Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Das Dokument beschreibt eine Pairs-Trading-Strategie mit 22 internationalen Länder-ETFs. Sie normiert Gesamtrenditereihen einschließlich Dividenden, wählt die fünf Paare mit der geringsten kumulierten Kursdistanz über einen Formierungszeitraum von 120 Tagen…
Dieser Beitrag auf Chinesisch beschreibt einen Aktienfilter für Unternehmen aus der Metaverse-Branche. Er wählt Aktien mit einem Volumenverhältnis über 1.5 und unter 6, mindestens fünf sich überschneidenden gleitenden Durchschnitten und einer…
Dieses Dokument beschreibt einen MetaTrader-Indikator, der Werte zweier gleitender Durchschnitte für eine einstellbare Anzahl abgeschlossener Balken anzeigt. Er kann auch Änderungen zwischen benachbarten Werten, Differenzen zwischen den beiden Reihen und…
Das Dokument untersucht, wie der effektive Jahreszins mit nominalen und realen Zinssätzen, Inflation, Gebühren und den Gesamtkosten eines Kredits zusammenhängt. Es schlägt eine einfache Berechnung vor, die von einem nominalen Jahreszins ausgeht, die…
Die Diskussion erklärt, warum die Wahl zwischen einfachen und logarithmischen Renditen von der jeweiligen Berechnung abhängt. Bei einem Portfolio mit festen Anlagegewichten über einen Zeitraum ist die einfache Portfoliorendite die gewichtete Summe der…
Das Dokument behandelt die Schätzung des Betas anhand von 15-Minuten-Renditen von XLF gegenüber SPY über mehrere Tage, insbesondere scheinbare Sprünge zur Eröffnung am Folgetag. Die Antwort geht davon aus, dass das Beta anhand von Renditen und nicht von…
Das Dokument stellt eine Frage zur Portfolio-Kombination: Wie lässt sich die Sharpe Ratio mehrerer Strategien schätzen, wenn nur die erwartete Rendite, Standardabweichung, Sharpe Ratio und Anzahl der Trades je Strategie bekannt sind? Es weist darauf hin,…
Das Dokument fragt, ob ältere MetaStock-Tagesenddateien direkt in pandas geladen werden können. Es beschreibt das Format als binär und weist darauf hin, dass es mit mehreren Dateitypen verbunden ist, enthält aber weder ein Dekodierungsverfahren noch…
Das Dokument fragt, warum die Autokovarianzfunktion einer stationären Zeitreihe symmetrisch bezüglich ihres Lags ist: Die Kovarianz beim Lag k entspricht der Kovarianz beim Lag −k. Die Erklärung stützt sich auf zwei grundlegende Eigenschaften von Kovarianz…
Das Dokument fragt, ob ein Anleger, der nur mit einer Aktie handelt, deren Kursprozess unter einem risikoneutralen Maß betrachten muss. Die Antwort unterscheidet zwischen Fragen zur relativen Bewertung und absoluten Anlageentscheidungen. Die risikoneutrale…
Das Dokument erläutert, wie sich die über ein rollierendes Zeitfenster geschätzte Volatilität täglicher Aktienrenditen annualisieren lässt. Unter der Annahme, dass Renditen unabhängig und identisch verteilt sind und die Varianz proportional zur verstrichenen…
Das Dokument beantwortet die Frage eines Mathematikers nach klassischen Fachartikeln, insbesondere zum Market Making bei Aktien. Eine Antwort empfiehlt, zunächst eine breite mathematische Grundlage aufzubauen: Maßtheorie, reelle Analysis, Kombinatorik,…
Das Dokument erklärt, wie historische Aktiendaten angepasst werden, damit Kurse und Handelsvolumen vor und nach einem Aktiensplit vergleichbar sind. Bei einem Aktiensplit teilt die akzeptierte Antwort frühere Kurse durch den Splitfaktor und multipliziert das…
Das Dokument zeigt, wie Diskontfaktoren für Daten zwischen den notierten Laufzeiten einer QuantLib-Diskontkurve ermittelt werden. Nach Erstellung einer stückweise log-linearen Diskontkurve aus Swap-Sätzen generiert das Beispiel eine Folge zukünftiger Daten…
Dieser Indikator berechnet rollierende Rendite- und Risikostatistiken für ein gehandeltes Instrument und vergleicht dessen Renditen mit einer wählbaren Aktienbenchmark. Eingaben steuern die Benchmark, Rückblicklänge, Renditekonvention und angezeigte…
Der Bericht untersucht Venture-Investitionen und Fundraising in den Bereichen Krypto und Blockchain in Q2 2025. Er erfasst Kapital und Transaktionszahlen nach Investitionsphase, Unternehmenskategorie, Region und Gründungsjahr und vergleicht die…
Der Artikel führt anhand von Wirtschaftsleistung, Arbeitslosigkeit, Inflation, Zinssätzen und staatlicher Politik in die Makroökonomie ein. Er erläutert drei Methoden zur Berechnung des GDP, unterscheidet das nominale vom inflationsbereinigten GDP und…
Dieser kurze Auszug stellt die Frage, woran Händler erkennen können, ob eine Strategie einen Vorteil bietet. Zunächst geht es um realistische Erwartungen an die Gewinn- und Verlustverteilung, danach um die Bewertung der Ergebnisse nach Handelsbeginn.…
Das Dokument untersucht, ob Zinsbedingungen dabei helfen können, CTA-Allokationen über Fixed-Income-Futures und Handelsregeln hinweg anzupassen. Es schlägt Meta-Prognosen vor: Historische Strategieerträge werden nach einer Regimevariable gruppiert und…
Dieser Artikel stellt statistische Werkzeuge vor, um zu beurteilen, ob eine Kursreihe zum Mittelwert zurückkehrt, einem Random Walk folgt oder einen Trend aufweist. Er erklärt den Augmented-Dickey-Fuller-Test als Einheitswurzeltest: Die Nullhypothese steht…
Dieser Artikel vergleicht einfache systematische Strategien, etwa Indikatorsignale auf liquiden Märkten, mit fortgeschritteneren Ansätzen, die Nischeninstrumente, statistische Analysen und einen expliziten Portfolioaufbau nutzen können. Die Wahl richtet sich…
Der Artikel vergleicht anhand aktueller GitHub-Ereigniszahlen die Entwicklungsaktivität von Internet Computer, Chainlink und Starknet. Anschließend erläutert er die diesen Projekten zugeschriebenen Infrastrukturrollen: Hosting von On-Chain-Anwendungen,…
Der Artikel erläutert den Online Decision Transformer (ODT), einen Ansatz zur Feinabstimmung eines Decision Transformers durch fortlaufende Interaktion mit einer Umgebung. Er erläutert, wie das Basismodell Aktionen anhand jüngster Zustände, Aktionen und…
Der Artikel beschreibt einen MQL5-Expert Advisor, der Hoch- und Tiefpunkte von Kursschwüngen als Knoten in einem Graphen darstellt. Er erkennt Schwünge, indem er jeden Balken mit benachbarten Balken vergleicht, weist Pfaden zwischen Schwüngen Gewichte anhand…