Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
50 Dokumente
Dieses Dokument beschreibt den Datenzugriff und die Konventionen zur zeitlichen Ausrichtung für Krypto-Perpetual-Futures und zugehörige On-Chain-Reihen. Es erläutert, dass Premium-Index-Balken mit ihrem Eröffnungszeitpunkt als Zeitstempel versehen sind: Ein…
Dieses Notebook untersucht, ob der Total Value Locked als Alternativdatensignal für Ether-Renditen dienen kann. TVL fasst den Dollarwert der in dezentralen Finanzprotokollen hinterlegten Kryptoanlagen zusammen. Da es sich um einen preisbewerteten Bestand und…
Dieses Notebook behandelt Total Value Locked als alternative Datenquelle und prüft die Hypothese, dass Kapitalbedingungen in DeFi Ether-Renditen vorhersagen können. Es definiert TVL als Dollarwert der in Protokollen hinterlegten Krypto-Assets und betont,…
Dieses Notebook bewertet eine DeFi-Zeitreihe zum Total Value Locked als alternative Datenquelle für den Ether-Handel. Die Prüfung orientiert sich an vier Fragen: Besteht ein Zusammenhang der Zeitreihe mit Forward-Renditen? Sind die Daten zuverlässig und…
Diese Fallstudie bewertet die Total-Value-Locked-Daten von DeFi Llama als möglichen Input für eine Ether-Handelsforschungspipeline. Sie trennt Signalstärke, Datenqualität, rechtliche Eignung und kommerziellen Wert; rechtliche Fragen und das Fehlen…
Das Kapitel vertritt die Auffassung, dass wiederholbare Forschungsdisziplin eine beständigere Quelle für Handelsvorteile ist als jede einzelne Strategie. Es stellt einen Ablauf vor, der auf falsifizierbaren Hypothesen, Out-of-Sample-Auswertung und…
Das Paper stellt eine Nachweisarchitektur zur Bewertung von Abläufen in hybriden On-Chain-Finanzsystemen vor. Ein versiegeltes Manifest hält Systemidentitäten, Rollen, Schemata und Release-Informationen fest; sieben Nachweisebenen werden mit registrierten…
Diese Arbeit modelliert, wie der Handel auf zentralen Börsen die Staking-Entscheidungen und die Tokenverteilung in einer Proof-of-Stake-Blockchain beeinflussen könnte. Im kontinuierlichen Mean-Field-Modell treten die Teilnehmenden sowohl als Validatoren als…
Diese Analyse untersucht den Zusammenbruch des Terra-Projekts im Mai 2022 und konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen TerraUSD, Luna und dem Anchor-Protokoll. Sie wertet Nachrichten aus verschiedenen sozialen Medien aus, um die Ereignisse rund um den…
Die Studie schlägt einen Regulierungsrahmen vor, der die Bestätigung der Rechtmäßigkeit von Transaktionen in den Blockchain-Konsens einbezieht. Sie argumentiert, dass genehmigungsfreie Konsensprotokolle im Allgemeinen nicht zwischen rechtmäßigen und…
Diese Studie modelliert Verträge dezentraler Kreditprotokolle als Optionen: Kreditnehmer treten als Optionskäufer und Kreditgeber als Verkäufer auf, während das Beleihungsverhältnis zur Bestimmung der Prämie beiträgt. Mithilfe der arbitragefreien…
Das Dokument stellt Automatic Increase Market Systems (AIMS) vor, einen vorgeschlagenen Rahmen für Kryptowährungen, der den Wert unabhängiger von schwankenden Börsenkursen machen soll. Es beschreibt ein System, das den Wert und das Angebot eines Tokens an…
Die Studie untersucht, wie viele Informationen ein privater Mempool preisgeben kann, bevor ein Sandwich-Angriff profitabel wird. Das Modell verwendet einen gebührenfreien automatisierten Market Maker mit konstantem Produkt und nimmt an, dass Angreifer das…
Das Dokument beschreibt NFT-Märkte grundsätzlich als transparent, aber anfällig für versierte Händler, die technisches Wissen, Protokollmechanismen und Marktineffizienzen ausnutzen. Opportunistischer Handel wird als automatisierte Hochfrequenzaktivität…
Das Dokument stellt Exeum vor, eine vorgeschlagene dezentrale Plattform zur Ausgabe digitaler Token, die an reale Vermögenswerte gekoppelt sind. Die gekoppelten Token werden durch virtuelle Vermögenswerte gedeckt, die über ein System gehandelt werden, in dem…
Das Dokument erweitert ein Kyle-Modell mit einer Periode auf einen Rahmen in stetiger Zeit. Darin beobachtet ein fest engagierter automatisierter Market Maker den aggregierten Orderfluss, der durch unabhängiges Brown'sches Rauschen verwischt wird. In einem…
Diese Studie untersucht wiederkehrende Muster der Volatilität und des Handelsvolumens von Bitcoin und Ether auf Coinbase Pro, Binance und Uniswap V2. Sie betrachtet Unterschiede nach Wochentag, Tagesstunde und Zeitabschnitten innerhalb jeder Stunde. Die…
Die Arbeit stellt ein dezentrales Börsenprotokoll vor, mit dem Nutzer verschiedene Kryptowährungen ohne zentrale Börse handeln können. Als Motivation nennt sie das Sicherheitsrisiko zentralisierter Plattformen und die Schwierigkeit, Vermögenswerte direkt…
Das Dokument stellt ein Verfahren zur Messung von Kursverbesserungen durch Onchain-Orderflow-Auktionen (OFAs) vor. Es beschreibt, wie Ausführungsgewinne an veränderbare Systemeingaben wie die Routenqualität, den Gasverbrauch und die Einstellungen der…
Die Studie untersucht, wie sich die Renditen von Liquiditätsanbietern unterscheiden, die ihr Kapital umschichten, und jenen, die es unverändert lassen. Sie stellt zwei Verfahren zur Schätzung der passiven Performance vor: Das eine identifiziert kurze…
Die Arbeit modelliert die Renditestrategie eines dezentralen Stablecoins, der gestaktes Ethereum mit einer gleich großen Short-Position in ETH-Perpetual-Futures kombiniert. Die gleich großen Positionen sollen das Risiko von Veränderungen des ETH-Spotpreises…
Die Arbeit entwickelt Modelle und Strategien für automatisierte Market Maker mit konstantem Produkt und konzentrierter Liquidität. Sie behandelt sowohl Liquiditätsnehmer, darunter große Orders und statistische Arbitrage, als auch Liquiditätsanbieter, die…
Dieses Paper formalisiert DeFi-Mechanismen, die Lending Pools für den Handel mit Perpetual Futures bereitstellen. Es bezeichnet diese Mechanismen als Perpetual Demand Lending Pools (PDLPs) und beschreibt einen allgemeinen Zielgewichtungsansatz, der in der…
Dieses Dokument untersucht, wie Wash Trading auf zwei frühen dezentralen Ethereum-Börsen mit Limit-Orderbüchern erkannt und gemessen werden kann: IDEX und EtherDelta. Es sucht nach Konten und Handelsstrukturen, die rechtlichen Definitionen von Wash Trading…