Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
952 Dokumente
Das Dokument beschreibt eine Aktienstrategie, die Aktien von NYSE, Nasdaq und AMEX nach ihren Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Verhältnis zur Marktkapitalisierung ordnet. Ende April werden die F&E-Ausgaben jedes Unternehmens aus den vorangegangenen…
Der Investitionsfaktor, allgemein als CMA bezeichnet, vergleicht die Renditen diversifizierter Portfolios von Unternehmen mit niedrigem und hohem Vermögenswachstum. Der beschriebenen Interpretation zufolge haben konservative Unternehmen, die weniger…
Diese Aktienstrategie nutzt den Zeitpunkt von Unternehmensmeldungen als Signal für die Aktienentwicklung rund um Gewinnmeldungen. Als mögliche Erklärung gilt, dass Manager möglicherweise über bevorstehende Ergebnisse informiert sind: Rückkäufe werden…
Dieses Dokument beschreibt eine monatliche Sektorrotationsregel mit zehn Sektor-ETFs. Jeden Monat werden die Fonds nach ihren Renditen der vorherigen 12 Monate geordnet, gleichgewichtet in die drei stärksten investiert, einen Monat lang gehalten und…
Das Dokument beschreibt eine Pairs-Trading-Strategie mit 22 internationalen Länder-ETFs. Sie normiert Gesamtrenditereihen einschließlich Dividenden, wählt die fünf Paare mit der geringsten kumulierten Kursdistanz über einen Formierungszeitraum von 120 Tagen…
Dieses Dokument beschreibt eine monatliche, ausschließlich long ausgerichtete Strategie, die Aktienmomentum mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen kombiniert. Die Portfoliowahl wird als Rucksackproblem formuliert: Ein Merkmal dient als…
Das Dokument beschreibt eine kurzfristige Umkehrstrategie rund um Gewinnmeldungen von Unternehmen. Sie konzentriert sich auf große, liquide US-Aktien, ordnet sie nach ihren Renditen in den Tagen vor einer Meldung und kauft dann zuletzt schwache Aktien,…
Die Strategie ordnet nordamerikanische Aktien nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen, kauft dann je Bewertungsdimension das oberste Fünftel und verkauft das unterste leer. Das Aktienuniversum umfasst Kanada und die Vereinigten Staaten, schließt…
Das Dokument beschreibt ein Markttimingsignal auf Basis von Veränderungen der aggregierten synthetischen Leihintensität, die aus Optionspreisen für eine breite Auswahl von Aktien und ETFs geschätzt wird. Die Leihintensität ist als risikofreier Zinssatz…
Das Dokument beschreibt eine Aktienauswahlstrategie, die Sprachmaße aus den 10-K- und 10-Q-Berichten von Unternehmen berechnet. Lexikalischer Reichtum steht für die Vielfalt des Wortschatzes, lexikalische Dichte misst den Anteil informationshaltiger Sprache…
Das Dokument erläutert eine Relative-Value-Strategie, die Aktien mit ähnlichen historischen Kursverläufen zu Paaren zusammenfasst. Sie normiert Gesamtrenditereihen, wählt anhand der Summe quadrierter Kursdifferenzen ähnliche Paare aus und handelt diese in…
Diese Strategie nutzt Offenlegungen von SEC 13F-Beständen, um Aktien zu identifizieren, die aktive Investmentfondsmanager besonders stark zu bevorzugen scheinen. Vorgeschlagen wird, ein Anlageuniversum aktiver Manager festzulegen, die jeweils…
Dieser Beitrag beschreibt einen Aktienfilter mit Titeln, deren Umsatz zwischen 3% und 12% liegt, die im Jahr 2021 notiert wurden und eine Bedingung erfüllen, die als Beginn eines starken Aufwärtstrends bezeichnet wird. Der dazu genannte Indikator setzt die…
Dieser Beitrag auf Chinesisch beschreibt einen Aktienfilter mit einem Umsatzbereich von 3%–12%, einem positiven Zehntagesgewinn unter 35% und einem Schwellenwert für das Produkt aus Kursänderung und Nettovolumen sehr großer Orders. Die Regel soll rege…
Dieser Beitrag schlägt einen Aktienfilter mit einem Umsatz zwischen 3% und 12%, drei aufeinanderfolgenden Sitzungen mit fallenden Schlusskursen und positivem Nettokauf großer Marktteilnehmer während der Eröffnungsauktion vor. Die Kombination verbindet einen…
Dieser Beitrag auf Chinesisch beschreibt einen Aktienfilter für Unternehmen aus der Metaverse-Branche. Er wählt Aktien mit einem Volumenverhältnis über 1.5 und unter 6, mindestens fünf sich überschneidenden gleitenden Durchschnitten und einer…
Dieser Beitrag auf Chinesisch schlägt eine Aktienauswahlregel mit RSI unter 65, einem Streubesitzwert zwischen 5 und 10 Milliarden Yuan und einer Kennzahl auf Basis der Kursänderung multipliziert mit dem Nettovolumen sehr großer Orders vor. Er beschreibt RSI…
Dieser Beitrag auf Chinesisch beschreibt einen Aktienfilter mit vier Bedingungen: Kursamplitude über 1, Platzierung in der Rangliste der Handelsaktivität des Vortags, Zugehörigkeit zur Robotik-Themengruppe und ein Streubesitzwert unter 10 Milliarden Yuan.…
Dieser Filter sucht Aktien mit einer Tagesamplitude über 1, einem angegebenen maximalen Rückgang zwischen 4% und 5% sowie einer positiven Tagesrendite. Amplitude und Rückgang dienen als Maß für die Kursbewegung, während die positive Tagesrendite eine Aktie…
Dieser Filter verbindet eine Tagesamplitude von mindestens 1 mit einer Eigenkapitalrendite über 15% in jedem der letzten fünf Jahre und sucht anschließend nach drei aufeinanderfolgenden Verlusttagen. Er kombiniert einen historischen Profitabilitätsfilter mit…
Dieser Aktienfilter wählt Titel mit einem Umsatz zwischen 3% und 12%, Codes, die mit 60 beginnen, und einer Tagesamplitude von mindestens 1 aus. Das Dokument beschreibt den Umsatz als Liquiditätsfilter und die Amplitude als Möglichkeit, sich auf volatilere…
Diese Intraday-Strategie kombiniert Ichimoku-Niveaus mit Directional Movement und RSI-Vergleichen, um Long- und Short-Setups zu definieren. Einstiege erfordern eine Divergenzbedingung, ADX- und Richtungsindex-Filter, übereinstimmende Ichimoku-Linien sowie…
Dieser Leitfaden beschreibt einen interaktiven Python-Workflow für quantitative Analysen und automatisierten Handel über eine Skript-Engine. Anders als ein einzelner, an ein Instrument oder einen Handelsplatz gebundener Strategie-Workflow kann die Engine…
Das Dokument vergleicht vorausschauende und rückblickende Ansätze zur Schätzung der Aktienvolatilität. Bei einem Prognosehorizont, der zur Laufzeit einer Option passt, kann die implizite Volatilität am Geld auf Forward-Basis als marktbasiertes Maß dienen. Da…