Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Das Dokument erläutert eine Strategie, die die Futuresbasis von VIX handelt und das breite Aktienengagement mit E-mini-S&P-500-Futures absichert. Die Basis wird als Volatilitätsrisikoprämie interpretiert: Laut zitierter Forschung prognostiziert sie…
Die Strategie ordnet nordamerikanische Aktien nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen, kauft dann je Bewertungsdimension das oberste Fünftel und verkauft das unterste leer. Das Aktienuniversum umfasst Kanada und die Vereinigten Staaten, schließt…
Das Dokument beschreibt ein Markttimingsignal auf Basis von Veränderungen der aggregierten synthetischen Leihintensität, die aus Optionspreisen für eine breite Auswahl von Aktien und ETFs geschätzt wird. Die Leihintensität ist als risikofreier Zinssatz…
Das Dokument beschreibt eine Aktienauswahlstrategie, die Sprachmaße aus den 10-K- und 10-Q-Berichten von Unternehmen berechnet. Lexikalischer Reichtum steht für die Vielfalt des Wortschatzes, lexikalische Dichte misst den Anteil informationshaltiger Sprache…
Dieses Dokument erläutert eine querschnittliche Carry-Strategie für Rohstoffe, die Futures nach Rollrendite einordnet, die stärksten Kontrakte kauft und die schwächsten leerverkauft. Im einfachen monatlichen Beispiel werden das oberste und das unterste…
Das Dokument erläutert eine Relative-Value-Strategie, die Aktien mit ähnlichen historischen Kursverläufen zu Paaren zusammenfasst. Sie normiert Gesamtrenditereihen, wählt anhand der Summe quadrierter Kursdifferenzen ähnliche Paare aus und handelt diese in…
Diese Strategie nutzt Offenlegungen von SEC 13F-Beständen, um Aktien zu identifizieren, die aktive Investmentfondsmanager besonders stark zu bevorzugen scheinen. Vorgeschlagen wird, ein Anlageuniversum aktiver Manager festzulegen, die jeweils…
Dieser Beitrag beschreibt einen Aktienfilter mit Titeln, deren Umsatz zwischen 3% und 12% liegt, die im Jahr 2021 notiert wurden und eine Bedingung erfüllen, die als Beginn eines starken Aufwärtstrends bezeichnet wird. Der dazu genannte Indikator setzt die…
Dieser Beitrag auf Chinesisch beschreibt einen Aktienfilter mit einem Umsatzbereich von 3%–12%, einem positiven Zehntagesgewinn unter 35% und einem Schwellenwert für das Produkt aus Kursänderung und Nettovolumen sehr großer Orders. Die Regel soll rege…
Dieser Beitrag schlägt einen Aktienfilter mit einem Umsatz zwischen 3% und 12%, drei aufeinanderfolgenden Sitzungen mit fallenden Schlusskursen und positivem Nettokauf großer Marktteilnehmer während der Eröffnungsauktion vor. Die Kombination verbindet einen…
Dieser Beitrag auf Chinesisch beschreibt einen Aktienfilter für Unternehmen aus der Metaverse-Branche. Er wählt Aktien mit einem Volumenverhältnis über 1.5 und unter 6, mindestens fünf sich überschneidenden gleitenden Durchschnitten und einer…
Dieser Beitrag auf Chinesisch schlägt eine Aktienauswahlregel mit RSI unter 65, einem Streubesitzwert zwischen 5 und 10 Milliarden Yuan und einer Kennzahl auf Basis der Kursänderung multipliziert mit dem Nettovolumen sehr großer Orders vor. Er beschreibt RSI…
Dieser Beitrag auf Chinesisch beschreibt einen Aktienfilter mit vier Bedingungen: Kursamplitude über 1, Platzierung in der Rangliste der Handelsaktivität des Vortags, Zugehörigkeit zur Robotik-Themengruppe und ein Streubesitzwert unter 10 Milliarden Yuan.…
Dieser Filter sucht Aktien mit einer Tagesamplitude über 1, einem angegebenen maximalen Rückgang zwischen 4% und 5% sowie einer positiven Tagesrendite. Amplitude und Rückgang dienen als Maß für die Kursbewegung, während die positive Tagesrendite eine Aktie…
Dieser Filter verbindet eine Tagesamplitude von mindestens 1 mit einer Eigenkapitalrendite über 15% in jedem der letzten fünf Jahre und sucht anschließend nach drei aufeinanderfolgenden Verlusttagen. Er kombiniert einen historischen Profitabilitätsfilter mit…
Dieser Aktienfilter wählt Titel mit einem Umsatz zwischen 3% und 12%, Codes, die mit 60 beginnen, und einer Tagesamplitude von mindestens 1 aus. Das Dokument beschreibt den Umsatz als Liquiditätsfilter und die Amplitude als Möglichkeit, sich auf volatilere…
Diese Intraday-Strategie kombiniert Ichimoku-Niveaus mit Directional Movement und RSI-Vergleichen, um Long- und Short-Setups zu definieren. Einstiege erfordern eine Divergenzbedingung, ADX- und Richtungsindex-Filter, übereinstimmende Ichimoku-Linien sowie…
Das Dokument erläutert einen Trend Direction Force Index (TDFI), der den Abstand gleitender Durchschnitte mit ihrem gemeinsamen Richtungsimpuls kombiniert und diesen Impuls potenziert, um den Einfluss kleiner Bewegungen zu verringern. Drei Varianten…
Dieser Indikator verfolgt die jeweils zwei jüngsten Höchst- und Tiefstkurse für auswählbare Zeiträume von jährlich bis stündlich. Er zeichnet Linien zwischen diesen Extremwerten und kann die daraus entstehenden Steigungen über den aktuellen Zeitraum hinaus…
Dieses Dokument stellt eine regelbasierte Short-Strategie für den DAX im Vier-Stunden-Chart vor. Sie vergleicht einen schnellen, mehrstufigen exponentiellen Durchschnitt mit einem langsameren Hull-Durchschnitt und sucht dann nach einer kurzen Abwärtsumkehr,…
Das Dokument beschreibt eine automatisierte RSI-Strategie mit H1-Signalen und D1-Bestätigung. Für einen Kauf muss RSI auf beiden Zeitrahmen über dem überverkauften Schwellenwert liegen und gegenüber dem vorherigen Wert steigen; für einen Verkauf muss RSI…
Das Dokument beschreibt einen Indikator, der den Gesamttrend anhand eines Kreuzes seiner zentralen Bullen- und Bärenlinien bestimmt. Der Indikator kann verschiedene Berechnungen gleitender Durchschnitte verwenden, von einfachen und exponentiellen…
Dieses Dokument erläutert einen Expert-Advisor-Ansatz, der Stop-Losses verschiebt, wenn ein Trade profitabel wird. Nutzer legen fest, ob Trailing aktiviert ist, ab welchem Gewinnabstand es beginnt, wie groß die Schritte sind und welche Magic Number gilt. Bei…
Das Dokument stellt einen Indikator vor, der einen doppelt geglätteten Relative Strength Index als farbige Wolke darstellt. Es beschreibt dessen grundlegende Umwandlung und visuelle Form, erklärt aber weder die Glättungsformel noch die Farbregeln der Wolke…