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Este artículo desarrolla una biblioteca de MQL5 para describir tipos y patrones de velas, configurar sus parámetros de reconocimiento y devolver estadísticas de análisis históricos. Su estructura de clases almacena características de las velas, estado de la…
Este artículo explica Segment, Shuffle, Stitch (S3), un módulo entrenable que cambia la organización del historial de una serie temporal antes de que la procese un modelo neuronal. S3 divide una secuencia en segmentos sin solapamiento, aprende prioridades…
Este artículo explica por qué el drawdown máximo por sí solo ofrece una visión incompleta del riesgo de una estrategia: dos curvas de capital con la misma caída de máximo a mínimo pueden diferir mucho en la frecuencia de las caídas, el tiempo que permanecen…
El artículo presenta kernels de covarianza lineal y Matérn para la regresión de procesos gaussianos (GPR) y analiza su posible uso con series temporales financieras. Un kernel lineal representa relaciones lineales sencillas y requiere pocos recursos de…
El artículo presenta las cadenas de Markov como modelos probabilísticos de transiciones entre estados definidos. Explica la matriz de transición y el supuesto de falta de memoria: el siguiente estado depende del estado actual y del tiempo transcurrido, no de…
El documento propone un marco para seleccionar pares de indicadores con los que operar el ETF de Vanguard Information Technology (VGT). Sostiene que los indicadores correlacionados pueden generar confirmaciones redundantes, especialmente en un ETF…
El documento explica cómo usar la biblioteca Graphics de MQL5 para crear gráficos en MetaTrader, incluidas curvas a partir de matrices, pares de coordenadas, objetos de puntos o funciones. Explica cómo crear un gráfico, añadir y trazar curvas, actualizar la…
El artículo presenta la maximización de la norma nuclear como recompensa intrínseca para agentes de aprendizaje por refuerzo que exploran entornos con escasas recompensas externas. Forma una matriz a partir de representaciones codificadas de un estado…
Este artículo adapta las funciones de Rademacher, Walsh y Hartley al análisis de precios. Explica cómo crear coeficientes en una ventana de precios finita y combinarlos en indicadores. Los indicadores basados en Rademacher representan los precios mediante…
El artículo investiga si las posiciones planetarias, las fases lunares, la actividad solar y los aspectos planetarios pueden ayudar a pronosticar movimientos de EUR/USD. Describe la recopilación de datos astronómicos diarios, su sincronización con el…
Este tutorial muestra cómo convertir los valores de pérdidas y ganancias de operaciones cerradas en un archivo CSV en una curva de saldo acumulado que se muestra en una ventana de indicador de MetaTrader 5. Explica que la curva representa las variaciones…
El artículo explica catch22, un conjunto compacto de características de series temporales seleccionado de una biblioteca mucho mayor por su rendimiento de clasificación y baja redundancia. Sus características describen la forma de la distribución, la…
El artículo explica cómo las etiquetas de triple barrera pueden solaparse en el tiempo, haciendo que las observaciones de aprendizaje automático financiero sean dependientes entre sí, en lugar de independientes. Cuando muchas muestras codifican información…
El artículo presenta un flujo de aprendizaje por inferencia para patrones construidos con medias móviles y el oscilador estocástico. Define la inferencia como la estimación de estructuras latentes a partir de datos observados y describe un autocodificador…
El artículo explica los monoides y grupos con un marco de MQL5 orientado al trading. Un monoide consta de un conjunto, un elemento identidad y una operación binaria cerrada; un grupo añade el requisito de que cada elemento tenga un inverso cuya operación con…
Este artículo presenta las distribuciones de probabilidad como modelos de variables aleatorias y explica diferencias como las distribuciones discretas y continuas, la simetría, la localización y la modalidad. Describe formas habituales de representar una…
El artículo adapta un método de etiquetado por análisis de tendencias a una interfaz de características para modelos de aprendizaje automático. Para cada barra, ajusta el precio en función del tiempo con distintas longitudes de ventana candidatas y conserva…
Este tutorial introductorio presenta un proceso práctico para depurar programas de MQL5 y utiliza como ejemplo un script de marcador de precios en el gráfico con errores de compilación. Explica cómo leer informes de errores por descripción, archivo, línea y…
El artículo explica Atomic Orbital Search (AOS), una metaheurística basada en población que representa soluciones candidatas como electrones distribuidos en capas orbitales imaginarias. La aptitud de cada candidata se trata como energía: una energía menor…
El artículo propone utilizar la información mutua (MI) para elegir cuál de varios objetivos de trading candidatos debe aprender un modelo de regresión de caja negra. Los ejemplos comparan cambios futuros de precio, medias móviles, el estocástico y RSI. Se…
El artículo propone una ecuación de regresión no lineal para pronosticar precios a partir de dos observaciones anteriores. Sus siete términos combinan variables de precio lineales y al cuadrado, una diferencia que representa el impulso, un componente seno…
El artículo describe un asesor experto multiactivo que evalúa por separado las señales de reversión a la media y momentum para cada instrumento. Calcula una puntuación Z a partir del precio en relación con una media móvil y la desviación estándar, y mide el…
El artículo explica cómo el algoritmo de Goertzel calcula de forma eficiente frecuencias seleccionadas de la transformada discreta de Fourier, lo que lo convierte en una opción cuando solo interesan períodos de ciclo dentro de un rango limitado. Describe una…
Este tutorial presenta la estimación por máxima verosimilitud mediante distribuciones normales y exponenciales. Para una muestra normal, deriva estimaciones de la media y la desviación estándar y las compara con las estimaciones de una biblioteca. Para una…