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Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.

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ArtículoOptimización inversa de Black-Litterman para posiciones discretas en futuros

Systematic trading blog (Rob Carver)

Esta primera entrega analiza cómo un trader con capital limitado podría distribuirlo entre futuros cuando los contratos no se pueden negociar de forma fraccionada. El autor plantea el reto como un problema de optimización de cartera: una cuenta pequeña no…

FuturosConstrucción de carterasDimensionamiento de posicionesGestión del riesgo

ArtículoAjuste de asignaciones CTA a regímenes de tipos de interés

Systematic trading blog (Rob Carver)

El documento explora si las condiciones de los tipos de interés pueden ayudar a ajustar las asignaciones de CTA entre futuros de renta fija y reglas de trading. Propone una metapredicción: agrupar los rendimientos históricos de estrategias según una variable…

FuturosRenta fijaImpulsoCarry