher Frequenz und ihre Übertragung zwischen Bitcoin-Instrumenten. Sie vergleicht Bitcoin in US US-Dollar mit Bitcoin, das gegen Tether gehandelt wird. Der Studie zufolge ist der mit Tether marginierte…
Diese Arbeit schlägt ein tiefes rekurrentes Modell vor, das den Orderflow einer Börse nutzt, um hochfrequente gerichtete Kursbewegungen zu modellieren. Orderflow wird als Strom eingehender Aufträge beschrieben, der zur Preisbildung beiträgt. Im Mittelpunkt…
Diese Studie untersucht mögliches Wash-Trading auf Ethereum-basierten NFT-Märkten, auf denen Händler ohne Identitätsprüfung mehrere Adressen nutzen können. Sie analysiert Verkäufe der 52 volumenstärksten NFT-Sammlungen von Januar 2018 bis Mitte November…
Diese Studie untersucht, ob Bitcoin, Ethereum und Ripple im Stichprobenzeitraum von 2016 bis 2020 stabile tägliche Dollarrenditen gegenüber dem Euro, dem japanischen Yen, dem S&P 500 und dem MSCI World Index aufwiesen. Zunächst werden Zyklen mit einer Dauer…
Die Arbeit ergänzt eine Trading-Politik zur Drawdown-Steuerung um einen datengetriebenen Neustartmechanismus. Die zugrunde liegende Politik soll den maximalen prozentualen Drawdown mit Wahrscheinlichkeit eins innerhalb einer vorab festgelegten Grenze halten.…
Diese Studie skizziert einen Arbeitsablauf für den Einsatz rekurrenter neuronaler Netze zur Prognose von Kryptowährungskursen und zur Entwicklung von Trading-Strategien. Sie begründet die Methode mit der Volatilität des Marktes und der Fähigkeit rekurrenter…
Die Studie beschreibt einen automatisierten Long-Volatilitätsansatz, der Straddle-Optionen handelt, ohne vorherzusagen, ob die Preise steigen oder fallen. Sie verwendet ein Transformer-basiertes Double-Deep-Q-Netzwerk mit Aufmerksamkeit auf…
Diese Studie fragt, ob sich Kryptowährungstransaktionen über getrennte Blockchain-Ledger hinweg verknüpfen lassen, und erweitert damit die Untersuchung von Aktivitäten innerhalb einer einzelnen Währung. Im Mittelpunkt stehen Börsendienste, die eine…
Das Dokument beschreibt die Entwicklung von Strategien durch die Klassifizierung von Marktphasen, statt Preise oder Renditen direkt vorherzusagen. Kennzeichnungen definieren die Phasen; Marktmerkmale wie gleitende Durchschnitte werden danach ausgewählt, wie…
Die Studie untersucht statistische Eigenschaften von Bitcoin-Renditen, vergleicht ihre Dynamik mit der herkömmlicher Währungen und betrachtet das Verhalten auf unterschiedlichen Zeitskalen. Die empirische Stichprobe besteht aus Transaktionsdaten einer…
Die Studie prüft, ob Stimmungs- und Aufmerksamkeitsmaße aus sozialen Medien bei der Prognose täglicher logarithmischer Renditen für zehn Kryptowährungen helfen können. Zu den Prädiktoren gehören Stimmungen auf Twitter und Reddit, Google-Trends-Indizes und…
Das Dokument untersucht, wie verschlüsselte Transaktionssysteme mit Commit-then-Reveal-Verfahren Funding-Signale bei Perpetual Futures einer Manipulation des selbst erzeugten Zustands aussetzen können. Ein Angreifer, der seine eigene Transaktion kennt und…
Das Dokument beschreibt ein Kryptowährungssystem für den Handel, das Trendinformationen aus mehreren Zeitebenen mit neuronalen Netzen zur Prognose kurzfristiger Kursrichtungen kombiniert. Es führt Marktpreise, On-Chain-Maße und Orderbuchaktivität in…
Die Studie stellt TenSeg vor, eine Methode zur Erkennung struktureller Veränderungen im Zeitverlauf über mehrere zusammenhängende Transaktionsnetzwerke hinweg. Sie behandelt eine Herausforderung bei der Analyse von Betrug und Marktmanipulation: Aktivitäten…
Diese Arbeit führt ein Verhältnis von Preis zu Nutzen ein, das den Marktpreis von Bitcoin mit einem auf der Blockchain basierenden Maß für den grundlegenden Nutzen vergleichen soll. Die Autoren leiten das Maß mithilfe der Geldtheorie und der…