Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Esta guía describe los usos atribuidos a Dogecoin, como los pagos entre pares, las propinas en redes sociales, la recaudación de fondos benéficos, las compras en comercios, los videojuegos y las pequeñas transacciones en línea. Relaciona esos usos con las…
El artículo describe una venta generalizada de criptomonedas tras el anuncio de un arancel de Estados Unidos a las importaciones chinas. Atribuye las fuertes pérdidas a la aversión al riesgo macroeconómico, las liquidaciones en cadena de posiciones largas…
Este anuncio de versión describe cambios en MLFinLab, un conjunto de herramientas para desarrollar sistemas de trading basados en aprendizaje automático. La generación de barras ahora devuelve las marcas de tiempo como índice de un DataFrame, lo que alinea…
Esta guía introductoria explica los indicadores técnicos como resúmenes matemáticos del precio y la actividad de trading que los traders usan para evaluar el contexto del mercado. Agrupa los indicadores en categorías de volumen, impulso, tendencia y…
Este comentario de mercado examina Bitcoin y Ether durante un periodo de consolidación a partir del comportamiento al contado, la volatilidad implícita, la estructura temporal, el sesgo de opciones, el interés abierto, la financiación, las liquidaciones y…
Este documento describe un indicador que dibuja tres canales de Bandas de Bollinger alrededor de una media móvil. Los canales aparecen como una nube de color y las etiquetas de precio muestran sus valores más recientes. La visualización puede ayudar a los…
Un strangle largo compra una opción call y una put fuera del dinero sobre la misma acción. La call puede ganar valor si la acción sube sustancialmente, mientras que la put puede ganarlo si baja; la pérdida máxima del comprador se limita a las primas pagadas.…
El boletín relaciona la volatilidad implícita de MicroStrategy con su capacidad para emitir bonos convertibles y usar los fondos para comprar Bitcoin. Propone observar la volatilidad de MSTR como posible indicador de la continuidad de las compras: una…
El informe evalúa el rendimiento de Bitcoin y Ethereum en 2025 mediante rendimientos mensuales, seis regímenes de mercado, drawdowns, volatilidad móvil y la correlación entre BTC y ETH. Sostiene que los rendimientos anuales ocultan grandes diferencias entre…
Este módulo de código calcula varios indicadores basados en precios que describen la volatilidad, la posición dentro de un canal o posibles rupturas. El rango verdadero promedio usa los máximos, mínimos y el cierre anterior para calcular rangos verdaderos y…
El documento contrasta enfoques prospectivos y retrospectivos para estimar la volatilidad de las acciones. Si el horizonte de previsión coincide con el vencimiento de una opción, la volatilidad implícita at-the-money forward puede servir como estimación…
El documento analiza cómo explicar una diferencia de valoración a mercado entre dos sistemas que valoran la misma opción AUD/JPY con un marco del tipo Black–Scholes. Los sistemas muestran distintas volatilidades implícitas, tipos forward, vegas y deltas USD.…
El documento explica por qué un contrato de futuros puede cotizar por encima de un forward comparable cuando el precio del activo subyacente está correlacionado positivamente con tipos de interés estocásticos. Los futuros se liquidan diariamente a mercado,…
El documento pregunta por qué las opciones sobre el mismo subyacente y con el mismo vencimiento pueden mostrar distintas volatilidades implícitas. La volatilidad implícita es el dato de volatilidad que hace que un modelo de valoración elegido reproduzca el…
El documento aclara cómo anualizar la volatilidad estimada a partir de rendimientos diarios de acciones en una ventana móvil. Bajo el supuesto indicado de que los rendimientos son independientes e idénticamente distribuidos, y de que la varianza es…
El documento estudia dos diseños de contratos perpetuos en un mercado de tiempo continuo sin arbitraje ni costes de transacción. En uno, la parte larga recibe un pago fijo vinculado a los activos subyacentes y paga financiación a la parte corta. En el otro,…