Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este tutorial práctico de MQL5 describe un asesor experto que utiliza objetos gráficos para mostrar información de las operaciones. Las líneas de tendencia conectan la entrada de una posición con el precio actual; los rectángulos muestran la zona de la…
Este artículo explica cómo crear histogramas de frecuencia de datos de mercado en MQL5 sin búferes de indicadores, matrices ni estructuras. Utiliza objetos gráficos tanto para mostrar como para almacenar datos: los nombres de los objetos codifican los…
Esta entrega describe cambios en un sistema de repetición y simulación de mercado para admitir varios activos y conjuntos de datos más grandes. El cambio principal es un directorio de datos configurable, que se especifica una vez en un archivo de…
El artículo explica los campos de un informe de prueba de un asesor experto, como las barras y los ticks modelados, la calidad del modelado, el beneficio bruto y neto, el factor de beneficio, la expectativa y el drawdown. Incluye fórmulas para varias…
Este artículo presenta Brain Storm Optimization (BSO), un método de búsqueda basado en población que pretende encontrar varias soluciones prometedoras en un problema de optimización multimodal. Las soluciones candidatas se agrupan por similitud mediante…
El artículo describe un método de gestión del dinero que usa un árbol de Fenwick para organizar datos de volumen recientes y comparar el volumen en distintos tramos de una ventana retrospectiva. Presenta cuatro modos de dimensionamiento propuestos —lineal,…
Este artículo presenta un enfoque de redes neuronales para pronosticar precios financieros y destaca la preparación de datos y la representación de las entradas. Recomienda entrenar con cambios de cotización o rendimientos logarítmicos, en lugar de niveles…
El documento explica cómo crear un indicador interactivo de repetición histórica de barras para MetaTrader 5. Sustituye las velas nativas por velas dibujadas de forma personalizada, usa un ancla vertical arrastrable para elegir el inicio de la repetición y…
Este artículo compara métodos de importancia de variables para modelos de trading basados en árboles, con especial atención a predictores correlacionados o duplicados. La disminución media de la impureza reparte el peso entre variables intercambiables,…
El documento describe un indicador MQL5 que sigue máximos y mínimos de oscilación en marcos temporales superiores e inferiores, clasifica la estructura del mercado y señala los movimientos de precios que superan los límites recientes del marco inferior. Su…
Este artículo explica cómo facilitar la revisión de la actividad histórica de trading en MetaTrader 5 mostrando en un gráfico una posición cerrada cada vez. Como el terminal guarda las operaciones completadas, pero no mantiene una lista independiente de…
Este artículo modela ciertos anuncios del calendario económico como un grafo y luego trata ese grafo como una categoría cuyos vértices son objetos y cuyas conexiones son morfismos. Propone asignar esta estructura a una categoría ordenada temporalmente de…
El artículo explora un enfoque de cruces de medias móviles dobles que usa un marco temporal superior para establecer el sesgo direccional y uno inferior para determinar el momento de entrada. Compara las entradas de seguimiento de tendencia, que esperan un…
El artículo describe un asesor experto de MetaTrader 5 diseñado para operar desde un solo gráfico con una selección de símbolos de divisas y metales. Su señal de entrada combina Bandas de Bollinger calculadas sobre valores de Keltner Channel: Keltner Channel…
El artículo presenta Parafrac V2, un oscilador que combina Parabolic SAR con Average True Range. Sustituye los pivotes fractales discretos del oscilador Parafrac original por ATR, una medida continua y suavizada del rango de precios. La distancia entre SAR y…
El artículo explica la red neuronal Structured Component Neural Network (SCNN), una arquitectura para pronosticar series temporales multivariantes mediante la separación de tendencias persistentes, patrones estacionales, cambios a corto plazo,…
Este artículo describe una biblioteca MQL5 orientada a objetos para solicitar gráficos a Google Charts y mostrarlos en un gráfico de MetaTrader. Abarca numerosos tipos de visualización, como gráficos de líneas, barras, dispersión, velas, radar y mapas. Los…
Este artículo desarrolla una biblioteca MQL5 y una interfaz de ejemplo para gestionar órdenes pendientes. Describe funciones para colocar, modificar, eliminar, filtrar y ordenar órdenes, incluidas operaciones limitadas por símbolo u otras categorías de…
Este artículo describe la descomposición de recompensas en el aprendizaje por refuerzo y su implementación en una variante de Soft Actor-Critic que usa el método DICE. En lugar de aprender una única función de valor para una recompensa compuesta, el agente…
Este artículo explica cómo representar series temporales de mercado e indicadores en tres dimensiones mediante objetos gráficos de MQL5. Describe un flujo de trabajo que consiste en construir un modelo matemático, proyectarlo en un gráfico bidimensional y…
El artículo desarrolla una red de transición de patrones ordinales para caracterizar la forma del precio sin depender de sus niveles ni del tamaño de los movimientos. Convierte cada ventana móvil en un símbolo que representa el orden relativo de sus valores…
El artículo presenta un panel independiente de MetaTrader 5 para analizar el rendimiento de la cuenta por estrategia sin modificar los Asesores Expertos de trading. Reconstruye las posiciones cerradas a partir de operaciones de compra y venta individuales,…
El artículo desarrolla una estrategia en torno a patrones Doji detectados en metabarras, que combinan velas ordinarias consecutivas con una anchura variable. Como el Doji se considera una posible reversión y no una señal de entrada por sí sola, el método…
Este resumen explica la formación de precios en los mercados mediante la competencia entre compradores y vendedores, cuyas órdenes especifican precios y cantidades disponibles. Parte de las ofertas de compra y venta individuales y llega a la profundidad de…