Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Una publicación en un foro informa de un problema numérico al calcular la volatilidad implícita de opciones put de diciembre muy fuera del dinero sobre un ETF de ChiNext. El autor dice que el problema surgió al usar un módulo de valoración de opciones sobre…
Este anuncio de evento presenta dos temas formativos: trading de spreads de futuros y de contado con futuros, y métodos de aprendizaje automático para desarrollar señales CTA. La sección sobre spreads describe el análisis de contratos relacionados mediante…
Esta conversación aborda un error al crear una estrategia en VeighNa que indica que al símbolo de un contrato local le falta el sufijo de la bolsa. La respuesta explica que un identificador de contrato debe combinar el código del instrumento con un código de…
La conversación pregunta si VeighNa puede detectar instrucciones de trading repetidas. La comprobación propuesta cuenta las órdenes que comparten sentido de compra o venta, cantidad y precio; la pregunta distingue entre órdenes de apertura, de cierre y…
La conversación trata sobre una configuración de VeighNa que usa la API Feima API sin interfaz gráfica. El usuario informa que recibe cotizaciones de instrumentos de la Bolsa de Futuros Financieros de China, pero no de instrumentos de otras bolsas, aunque sí…