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Biblioteca de conocimiento

Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.

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11 documentos

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Este script construye series tradicionales de apertura y cierre Renko con un tamaño de bloque elegido por el usuario y las representa sobre un gráfico normal de velas. Entra en largo cuando el cierre Renko cruza por encima de la apertura Renko, y en corto…

Indicadores técnicosSeguimiento de tendenciasGestión del riesgoPruebas retrospectivas
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Este script de código abierto se presenta como una estrategia de trading con puntos pivote. La parte visible fija el tipo de pivote en Fibonacci, permite elegir un precio de origen y una resolución, y ofrece un multiplicador de marco temporal superior cuando…

Indicadores técnicosPruebas retrospectivas
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Esta estrategia calcula bandas trailing al estilo Supertrend a partir de una medida de ATR y un multiplicador configurable. El estado de tendencia cambia de bajista a alcista cuando el precio sube por encima del límite superior trailing anterior, y de…

Seguimiento de tendenciasVolatilidadIndicadores técnicosPruebas retrospectivas
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Esta estrategia de Bitcoin combina la alineación local de medias móviles exponenciales con señales de tendencia de cuatro intervalos temporales superiores. Permite operaciones largas cuando las medias locales son alcistas y coinciden al menos tres intervalos…

CriptoactivosSeguimiento de tendenciasImpulsoRuptura
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Esta estrategia combina Connors RSI, un RSI rápido y la dirección de las velas para buscar entradas contra tendencia cuando los precios parecen sobrecomprados o sobrevendidos. Connors RSI promedia un RSI del precio, un RSI aplicado a la duración de una racha…

Indicadores técnicosReversión a la mediaImpulsoGestión del riesgo
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Este ejemplo del framework Lean muestra cómo un modelo Alpha puede usar un helper de vencimiento para establecer cuándo deben cerrarse las señales de trading generadas. El algoritmo usa un universo de acciones de US seleccionado manualmente que contiene SPY,…

Renta variableMercados de EE. UU.Ejecución
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Esta estrategia intradía de Nifty construye un rango de apertura con las primeras 10 velas de cada día; el número de velas se puede ajustar. Una vez completado el rango, entra en largo cuando el cierre cruza por encima del máximo del rango, o en corto cuando…

FuturosRupturaImpulsoGestión del riesgo
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Este código describe una estrategia de grid spot delimitada por precios superior e inferior elegidos por el usuario. Divide ese rango en diez niveles equidistantes y, cuando no hay operaciones abiertas, coloca cinco órdenes limitadas largas en los niveles…

CriptoactivosMercados al contadoTrading en cuadrículaEjecución
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Este documento describe un flujo automatizado de análisis de criptomonedas. Recopila 200 velas de cada marco temporal: 15 minutos, una hora y un día, junto con noticias recientes sobre criptomonedas. Un modelo de lenguaje clasifica el sentimiento de las…

CriptoactivosIndicadores técnicosSentimiento del mercadoEjecución
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Este documento describe una estrategia trimestral solo larga de acciones de US, basada en un ETF de valor ETF. Comienza con NYSE acciones, excluye empresas financieras, ADR y REIT, y luego filtra por liquidez usando el volumen medio diario en dólares durante…

Renta variableInversión por factoresConstrucción de carterasMercados de EE. UU.
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Esta estrategia combina el momentum del precio de 20 periodos con la dirección de una media móvil simple de 50 periodos. Solo entra cuando el volumen supera su media de 20 periodos por un margen especificado; también puede exigir que el precio esté en el…

ImpulsoIndicadores técnicosGestión del riesgoEjecución