Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta estrategia grid al contado coloca órdenes pareadas de compra y venta alrededor del mercado y reconstruye la cuadrícula tras una ejecución usando el precio de la orden ejecutada y los precios actuales de compra y venta. El espaciado de la cuadrícula y el…
Esta estrategia usa Bandas de Bollinger calculadas a partir de cierres horarios para generar operaciones largas y cortas. Abre una posición larga cuando el último tick supera la banda superior y una corta cuando cae por debajo de la inferior. La posición…
Este ejemplo describe un cliente WebSocket que se conecta a una bolsa de derivados, se autentica, se suscribe a flujos públicos del libro de órdenes y, tras autenticarse, solicita flujos privados relacionados con la cuenta. Su bucle de trabajo recibe…
Esta guía describe un flujo de trabajo interactivo en Python para el análisis cuantitativo y el trading automatizado mediante un motor de scripts. A diferencia de un flujo vinculado a una sola estrategia, instrumento o mercado, el motor puede conectarse a…
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Esta estrategia de spread usa Bandas de Bollinger para abrir y cerrar posiciones. Tras generar barras de spread y esperar a que se inicialice su gestor de arrays, calcula la media móvil y las bandas superior e inferior en una ventana configurable. Si no hay…